I. Gambaran Keseluruhan Strategi

Strategi ini dinamakan "Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Perbandingan Bullish/Bearish Harga Penutupan Lilin dan Penapisan EMA". Strategi ini mengira bilangan lilin bullish dan lilin bearish yang terbentuk daripada harga penutupan lilin dalam tempoh tertentu yang lalu, digabungkan dengan penapisan EMA, untuk menentukan isyarat beli atau jual dalam tempoh perdagangan yang ditetapkan.

II. Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk mengira bilangan lilin yang ditutup menaik (upCloseCount) dan lilin yang ditutup menurun (downCloseCount) dalam tempoh lookback yang lalu. Jika bilangan lilin yang ditutup menaik lebih banyak, pasaran dianggap sebagai pasaran menaik (bullish); jika bilangan lilin yang ditutup menurun lebih banyak, pasaran dianggap sebagai pasaran menurun (bearish). Pada masa yang sama, indikator EMA digunakan untuk menentukan arah aliran harga dan sebagai penapis. Isyarat beli hanya dipertimbangkan apabila harga berada di atas EMA, manakala isyarat jual hanya dipertimbangkan apabila harga berada di bawah EMA. Selain itu, strategi ini menetapkan sesi perdagangan session1 dan session2, dan perdagangan hanya dijalankan dalam dua sesi ini.

Logik penentuan khusus adalah seperti berikut:

Syarat pencetus isyarat beli: inSession adalah benar (dalam sesi perdagangan) DAN upCloseCount > downCloseCount (bilangan lilin ditutup menaik lebih banyak) DAN close > ema (harga penutup melebihi EMA) DAN currentSignal bukan "long" (tiada kedudukan semasa)

Syarat pencetus isyarat jual: inSession adalah benar DAN downCloseCount > upCloseCount (bilangan lilin ditutup menurun lebih banyak) DAN close < ema (harga penutup di bawah EMA) DAN currentSignal bukan "short" (tiada kedudukan semasa)

III. Analisis Kelebihan Strategi

1. Dengan membandingkan bilangan lilin bullish dan bearish dalam tempoh sejarah tertentu untuk menentukan arah aliran harga dan sentimen pasaran, strategi ini mempunyai kesan pengikut arah aliran tertentu.
2. Menggabungkan indikator EMA untuk menapis arah aliran harga, mengelakkan perdagangan yang salah dalam pasaran yang tidak menentu (sideways).
3. Menetapkan sesi perdagangan tertentu untuk mengelakkan perdagangan dalam keadaan bunyi pasaran di luar sesi utama.
4. Mengimbangi antara arah aliran dan kekerapan perdagangan.

IV. Analisis Risiko Strategi

1. Dalam pasaran yang mendatar (sideways/consolidation), perbandingan bilangan lilin bullish dan bearish harga penutup mudah mengelirukan, menyebabkan kerugian yang tidak perlu.
2. Parameter EMA yang tidak sesuai boleh menyebabkan kesan penapisan yang lemah.
3. Penetapan sesi perdagangan yang tidak sesuai boleh menyebabkan kehilangan banyak peluang perdagangan atau perdagangan yang salah.
4. Peristiwa mengejut yang menyebabkan jurang harga (gap) tidak dapat dikesan dengan berkesan.

Langkah mengatasi:

1. Optimumkan parameter EMA untuk mencari keseimbangan terbaik.
2. Optimumkan sesi perdagangan.
3. Gabungkan strategi henti rugi untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.

V. Hala Tuju Pengoptimuman Strategi

1. Optimumkan sesi perdagangan untuk mencari sesi perdagangan terbaik.
2. Optimumkan parameter tempoh dan kelicinan EMA.
3. Tambah mekanisme henti rugi berdasarkan ATR.
4. Tambah modul pengenalan peristiwa mengejut untuk mengelakkan risiko jurang harga.
5. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan indikator lain untuk mencari syarat kemasukan yang lebih baik.
6. Uji perbezaan prestasi pada pelbagai instrumen dan laraskan parameter mengikut perbezaan.

VI. Kesimpulan

Strategi ini mengenal pasti isyarat arah aliran dalam sesi perdagangan yang ditetapkan dengan mengira bilangan lilin bullish dan bearish yang terbentuk daripada harga penutupan lilin dalam tempoh sejarah tertentu, digabungkan dengan kesan penapisan indikator EMA. Ia mempunyai kesan pengikut arah aliran. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko perdagangan yang salah dan perlu diperbaiki melalui pengoptimuman parameter, strategi henti rugi, penapisan isyarat, dan lain-lain, serta disahkan melalui ujian semula (backtesting).