Strategi Penembusan Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-27 17:34:31
Tag:

Ringkasan

Strategi trend breakout adalah strategi kuantitatif yang menilai trend pasaran dan perdagangan dengan mengira turun naik harga. Strategi ini menggunakan formula (tinggi-rendah) / dekat untuk mengira turun naik harga lilin, dan kemudian memprosesnya melalui purata bergerak untuk menilai sama ada pembalikan trend berlaku. Apabila turun naik lebih tinggi daripada tahap purata dalam tempoh baru-baru ini, trend baru mungkin muncul. Kemudian strategi akan mengeluarkan isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Indikator teras strategi ini adalah (tinggi-rendah) / dekat, yang mencerminkan amplitud lilin. Strategi pertama mengira indikator ini, kemudian mengambil nilai mutlaknya dan mengira purata bergerak mudah. Jika nilai mutlak penunjuk turun naik lilin semasa lebih tinggi daripada nilai purata bergerak dalam tempoh, ini bermakna trend baru mungkin terbentuk.

Secara khusus, strategi ini merangkumi langkah-langkah berikut:

Mengira (tinggi-rendah) / tutup sebagai penunjuk turun naik
Ambil nilai mutlak penunjuk turun naik dan mengira purata bergerak mudah
Bandingkan turun naik lilin semasa dengan purata bergerak dalam tempoh (masukan pengguna)
Jika turun naik semasa lebih besar daripada purata bergerak, bentuk isyarat panjang; jika lebih rendah, bentuk isyarat pendek
Buat kedudukan panjang atau pendek berdasarkan arah isyarat

Strategi ini juga mengandungi plot indikator, perubahan warna candlestick dan visualisasi lain untuk penghakiman trend intuitif.

Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

Prinsip mudah dan langsung, mudah difahami dan dilaksanakan
Menggunakan turun naik harga untuk menilai perubahan trend pasaran, tiada rangka indikator tetap
Parameter yang boleh disesuaikan untuk menyesuaikan kepekaan penilaian
Kesan intuitif yang baik digabungkan dengan grafik penunjuk dan perubahan warna
Boleh meluruskan bunyi bising dan menangkap trend jangka menengah dan panjang

Secara umum, strategi ini memecahkan corak pemikiran penilaian penunjuk tradisional, dan hanya memberi tumpuan kepada turun naik harga itu sendiri untuk menangkap perubahan trend yang berpotensi dengan fleksibel.

Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

Terlalu sensitif terhadap turun naik pasaran, boleh menghasilkan beberapa isyarat yang tidak sah
Pertimbangkan hanya turun naik harga, abaikan faktor lain
Tetapan parameter yang tidak betul boleh terlepas trend atau menyebabkan penilaian yang salah
Tidak dapat membezakan trend jangka menengah dan jangka pendek dan penyesuaian jangka pendek

Risiko ini terutamanya berkaitan dengan terlalu bergantung pada strategi pada turun naik harga untuk menentukan trend pasaran. Untuk mengurangkan risiko, kita boleh mempertimbangkan menggabungkan penunjuk penilaian lain untuk mengesahkan kesahihan isyarat trend, dan menyesuaikan parameter dengan baik kepada penunjuk turun naik yang lancar, menapis bunyi jangka pendek.

Arahan pengoptimuman

Arah utama untuk mengoptimumkan strategi ini termasuk:

Menggabungkan jumlah dagangan dan penunjuk lain untuk menentukan kesahihan trend
Tambah model pembelajaran mesin untuk menilai kualiti isyarat
Mengoptimumkan tetapan parameter untuk kesan pelusukan yang lebih baik
Membezakan trend jangka menengah dan jangka pendek dan penyesuaian jangka pendek
Gabungkan dengan strategi stop loss untuk mengawal kerugian setiap perdagangan

Langkah-langkah pengoptimuman ini dapat mengurangkan kebarangkalian perdagangan yang salah dan meningkatkan keuntungan strategi. Khususnya, menambah penunjuk dan model untuk menentukan kesahihan isyarat dapat mengurangkan isyarat yang tidak sah. Di samping itu, strategi stop loss juga diperlukan untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal dan memastikan pulangan keseluruhan.

Ringkasan

Strategi trend breakout ini menilai perubahan trend pasaran dengan mengira turun naik harga. Prinsipnya mudah dan langsung, dan penggunaannya fleksibel dengan parameter yang boleh disesuaikan untuk penyesuaian kepekaan. Strategi ini mempunyai kelebihan menangkap perubahan trend, tetapi juga mempunyai beberapa risiko. Kita boleh memperbaikinya dengan mengoptimumkan penunjuk penilaian, menubuhkan model penapisan, menyesuaikan tetapan parameter dan sebagainya, untuk menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Secara umum, strategi ini memberikan idea baru untuk menentukan perubahan trend pasaran dan bernilai penyelidikan dan pengoptimuman lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v2.0 25/10/2017
//
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="(H-L)/C Histogram Backtest", precision = 2)
input_barwidth = input(4, title="Bar Width")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
input_percentorprice = input(false, title="% change")
input_smalength = input(16, title="SMA Length")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = (high-low)/close
xPriceHL = (high-low)
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice * 100, xPriceHL)
xPrice1SMA = sma(abs(xPrice1), input_smalength)
pos = 0.0
pos := iff(xPrice1SMA[input_barsback] > abs(xPrice1), 1,
	   iff(xPrice1SMA[input_barsback] < abs(xPrice1), -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(abs(xPrice1), color=green, style = histogram, linewidth = input_barwidth, title="Change")
plot(xPrice1SMA[input_barsback], color=red, title="SMA")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi