Strategi Perdagangan Perak Jangka Pendek Berdasarkan Indikator SMA dan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 16:42:05
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan purata bergerak mudah 10 hari (SMA), 30 hari SMA dan indeks kekuatan relatif (RSI) penunjuk, digabungkan dengan purata rentang sebenar purata (ATR) penunjuk untuk menetapkan stop loss dan mengambil tahap keuntungan untuk perdagangan perak jangka pendek. Ia sesuai untuk operasi jangka masa 1 jam.

Logika Strategi

Apabila SMA 10 hari melintasi di atas SMA 30 hari, ia menandakan kenaikan harga dalam jangka pendek. Kedudukan panjang diambil apabila RSI melebihi 50. Apabila SMA 10 hari melintasi di bawah SMA 30 hari, ia menandakan penurunan harga dalam jangka pendek. Kedudukan pendek diambil apabila RSI di bawah 50.

Tahap stop loss ditetapkan pada paras terendah baru-baru ini dikurangkan 3 kali ATR. Tahap mengambil keuntungan ditetapkan pada paras tertinggi baru-baru ini ditambah 3 kali ATR. Ini menggunakan ciri-ciri penunjuk ATR untuk mempunyai hentian yang lebih luas apabila turun naik meningkat dan hentian yang lebih sempit apabila turun naik menurun, dengan itu mengawal risiko.

Analisis Kelebihan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk untuk menentukan trend jangka pendek dan aliran masuk/keluar modal, yang dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan. Pada masa yang sama, mekanisme stop loss ATR membolehkan paras berhenti disesuaikan secara dinamik untuk mengawal risiko.

Berbanding dengan strategi perdagangan jangka panjang, operasi jangka pendek mempunyai kelebihan seperti peredaran modal yang cepat dan pembukaan kedudukan yang kerap. Strategi ini menggunakan sistem purata bergerak 1 jam untuk menentukan perubahan trend jangka pendek dan penunjuk RSI untuk menentukan masa masuk dan keluar, yang dapat menangkap kenaikan dan kejatuhan harga jangka pendek.

Risiko dan Pengurangan

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini adalah stop loss yang dipukul, sering berhenti keluar dalam trend menaik dll. Untuk mengurangkan risiko ini, pengganda ATR boleh diselaraskan atau penapis harga boleh ditambah untuk mengelakkan berhenti dipukul. Pada masa yang sama, mengunci atau menambah kedudukan disyorkan untuk mengurangkan berhenti keluar yang kerap dalam trend menaik.

Di samping itu, perdagangan jangka pendek memerlukan ketahanan psikologi yang tinggi dari peniaga, jadi risiko seperti overtrading dan keputusan emosi harus dielakkan.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan cara berikut:

Tambah penunjuk lain untuk penapisan, seperti penunjuk KDJ untuk menentukan keadaan overbought dan oversold
Uji kombinasi parameter yang berbeza, seperti tempoh SMA, pengganda ATR, ambang RSI dll.
Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik
Memperluas corak ini kepada aset lain menggunakan teknik dagangan bakul
Tambah modul kehilangan henti automatik untuk menjejaki tahap henti secara dinamik

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan pelbagai penunjuk untuk menentukan trend jangka pendek dan aliran modal, dan mengoptimumkan mekanisme stop loss menggunakan penunjuk ATR. Ia mempunyai kelebihan seperti peredaran modal yang cepat dan pembukaan kedudukan yang kerap, menjadikannya sesuai untuk perdagangan jangka pendek aset seperti perak. Kita masih perlu menjaga daripada risiko seperti overtrading dan keputusan emosi, dan terus mengoptimumkan strategi untuk meningkatkan ketahanan dan kadar kemenangan.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kapshamam

//@version=5
strategy("SMA 10 30 ATR RSI", overlay=true)

// Create Indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)

// Specify crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)

// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 3
    takeProfit = high + atr * 3
    strategy.entry("long", strategy.long, 1, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, 1, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

// Plot Moving Average's to chart
plot(shortSMA)
plot(longSMA, color=color.black)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi