Strategi perdagangan kuantitatif pembalikan berbilang faktor
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan 123 strategi pembalikan dan strategi garis psikologi untuk membentuk strategi perdagangan kuantitatif berbilang faktor. Strategi ini mengambil kira pelbagai dimensi seperti bentuk teknikal, psikologi pasaran, dan lain-lain untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam menilai pergerakan pasaran.
Prinsip
123 Strategi berbalik
123 Strategi berbalik menilai harga penutupan hari berbanding hari sebelumnya, jika naik, dan garis K perlahan di bawah 50; jika turun, dan garis K cepat di atas 50. Strategi ini memanfaatkan ciri-ciri berbalik jangka pendek untuk mendapat keuntungan.
Strategi garis mental
Strategi garis psikologi mengkaji kadar kejatuhan dalam tempoh tertentu, jika kenaikan lebih besar daripada 50% menunjukkan penguasaan pasaran yang lebih besar; jika kenaikan kurang dari 50% menunjukkan penguasaan kosong pasaran. Berdasarkan kadar kejatuhan, menilai aspek psikologi pasaran.
Strategi ini adalah gabungan kedua-dua strategi di atas, apabila kedua-duanya memberi isyarat arah yang sama, bukalah kedudukan dan apabila isyarat arah yang berbeza, tutuplah kedudukan.
Kelebihan
Strategi ini menggabungkan pelbagai faktor, yang dapat menilai pergerakan pasaran dengan lebih tepat dan mengelakkan salah sangka yang disebabkan oleh satu petunjuk teknikal. Selain itu, menggabungkan faktor psikologi pasaran, juga menjadikan strategi lebih tahan lama dan dapat menangani situasi yang lebih kompleks.
Risiko dan Penyelesaian
Tetapan parameter setiap faktor dalam strategi ini akan memberi kesan yang besar terhadap prestasi strategi. Kombinasi parameter yang tidak munasabah boleh mengurangkan keberkesanan strategi. Selain itu, jika keadaan pasaran berubah secara drastik, ia juga boleh menyebabkan strategi tidak berfungsi. Untuk mengurangkan risiko, kita perlu melakukan banyak pengesanan balik terhadap pelbagai jenis keadaan pasaran, untuk mencari parameter terbaik.
Arah pengoptimuman
Kita boleh terus menambah faktor penghakiman lain seperti kadar turun naik, jumlah transaksi, dan lain-lain kepada asas yang sedia ada untuk membentuk logik strategi yang lebih tiga dimensi; atau menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan penyesuaian parameter strategi. Ini akan menjadi arah pengoptimuman strategi ini.
ringkaskan
Strategi ini mengambil kira pelbagai faktor seperti bentuk teknologi dan psikologi pasaran, memastikan keberkesanan isyarat melalui pengesahan antara faktor-faktor yang berbeza. Dengan meninggalkan ruang pengoptimuman yang banyak, diharapkan dapat memperoleh prestasi yang lebih baik. Ini adalah strategi kualitatif yang baik yang patut dijejaki, terkumpul dan dioptimumkan dalam jangka masa panjang.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Psychological line (PSY), as an indicator, is the ratio of the number of
// rising periods over the total number of periods. It reflects the buying
// power in relation to the selling power.
// If PSY is above 50%, it indicates that buyers are in control. Likewise,
// if it is below 50%, it indicates the sellers are in control. If the PSY
// moves along the 50% area, it indicates balance between the buyers and
// sellers and therefore there is no direction movement for the market.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PLine(Length) =>
pos = 0.0
cof = close > close[1]? 1:0
xPSY = sum(cof,Length) / Length * 100
pos:= iff(xPSY > 50, 1,
iff(xPSY < 50, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Psychological line", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Psychological line ----")
LengthPLine = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPLine = PLine(LengthPLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPLine == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPLine == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )