1. Persegi
  2. Strategi Kembali Pusat Tertinggi/Terendah

Strategi Kembali Pusat Tertinggi/Terendah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-28 15:42:10
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Highest/Lowest Center Lookback adalah strategi trend berikut. Idea utamanya adalah untuk mengira harga pertengahan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu di masa lalu sebagai harga penanda aras, dan kemudian mengira zon masuk dan zon keluar berdasarkan harga penanda aras ini digabungkan dengan turun naik. Apabila harga memasuki zon masuk, pergi panjang; apabila harga memasuki zon keluar, tutup kedudukan.

Logika Strategi

Strategi ini dilaksanakan terutamanya melalui langkah-langkah berikut:

  1. Mengira harga tertinggi h dan harga terendah l dalam tempoh lookback_length yang lalu, dan meratakannya dengan EMA
  2. Mengira harga tengah h dan l sebagai harga pusat
  3. Mengira volatiliti berdasarkan ATR dan pengganda ATR
  4. Mengira zon masuk atas dan zon keluar bawah berdasarkan pusat dan vola
  5. Apabila harga harga pecah di atas atas, pergi panjang; apabila harga pecah di bawah yang lebih rendah, kedudukan dekat

Dengan cara ini, ia boleh mengesan trend dalam masa apabila harga memasuki keadaan trend; pada masa yang sama, risiko boleh dikawal melalui turun naik.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Dapat mengesan trend secara berkesan dan menangkap perubahan harga dalam masa
  2. Menggunakan harga pertengahan harga tertinggi dan terendah boleh mengurangkan kebarangkalian pecah palsu
  3. Volatiliti boleh disesuaikan secara automatik untuk mengawal risiko
  4. Masa memegang kedudukan adalah pendek, membolehkan peluang perdagangan yang lebih kerap
  5. Mudah dilaksanakan dan mudah difahami dan dioptimumkan

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Lebih banyak perdagangan yang tidak perlu mungkin berlaku di pasaran terhad julat
  2. Tetapan saiz dan pengganda ATR akan mempengaruhi prestasi strategi, memerlukan ujian dan pengoptimuman yang teliti
  3. Pullback selepas memecahkan harga tengah boleh menyebabkan stop loss
  4. Jika kelajuan pembalikan trend terlalu cepat, ia akan membawa kepada kerugian yang lebih besar

Untuk mengawal risiko ini, pengoptimuman boleh dilakukan dalam aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter ATR untuk mengurangkan turun naik dan menapis whipsaws
  2. Tambah penapis untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu
  3. Gunakan Stop Loss bergerak untuk mengunci keuntungan
  4. Gabungkan penunjuk trend untuk menilai permulaan dan akhir trend sebenar

Arahan pengoptimuman

Strategi ini juga mempunyai ruang untuk pengoptimuman lanjut:

  1. Keberkesanan parameter ujian di pasaran dan jangka masa yang berbeza
  2. Mengoptimumkan parameter secara automatik dengan algoritma pembelajaran mesin
  3. Masukkan lebih banyak penunjuk untuk menilai permulaan dan akhir trend
  4. Pertimbangkan penyesuaian saiz kedudukan secara dinamik
  5. Sertakan penunjuk sentimen untuk mengelakkan bias dari emosi yang melampau

Melalui pengoptimuman ini, peningkatan lebih lanjut dalam kestabilan strategi dan keuntungan boleh dijangkakan.

Kesimpulan

Strategi Highest/Lowest Center Lookback adalah strategi trend berikut yang mudah dan praktikal. Ia boleh menangkap perubahan harga dalam masa, mengesan trend, sambil mengawal risiko melalui turun naik. Strategi ini mudah dilaksanakan, sesuai untuk pemula perdagangan kuantitatif untuk belajar dan berlatih. Dengan mengoptimumkan parameter dan peraturan, prestasi strategi dapat bertambah baik. Secara umum, ini adalah strategi kuantitatif yang disyorkan.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Highest/Lowest Center Lookback Strategy", overlay=true)

lookback_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Lookback Length")
smoother_length = input(5, type=input.integer, minval=1, title="Smoother Length")
atr_length = input(10, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(1.5, type=input.float, minval=0.5, title="ATR Multiplier")

vola = atr(atr_length) * atr_multiplier
price = sma(close, 3)

l = ema(lowest(low, lookback_length), smoother_length)
h = ema(highest(high, lookback_length), smoother_length)
center = (h + l) * 0.5
upper = center + vola
lower = center - vola
trend = price > upper ? true : (price < lower ? false : na)

bull_cross = crossover(price, upper)
bear_cross = crossunder(price, lower)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross)

plot(h, title="High", color=color.red, transp=75, linewidth=2)
plot(l, title="Low", color=color.green, transp=75, linewidth=2)

pc = plot(center, title="Center", color=color.black, transp=25, linewidth=2)
pu = plot(upper, title="Upper", color=color.green, transp=75, linewidth=2)
pl = plot(lower, title="Lower", color=color.red, transp=75, linewidth=2)

fill(pu, pc, color=color.green, transp=85)
fill(pl, pc, color=color.red, transp=85)

bgcolor(trend == true ? color.green : (trend == false ? color.red : color.gray), transp=85)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi