Strategi perdagangan pembalikan gabungan dua faktor
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mula-mula menggunakan isyarat pembalikan harga untuk berdagang, dan kemudian disaring dengan penunjuk penapis trend, untuk mewujudkan pemacu dua faktor. Di mana bahagian pembalikan harga menggunakan sistem perdagangan 123 pembalikan, bahagian penapis trend menggunakan sistem perdagangan trend ekstrak ((Extracting The Trend, ETT), kedua-duanya digabungkan untuk membentuk strategi perdagangan pembalikan yang digerakkan oleh dua faktor.
Prinsip Strategi
Bahagian pembalikan harga menggunakan sistem pembalikan 123. Sistem ini berasal dari Ulf Jensen’s How to triple your money in the futures market, halaman 183. Ia menghasilkan isyarat perdagangan dengan beberapa syarat:
- Harga penutupan hari sebelumnya lebih rendah daripada harga penutupan dua hari sebelumnya
- Harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya
- 9 hari kelajuan perlahan K-Line di bawah 50
Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, isyarat beli dihasilkan; sebaliknya, apabila
- Harga penutupan hari sebelumnya lebih tinggi daripada harga penutupan dua hari sebelumnya
- Harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya
- 9 Hari K-Line Lebih Tinggi Daripada 50
Apabila syarat-syarat di atas dipenuhi, ia akan menghasilkan isyarat menjual.
Bahagian sistem perdagangan berbalik ini bertujuan untuk menangkap pergerakan apabila harga membentuk perubahan jangka pendek.
Bahagian penapisan trend menggunakan sistem penarikan trend ((ETT) Sistem ETT menilai arah trend melalui penyaringan prestasi dan kombinasi garis rata Dalam strategi ini, peranan utamanya adalah untuk mengesahkan isyarat pembalikan harga dan mengelakkan operasi pembalikan apabila tidak ada trend yang jelas
Strategi ini menggabungkan isyarat dagangan dari dua sub-strategi dan akhirnya mewujudkan perdagangan berbalik yang didorong oleh dua faktor.
Analisis kelebihan
Strategi pertukaran balik gabungan dua faktor melalui gabungan strategi anak, menggabungkan kelebihan masing-masing, terutama dalam:
- 123 strategi pembalikan mampu menangkap harga jangka pendek pembalikan oppurtunities
- Strategi ETT boleh menyaring dengan berkesan senario yang tidak jelas dan mengelakkan risiko perdagangan terbalik
- Pemacu dua faktor meningkatkan kualiti isyarat
Oleh itu, strategi ini dapat menyaring isyarat pembalikan yang tidak berkesan dan melakukan operasi pembalikan, dengan anggapan bahawa penghakiman trend adalah betul, dan dengan itu meningkatkan prestasi keseluruhan sistem perdagangan.
Analisis risiko
Risiko utama dalam strategi perdagangan reverse binary adalah:
- Risiko bahawa harga akan terus berjalan dalam trend asal selepas pembalikan. Jika parameter pengumpul tidak ditetapkan dengan betul, isyarat pembalikan akan dihasilkan terlalu kerap, dan peluang yang tidak sesuai akan hilang.
- Strategi ETT sendiri juga boleh menghasilkan kesalahan penghakiman, yang menyebabkan kerugian perdagangan terbalik.
- Risiko yang ada dalam mekanisme pemacu dua faktor. Kemungkinan kedua-dua isyarat perdagangan untuk membuat keputusan yang salah pada masa yang sama adalah lebih rendah daripada kemungkinan salah satu isyarat, tetapi kemungkinan kesalahan pada masa yang sama masih ada, yang akan meningkatkan kerugian.
Untuk mengurangkan risiko di atas, anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter Compiler, mengoptimumkan strategi pembalikan dan strategi ETT, menjadikan penghakiman lebih tepat, dan dengan sewajarnya melonggarkan ruang berhenti perdagangan pembalikan. Dalam praktiknya, anda juga perlu mempertimbangkan risiko yang didorong oleh faktor dua, mengawal saiz kedudukan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter sistem pembalikan untuk mencari kombinasi parameter yang lebih baik
- Mengoptimumkan parameter sistem ETT untuk meningkatkan ketepatan penilaian trend
- Cuba strategi pembalikan harga lain dengan gabungan ETT
- Menambah kawalan skala kedudukan
- Menambah faktor pendorong
Dengan mengekalkan pemikiran strategi dan logik isyarat perdagangan utama, pengoptimuman melalui parameter dan kombinasi diharapkan untuk mendapatkan hasil umpan balik yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi perdagangan reversal gabungan dua faktor mewujudkan sistem perdagangan berdasarkan penilaian pelbagai faktor melalui gabungan organik isyarat reversal harga dengan isyarat penapis trend. Berbanding dengan isyarat reversal tunggal, strategi ini dapat lebih baik dalam menjamin menangkap reversal harga jangka pendek, mengelakkan isyarat palsu dalam keadaan trend yang tidak jelas, dan dengan itu meningkatkan kualiti isyarat. Dengan mengoptimumkan parameter dan faktor tambahan lain, prestasi yang lebih baik dijangka.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Extracting The Trend
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Mar 2010
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ETT(Length,Delta,Trigger) =>
pos = 0
xBandpassFilter = 0.0
xPrice = hl2
beta = cos(3.1415 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.1415 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
xBandpassFilter := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(xBandpassFilter[1]) - alpha * nz(xBandpassFilter[2])
xMean = sma(xBandpassFilter, 2 * Length)
pos :=iff(xMean > Trigger, 1,
iff(xMean < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Extracting The Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthETT = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETT = ETT(LengthETT,Delta,Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posETT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )