Strategi Perdagangan Kuantitatif Kotak Ayunan
Gambaran Keseluruhan
Strategi perdagangan kuantitatif Kotak Getaran adalah strategi perdagangan jangka pendek yang menggunakan saluran Darvas box untuk menangkap arah aliran pasaran. Strategi ini bergantung terutamanya pada penunjuk Kotak Getaran untuk menilai pergerakan pasaran dan mencari peluang perdagangan. Apabila harga menembusi sempadan atas kotak, lakukan posisi beli (long); apabila harga jatuh di bawah sempadan bawah kotak, lakukan posisi jual (short). Pada masa yang sama, strategi ini juga menggunakan pelbagai penunjuk bantu untuk meningkatkan kestabilan strategi.
Prinsip Strategi
- Menggunakan parameter length untuk menetapkan panjang Kotak Getaran. Dalam strategi ini, panjang lalai ialah 5 batang lilin.
- Menilai arah aliran berdasarkan penembusan harga tertinggi dan kejatuhan harga terendah, dan seterusnya melakukan beli atau jual.
- Apabila harga menembusi sempadan atas kotak, garisan TopBox berwarna hijau akan dilukis pada carta. Ini adalah isyarat untuk posisi beli.
- Apabila harga jatuh di bawah sempadan bawah kotak, garisan BottomBox berwarna merah akan dilukis pada carta. Ini adalah isyarat untuk posisi jual.
- Menggunakan sistem purata bergerak pelbagai sebagai penunjuk bantu. Apabila harga berada di atas purata bergerak, ia adalah isyarat kenaikan; apabila harga berada di bawah purata bergerak, ia adalah isyarat penurunan.
- Menggunakan penunjuk RVI untuk mengenal pasti kawasan terlebih beli dan terlebih jual. Apabila RVI berada di atas garisan Isyarat, ia adalah isyarat terlebih beli. Apabila RVI berada di bawah garisan Isyarat, ia adalah isyarat penurunan.
Kemasukan dilakukan selepas pertimbangan menyeluruh beberapa penunjuk di atas. Harga henti rugi ditetapkan pada sisi bertentangan kotak. Ambil untung (EXIT) pula menggunakan arah RVI untuk menutup pesanan.
Analisis Kelebihan
- Menggunakan saluran Kotak Getaran untuk menilai arah arah aliran pasaran, mengelakkan terlepas peluang arah aliran besar.
- Saluran Kotak Getaran mudah terbentuk, kekerapan isyarat yang diperoleh adalah tinggi.
- Penetapan harga henti rugi Kotak Getaran adalah munasabah, dapat mengawal kerugian setiap perdagangan dengan baik.
- Sistem purata bergerak dan RVI sebagai penunjuk bantu dapat meningkatkan ketepatan keputusan.
Analisis Risiko
- Kedudukan henti rugi Kotak Getaran agak lebar, risiko kerugian setiap perdagangan agak besar.
- Semasa memegang posisi beli, pelarasan jangka pendek mungkin menyebabkan henti rugi.
- Arah yang dibentuk oleh saluran Kotak Getaran tidak semestinya betul; terdapat isyarat palsu.
- Parameter perlu dilaraskan dengan sewajarnya untuk membolehkan penunjuk bantu berfungsi bersama Kotak Getaran.
Risiko boleh dikurangkan dengan mengetatkan kedudukan henti rugi secara sesuai. Selain itu, parameter penunjuk bantu juga perlu diuji dan dilaraskan supaya dapat berfungsi sebagai penapis yang terbaik.
Arah Pengoptimuman
- Menguji parameter panjang Kotak Getaran yang berbeza untuk mencari panjang optimum.
- Mengoptimumkan parameter penunjuk bantu agar dapat berfungsi paling baik dengan Kotak Getaran.
- Mencuba penunjuk bantu lain untuk mengesahkan isyarat selanjutnya, contohnya KDJ, MACD, dsb.
- Menguji syarat henti rugi dan ambil untung untuk menjadikan strategi lebih stabil.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, strategi perdagangan kuantitatif Kotak Getaran adalah strategi perdagangan jangka pendek yang agak aktif. Ia dapat menangkap perubahan arah aliran pasaran dengan tepat menggunakan saluran Kotak Getaran untuk membuka kedudukan; manakala kerjasama penunjuk bantu dapat meningkatkan ketepatan keputusan. Strategi ini mempunyai ciri risiko-pulangan yang positif dan wajar digunakan serta dioptimumkan secara berterusan.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © xxy_theone
// https://www.youtube.com/watch?v=YYxlnFOX9sQ
// This strategy script has been made to backtest the strategy explained in the video above- 1