Strategi pecah arah aliran dengan mengira turun naik harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan trend adalah strategi kuantitatif untuk menilai trend pasaran dan melakukan perdagangan dengan mengira turun naik harga. Strategi ini menggunakan formula harga tertinggi - harga terendah / harga penutupan untuk mengira turun naik harga garis K, dan kemudian diproses dengan rata untuk menentukan apakah terdapat pembalikan trend. Apabila turun naik lebih tinggi daripada rata-rata dalam tempoh tertentu, strategi ini menunjukkan kemungkinan terdapat trend baru, yang mana ia akan menghantar isyarat perdagangan.
Prinsip Strategi
Penunjuk teras strategi ini adalah ((Highest Price - Lowest Price) / Closing Price, yang mencerminkan amplitud pergerakan pada K-Line. Strategi ini mula mengira penunjuk ini, kemudian mengambil nilai mutlaknya dan mengira purata bergerak sederhana. Jika nilai mutlak penunjuk amplitud pergerakan pada K-Line semasa lebih tinggi daripada purata bergerak pada tempoh tertentu yang lalu, ini mungkin menunjukkan bahawa tren baru sedang terbentuk.
Secara khusus, strategi ini merangkumi langkah-langkah berikut:
- Hitung harga tertinggi - harga terendah / harga penutupan sebagai indikator turun naik
- Mengambil nilai mutlak untuk indikator turun naik dan mengira purata bergerak sederhana
- Perbandingan antara kadar turun naik K Line semasa dengan purata bergerak dalam tempoh tertentu pada masa lalu
- Jika arus bergolak lebih besar daripada purata bergerak, membentuk isyarat berbilang; jika arus bergolak lebih kecil daripada purata bergerak, membentuk isyarat kosong
- Tambah atau kosong mengikut arah isyarat
Strategi ini juga merangkumi operasi visual seperti penggambaran penunjuk, perubahan warna garis K, dan sebagainya untuk memudahkan penilaian trend pasaran secara intuitif. Secara umum, strategi menggunakan turun naik harga untuk menilai perubahan trend yang berpotensi.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Prinsipnya mudah, langsung dan mudah difahami.
- Menggunakan turun naik harga untuk menilai perubahan trend pasaran, tiada kerangka penunjuk tetap
- Sensitiviti penilaian yang boleh disesuaikan dengan parameter
- Menggabungkan penggambaran penunjuk dan perubahan warna garis K, penilaian intuitif berkesan
- Garis tengah dan panjang boleh diratakan untuk mengelakkan bunyi bising.
Secara keseluruhannya, strategi ini memecahkan paradigma pemikiran penghakiman penunjuk tradisional, hanya memberi perhatian kepada turun naik harga itu sendiri, fleksibel untuk menangkap perubahan trend yang berpotensi.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko utama:
- Terlalu sensitif terhadap turun naik pasaran dan mungkin menghasilkan isyarat yang tidak berkesan berulang kali
- Hanya mengambil kira turun naik harga dan mengabaikan faktor-faktor lain
- Tetapan parameter yang tidak betul mungkin terlepas trend atau salah penghakiman
- Tidak dapat membezakan antara trend garis panjang dan perubahan garis pendek
Risiko-risiko ini adalah berkaitan dengan strategi yang terlalu bergantung kepada harga turun naik untuk menilai trend pasaran. Untuk mengurangkan risiko, anda boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan indikator penilaian lain untuk menilai keberkesanan isyarat trend; anda juga boleh menyesuaikan parameter dengan sewajarnya, meratakan indikator turun naik, menyaring kebisingan garis pendek.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Penunjuk untuk menilai keberkesanan trend dengan jumlah dagangan
- Menambah model pembelajaran mesin untuk menilai kualiti isyarat
- Optimumkan tetapan parameter untuk kesan yang lebih halus
- Trend garis panjang dan penyesuaian garis pendek
- Mengendalikan kerugian tunggal dengan strategi hentikan kerugian
Langkah-langkah pengoptimuman ini dapat mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah dan meningkatkan kadar keuntungan strategi. Secara khusus, peningkatan indikator dan model yang menilai keberkesanan isyarat dapat mengurangkan isyarat yang tidak berkesan. Selain itu, strategi menghentikan kerugian juga diperlukan untuk mengawal kerugian tunggal dan memastikan keuntungan keseluruhan.
ringkaskan
Strategi penembusan trend ini menilai perubahan trend pasaran dengan mengira turun naik harga, prinsipnya mudah dan langsung, menggunakan fleksibiliti, penyesuaian parameter yang boleh disesuaikan untuk menilai kepekaan. Strategi ini mempunyai kelebihan untuk menangkap perubahan trend, tetapi juga ada risiko tertentu.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
// This histogram displays (high-low)/close
// Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")