1. Persegi
  2. Gabungan Strategi Berganda Indeks Kekuatan Relatif dan Lambat Stochastic

Gabungan Strategi Berganda Indeks Kekuatan Relatif dan Lambat Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 15:18:40
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi Stochastic Slow klasik dan strategi Indeks Kekuatan Relatif (RSI) untuk membentuk strategi berganda. Ia akan membuka kedudukan apabila Stochastic melebihi 80 (pendek) atau turun di bawah 20 (panjang) sementara RSI melebihi 70 (pendek) atau turun di bawah 30 (panjang).

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan dua penunjuk klasik Indikator Slow Stochastic dan indikator RSI, dan menetapkan nilai ambang untuk menentukan keadaan overbought dan oversold.

Bahagian Slow Stochastic:

  • Tetapkan Stochlength sebagai 14, tempoh melihat kembali untuk pengiraan Stochastic
  • Tetapkan StochOverBought sebagai 80 dan StochOverSold sebagai 20, nilai ambang untuk overbought dan oversold
  • Tetapkan smoothK sebagai 3 dan smoothD sebagai 3, parameter smoothing untuk %K dan %D baris

Barisan %K dan %D yang dikira dinamakan sebagai k dan d dalam kod.

Apabila %K melintasi %D dari bawah, ia adalah isyarat panjang. Apabila melintasi bawah dari atas, ia adalah isyarat pendek. Digabungkan dengan pertimbangan overbought / oversold, ia boleh digunakan untuk mengenal pasti peluang.

RSI Bahagian:

  • Tetapkan RSIlength sebagai 14, tempoh melihat kembali untuk pengiraan RSI
  • Tetapkan RSIOverBought sebagai 70 dan RSIOverSold sebagai 30, nilai ambang untuk overbought dan oversold

Penunjuk RSI yang dikira dinamakan sebagai vrsi dalam kod.

Apabila RSI naik di atas 70, ia menghantar isyarat overbought. Apabila jatuh di bawah 30, ia menghantar isyarat oversold.

Logik Pendaftaran Strategi Ganda:

Strategi ini hanya akan membuka kedudukan apabila kedua-dua Stochastic dan RSI menunjukkan isyarat overbought / oversold pada masa yang sama, yang bermaksud melewati nilai ambang mereka sendiri.

Gabungan ini menggunakan sifat pelengkap dua penunjuk untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.

Analisis Kelebihan

Kelebihan gabungan strategi berganda ini ialah:

  1. Gabungan dua penunjuk boleh mengesahkan satu sama lain, mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti isyarat
  2. Pengadil stokastik overbought / oversold keadaan, RSI melakukan kerja yang sama. gabungan membuat keputusan yang lebih boleh dipercayai.
  3. Stochastic menggunakan sistem persilangan %K dan %D, parameter pelunturan menjadikannya kukuh kepada nilai luar biasa
  4. RSI bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan terkini, Stochastic menilai trend jangka menengah hingga panjang dan titik perubahan.
  5. Gaya perdagangan konservatif, hanya buka kedudukan apabila kedua-dua penunjuk bersetuju.

Risiko dan Penyelesaian

Terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan strategi ini:

  1. Risiko penyesuaian parameter

    Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kehilangan peluang yang baik atau menghasilkan isyarat palsu. Kita boleh mengoptimumkan parameter melalui algoritma kuantitatif atau penyesuaian manual untuk mencari kombinasi terbaik.

  2. Kekurangan isyarat

    Oleh kerana sistem penunjuk berganda, frekuensi isyarat boleh agak rendah dan nisbah penggunaan kedudukan tidak tinggi.

  3. Risiko kelewatan

    Kedua-dua Stochastic dan RSI mempunyai beberapa kesan ketinggalan, yang boleh menyebabkan peluang cepat yang hilang.

  4. Keistimewaan instrumen

    Strategi ini mungkin lebih sesuai untuk beberapa instrumen turun naik ganas seperti indeks saham dan emas.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam aspek berikut:

  1. Pengoptimuman Parameter

    Mengoptimumkan parameter secara kuantitatif atau secara manual untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik.

  2. Memperkenalkan mekanisme stop loss

    Tetapkan stop loss berdasarkan pergerakan harga atau peratusan untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

  3. Gabungkan dengan penunjuk lain

    Memperkenalkan penunjuk lain seperti jumlah, purata bergerak untuk membantu menilai kualiti isyarat.

  4. Relaksasi syarat strategi berganda

    Melancarkan ambang strategi berganda untuk menjana lebih banyak isyarat kemasukan.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Stochastic Slow dan RSI dalam mod pengesahan berganda, memasuki kedudukan hanya apabila kedua-dua penunjuk bersetuju dengan isyarat overbought / oversold. Ia mempunyai kebolehpercayaan isyarat yang tinggi, gaya perdagangan konservatif dan lain-lain.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)

// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/


///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)


///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

if (not na(k) and not na(d))
    if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
 
 
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
 
 
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi