Triple Supertrend Ichimoku Cloud Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 15:22:40
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penunjuk supertrend tiga, penunjuk awan Ichimoku, penunjuk julat sebenar purata (ATR) dan purata bergerak eksponensial (EMA).

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan tiga indikator supertrend. Indikator supertrend menentukan arah trend dengan membandingkan harga dengan julat sebenar purata dalam tempoh tertentu. Apabila harga berada di atas jalur atas, ia adalah isyarat bullish, dan apabila harga berada di bawah jalur bawah, ia adalah isyarat bearish.

Selain itu, ketebalan awan Ichimoku membantu menentukan kekuatan trend semasa untuk menapis beberapa isyarat palsu. Indikator ATR digunakan untuk menetapkan stop loss. Indikator EMA mengesahkan trend jangka menengah dan panjang.

Secara khusus, pergi panjang apabila harga berada di atas band atas ketiga-tiga penunjuk supertrend, dan pergi pendek apabila di bawah band bawah ketiga-tiga. Juga memerlukan harga berada di atas atau di bawah awan Ichimoku untuk menapis isyarat yang tidak pasti. Stop loss ditetapkan pada harga kemasukan dikurangkan nilai ATR untuk berhenti yang dinamik.

Kelebihan

Penunjuk supertrend tiga dengan tetapan yang berbeza dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan dan menentukan arah trend dengan lebih tepat.
Awan Ichimoku menentukan kekuatan trend untuk mengelakkan pecah palsu. Tetapan stop loss ATR adalah munasabah untuk mengelakkan kerugian besar sejauh mungkin.
EMA membantu dalam mengesahkan arah trend jangka menengah dan panjang, mengesahkan isyarat dari supertrend, meningkatkan kebolehpercayaan.
Menggabungkan beberapa penunjuk, isyarat lebih boleh dipercayai kerana mereka boleh mengesahkan satu sama lain ketika menentukan trend pasaran.

Risiko

Walaupun awan Ichimoku ditambahkan, masih ada risiko memasuki zon tidak sah jika ketebalan awan ditembusi.
Apabila turun naiknya tinggi, stop loss yang ditetapkan oleh ATR boleh dicetuskan secara langsung, sehingga meningkatkan kadar kerugian. Parameter boleh diselaraskan atau julat stop loss meningkat.
Isyarat yang tidak sah boleh berlaku dengan kerap jika parameter supertrend ditetapkan dengan tidak betul. Banyak backtest diperlukan untuk mencari kombinasi yang optimum.

Peningkatan

Lebih banyak penunjuk seperti indeks turun naik, Bollinger Bands boleh ditambah untuk membantu menapis isyarat dan meningkatkan kebolehpercayaan.
Meningkatkan pengiraan ATR untuk menyesuaikan julat stop loss secara dinamik semasa perubahan besar untuk mengurangkan kadar kerugian.
Tambah model pembelajaran mesin yang dilatih pada data sejarah untuk menilai isyarat perdagangan bukannya tetapan parameter manual. ketepatan isyarat boleh ditingkatkan.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan empat bahagian termasuk supertrend tiga, awan Ichimoku, ATR dan EMA. Isyarat disahkan di seluruh penunjuk ketika menentukan trend pasaran. Awan Ichimoku dan ATR mengawal risiko kehilangan berhenti. EMA mengesahkan trend jangka menengah dan jangka panjang. Isyarat dari strategi ini agak boleh dipercayai untuk memegang jangka menengah hingga jangka panjang. Stop loss boleh dioptimumkan lebih lanjut dan lebih banyak penunjuk bantuan boleh ditambah untuk mendapatkan prestasi strategi yang lebih baik.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="HyperTrend", shorttitle="HyperTrend", overlay=true )

// 
float percent_of_portfo = input.int(2, title = "percent of portfo per order", minval = 0, maxval = 100) / 100

// ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group = "ichimoku")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group = "ichimoku")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group = "ichimoku")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group = "ichimoku")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A", display = display.none)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#ef9a9a,
	 title="Leading Span B", display = display.none)
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 72, 59) : color.rgb(244, 67, 54, 70))


// three supertrend

//1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length1", group="SuperTrend")
factor1 = input.float(1.0, "Factor1", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend1 := barstate.isfirst ? na : supertrend1

bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend1 =    plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 =  plot(direction1 < 0 ? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


//2
atrPeriod2 = input(11, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor2 = input.float(2.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrend2 := barstate.isfirst ? na : supertrend2

bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend2 =    plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend2 =  plot(direction2 < 0 ? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


//3
atrPeriod3 = input(12, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor3 = input.float(3.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrend3 := barstate.isfirst ? na : supertrend3

bodyMiddle3 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend3 =    plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend3 =  plot(direction3 < 0 ? na : supertrend3, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


// ATR
lengthATR = input.int(title="Length (ATR)", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothingATR = input.string(title="Smoothing (ATR)", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
ma_function(sourceATR, lengthATR) =>
	switch smoothingATR
		"RMA" => ta.rma(sourceATR, lengthATR)
		"SMA" => ta.sma(sourceATR, lengthATR)
		"EMA" => ta.ema(sourceATR, lengthATR)
		=> ta.wma(sourceATR, lengthATR)
ATR = ma_function(ta.tr(true), lengthATR)
plot(ATR, title = "ATR", color=color.new(#B71C1C, 0), display = display.none)

// EMA
lenEMA = input.int(200, minval=1, title="Length of EMA", group="EMA")
srcEMA = input(close, title="Source of EMA", group="EMA")
offset = input.int(title="Offset (EMA)", defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
outEMA = ta.ema(srcEMA, lenEMA)
plot(outEMA, title="EMA", color=color.blue, offset=offset, display = display.none)

ma(sourceEMA, lengthEMA, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(sourceEMA, lengthEMA)
        "EMA" => ta.ema(sourceEMA, lengthEMA)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(sourceEMA, lengthEMA)
        "WMA" => ta.wma(sourceEMA, lengthEMA)
        "VWMA" => ta.vwma(sourceEMA, lengthEMA)

typeMA = input.string(title = "Method (EMA)", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="EMA")
smoothingLengthEMA = input.int(title = "Smoothing Length (EMA)", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="EMA")

smoothingLine = ma(outEMA, smoothingLengthEMA, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)


//logic



if (open + ATR > supertrend1) and (open + ATR > supertrend2) and (open + ATR > supertrend3) 
	strategy.entry("L", strategy.long)
else if (open < supertrend1 + ATR) and (open < supertrend2 + ATR) and (open < supertrend3 + ATR) 
	strategy.entry("S", strategy.short)
else
	strategy.close_all("C")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi