Penunjuk momentum dan strategi perdagangan gabungan SuperTrend
ChaoZhang
I. Gambaran Strategik
Strategi ini dinamakan sebagai strategi perdagangan gabungan indikator momentum dan indikator SuperTrend. Idea utama strategi ini adalah menggabungkan indikator momentum dengan indikator SuperTrend, memanfaatkan kelebihan kedua-dua indikator untuk mencapai Entries dan Exits yang lebih tepat.
Khususnya, indikator dinamik digunakan untuk menilai percepatan atau penurunan pergerakan harga, menilai perubahan trend. SuperTrend digunakan untuk menilai sama ada harga menembusi saluran naik atau turun, menilai perubahan trend. Kombinasi kedua-duanya dapat menangkap titik perubahan trend dengan lebih tepat.
Kedua, Dasar-dasar Strategi
- Bahagian penunjuk momentum
Hitung nilai pergerakan harga pada hari N, dan kira nilai pergerakan pada hari 1. Apabila pergerakan pada hari N > 0 dan pergerakan pada hari 1 > 0, buat isyarat lebih; Apabila pergerakan pada hari N < 0 dan pergerakan pada hari 1 < 0, buat isyarat kosong.
- Bahagian Indeks SuperTrend
Hitung nilai ATR harga dan lukis saluran naik dan saluran turun berdasarkan ATR. Buat isyarat ganda apabila harga menembusi saluran naik dari bawah dan isyarat kosong apabila harga menembusi saluran turun dari atas.
- entry logic
Sinyal-sinyal yang banyak dilakukan oleh penunjuk momentum dan sinyal-sinyal yang banyak dilakukan oleh SuperTrend beroperasi secara bergantian, dan pada masa yang sama berlaku sebagai isyarat entri yang lebih banyak; isyarat-sinyal yang kurang dilakukan oleh penunjuk momentum dan isyarat-sinyal yang kurang dilakukan oleh SuperTrend beroperasi secara bergantian, dan pada masa yang sama berlaku sebagai isyarat entri akhir.
Ketiga, Analisis Keunggulan Strategi
Menggunakan penunjuk momentum untuk menilai pergerakan harga yang meningkat atau menurun, menangkap titik perubahan trend.
Menggunakan penunjuk SuperTrend untuk menentukan saluran penembusan harga dan menangkap titik penembusan.
Kedua-dua indikator saling mengesahkan, mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan Entries.
Exit logic yang menggabungkan kedua-dua indikator ini membolehkan pelacakan trend untuk keluar dan mengelakkan keluar premature.
Analisis Risiko Strategi
N N parameter penunjuk pergerakan harian yang tidak betul boleh menyebabkan titik perubahan trend yang hilang.
Parameter SuperTrend tidak ditetapkan dengan betul, corong tidak dipetakan dengan tepat, dan mungkin menghasilkan isyarat palsu.
Kedua-dua indikator saling mengesahkan, mungkin kehilangan sebahagian peluang.
Ia perlu menyesuaikan kombinasi parameter untuk mencari pasangan parameter yang optimum dan memaksimumkan potensi strategi.
Penyelesaian:
Menggunakan analisis berjalan ke hadapan untuk mencari parameter terbaik.
Tambah modul pengoptimuman parameter, parameter pengoptimuman masa nyata.
Menyesuaikan logik gabungan kedua-dua indikator, pertimbangan menyeluruh.
Lima, Strategi Untuk Mengoptimumkan
Tambah modul pengoptimuman penyesuaian parameter, membolehkan parameter disesuaikan dengan keadaan pasaran dalam masa nyata
Menambah model pembelajaran mesin untuk membantu menilai ketepatan isyarat penunjuk
Memperluas lebih banyak penunjuk, membentuk set penunjuk, menggunakan mekanisme pengundian untuk menghasilkan isyarat Entry
Menggunakan model pembelajaran mendalam untuk menggantikan petunjuk tradisional untuk menentukan masa kemasukan dan keluar dengan kaedah yang didorong oleh data
VI
Strategi ini menggabungkan kelebihan penggunaan penunjuk momentum dan penunjuk SuperTrend, meningkatkan ketepatan Entry dengan pengesahan ganda, dan menggunakan penunjuk untuk menilai masa Exit. Dibandingkan dengan penggunaan penunjuk tunggal, dapat mengurangkan isyarat palsu, dan memperoleh kadar kemenangan yang lebih tinggi.
/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum + SuperTrend Strategy", overlay=true)
// Momentum Strategy
length = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
momLongCondition = mom0 > 0 and mom1 > 0
momShortCondition = mom0 < 0 and mom1 < 0
// SuperTrend Strategy
Periods = input(10)
Multiplier = input(3.0)
changeATR = input(true)
src = input(hl2)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr = changeATR ? atr(Periods) : atr2
up = src - (Multiplier * atr)
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? max(up, up1) : up
dn = src + (Multiplier * atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
// Combined Entry Conditions
longCondition = momLongCondition and buySignal
shortCondition = momShortCondition and sellSignal
// Strategy Entries
if (longCondition)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (shortCondition)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
// Plot SuperTrend on the chart
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="SuperTrend Up", color=color.green, linewidth=2)
dnPlot = plot(trend == -1 ? dn : na, title="SuperTrend Down", color=color.red, linewidth=2)
// Highlight the SuperTrend region
fill(upPlot, dnPlot, color = trend == 1 ? color.new(color.green, 90) : color.new(color.red, 90), title="SuperTrend Highlight")
// Plot SuperTrend Buy/Sell signals on the chart
plotshape(series=buySignal, title="SuperTrend Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="SuperTrend Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © naveen1119