Strategi Kajian Pusat Terendah Tertinggi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi melihat kembali pusat tertinggi terendah adalah strategi mengikuti trend. Gagasan utamanya adalah untuk mengira harga pertengahan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu sebagai harga asas, dan kemudian berdasarkan harga asas ini dan menggabungkan kadar turun naik untuk mengira zon zon zon dan zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon zon
Prinsip Strategi
Strategi ini dijalankan melalui beberapa langkah:
- Hitung harga tertinggi h dan harga terendah l dalam tempoh lookback_length yang lalu, dan gunakan EMA meluruskan
- Hitung harga tengah harga tertinggi dan terendah sebagai harga asas
- Volatiliti berdasarkan ATR dan pengganda ATR
- Dihitung berdasarkan pusat dan vola untuk kawasan gudang upper dan kawasan gudang lower
- Apabila harga naik, buat lebih; apabila harga turun, buat lebih rendah
Dengan cara ini, trend boleh dikesan dengan tepat apabila harga memasuki keadaan trend; dan risiko boleh dikawal melalui kadar turun naik.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai beberapa kelebihan:
- Ia boleh mengesan trend dengan berkesan dan menangkap perubahan harga dalam masa yang tepat
- Menggunakan harga tengah dengan harga terendah tertinggi sebagai harga rujukan dapat mengurangkan kebarangkalian penembusan palsu
- Kadar turun naik boleh disesuaikan secara automatik untuk mengawal risiko
- Pemilihan jangka pendek untuk peluang perdagangan frekuensi tinggi
- Mudah, mudah difahami dan dioptimumkan
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Mungkin lebih banyak transaksi yang tidak penting dalam keadaan yang tidak menentu
- Tetapan untuk saiz dan kelipatan ATR mempengaruhi prestasi strategi dan perlu diuji dan dioptimumkan dengan teliti
- Penolakan mungkin berlaku selepas penembusan harga tengah yang menyebabkan halangan
- Jika trend berbalik terlalu cepat, ia akan membawa kepada kerugian yang lebih besar.
Untuk mengawal risiko-risiko ini, anda boleh mengoptimumkan dalam beberapa aspek:
- Menyesuaikan parameter ATR, mengurangkan kadar turun naik, menapis getaran
- Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan transaksi yang tidak perlu
- Menggunakan Stop Loss Bergerak untuk Mengunci Keuntungan
- Menentukan permulaan dan pengakhiran trend sebenar dengan menggunakan indikator trend
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut:
- Boleh menguji kesan parameter untuk pasaran dan kitaran yang berbeza
- Parameter yang boleh dioptimumkan secara automatik dengan algoritma pembelajaran mesin
- Anda boleh menggunakan lebih banyak indikator untuk menentukan permulaan dan akhir trend.
- Peratusan penyesuaian dinamika boleh dipertimbangkan
- Mengelakkan diri daripada emosi yang melampau dengan menggunakan indikator emosi
Dengan pengoptimuman ini, kita boleh berharap untuk meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi.
ringkaskan
Strategi penarikan balik pusat tertinggi dan terendah adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan praktikal. Ia dapat menangkap perubahan harga dalam masa yang tepat, mengikuti trend, dan dapat mengawal risiko melalui turun naik. Strategi ini mudah dilaksanakan, sesuai untuk belajar dan berlatih pemula perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)
lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")
vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)
l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)
bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)
plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)
bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)