Strategi Mengikuti Aliran Stokastik Perlahan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan trend berdasarkan penunjuk acak perlahan. Ia menggunakan garis rata-rata K jangka panjang untuk meratakan penunjuk acak perlahan, dan dengan itu menapis kebisingan pasaran dan mengunci trend utama.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira garis rata SMA K yang panjangnya 400 kitaran, dan kemudian mengira garis rata SMA yang panjangnya 275 kitaran untuk menghaluskan garis K lebih lanjut. Ini menjadikan garis K yang akhirnya sangat halus, dan pada dasarnya hanya mencerminkan arah trend utama pasaran.
Apabila garis K dari bawah melintasi 23 rantaian oversold, buat lebih banyak; apabila garis K dari atas ke bawah melintasi 78.5 rantaian oversold, buat kosong. Isyarat kedudukan kosong untuk garis K melintasi lagi rantaian oversold masing-masing. Dengan cara ini, strategi mencapai kesan mengesan trend utama.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah menggunakan indikator acak perlahan supersmooth untuk mengunci trend utama pasaran dan mengelakkan diri dari gangguan pasaran. Supersmooth menjadikannya hanya sensitif kepada perubahan trend yang lebih besar, dan dengan itu menyaring pembalikan dan getaran frekuensi tinggi.
Selain itu, strategi ini mampu menangkap titik-titik perubahan trend dengan lebih cepat berbanding strategi purata bergerak yang biasa digunakan dan mempunyai lebih banyak peluang untuk keuntungan.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah bahawa pasaran mungkin bergolak lama di dalam tempoh overbought dan oversold, menyebabkan kerugian masuk yang berulang. Dalam kes ini, parameter perlu disesuaikan dengan betul untuk membuat garis K lebih halus, atau untuk meningkatkan jarak antara overbought dan oversold.
Di samping itu, jika trend bertukar dan berlaku pergerakan yang besar, garis K yang sangat licin mungkin menunda pengenalan isyarat, menyebabkan sebahagian daripada potensi keuntungan yang hilang. Dalam kes ini, parameter garis rata-rata K perlu dikurangkan untuk menjadikannya lebih sensitif.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menyesuaikan kitaran kelancaran nilai K dan nilai D untuk mencari kombinasi parameter terbaik
Uji input harga yang berbeza seperti harga penutupan, harga tipikal dan sebagainya.
Peningkatan jumlah dagangan atau kawalan kedudukan, seperti ATR stop loss, kawalan penggunaan dana dan sebagainya
Menambah penilaian tambahan seperti MACD untuk mengelakkan salah masuk
Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter
ringkaskan
Strategi pengesanan trend penunjuk acak perlahan ini menangkap trend utama pasaran dengan pemprosesan yang sangat lancar, mengelakkan gangguan perdagangan dari bunyi pasaran frekuensi tinggi. Di samping itu, terdapat risiko untuk mengenali isyarat ketinggalan.
/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Slow Stochastic OB/OS Strategy", overlay=false )
smoothK = input(400, step=5)
price = input(ohlc4)
SMAsmoothK = input(275, step=5)
k = sma(stoch(price, high, low, smoothK), SMAsmoothK)
plot(k, color=white)
smoothD = input(10, step=2)
d = sma(k, smoothD)
plot(d, color=red)
OB = input(78.5, step=0.5)
OS = input(23, step=0.5)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)
long = crossover(d, OS)
short = crossunder(d, OB)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)
//If you want to try to play with exits you can activate these!
closelong = crossover(d, OB)
closeshort = crossunder(d, OS)
strategy.close("Long", when=closelong)
strategy.close("Short", when=closeshort)