1. Persegi
  2. Strategi OB / OS RSI yang perlahan

Strategi OB / OS RSI yang perlahan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-28 18:07:48
Tag:

img

Ringkasan

Strategi OB/OS RSI perlahan membuka peluang perdagangan baru dengan memanjangkan tempoh melihat kembali RSI untuk mengurangkan turun naik kurva RSI. Strategi ini juga boleh digunakan untuk penunjuk teknikal lain seperti MACD.

Logika Strategi

Idea utama strategi ini adalah untuk memperluaskan tempoh melihat kembali RSI kepada 500 bar secara lalai dan kemudian meluruskan kurva RSI dengan SMA 250 bar. Ini dapat mengurangkan turun naik RSI dengan ketara dan melambatkan kelajuan tindak balasnya, dengan itu menjana isyarat perdagangan baru.

Tempoh kembali yang berpanjangan melemahkan turun naik RSI, jadi kriteria untuk tahap overbought dan oversold juga perlu diselaraskan. Strategi menetapkan garis overbought yang boleh disesuaikan pada 52 dan garis oversold pada 48. Isyarat panjang dicetuskan apabila RSI yang diluruskan melintasi di atas garis oversold dari bawah. Isyarat pendek dicetuskan apabila melintasi di bawah garis overbought dari atas.

Kelebihan

  1. Sangat inovatif dengan meneroka idea perdagangan baru melalui tempoh yang panjang
  2. Sangat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan
  3. Sempadan OB/OS yang boleh disesuaikan dengan pasaran yang berbeza
  4. Membolehkan piramid untuk meningkatkan keuntungan

Risiko

  1. Peluang jangka pendek yang hilang kerana tempoh yang panjang
  2. Memerlukan kesabaran menunggu isyarat perdagangan
  3. Tetapan ambang OB/OS yang tidak betul boleh meningkatkan kerugian
  4. Risiko terperangkap

Penyelesaian:

  1. Memendekkan tempoh dengan betul untuk meningkatkan kekerapan dagangan
  2. Mengambil kedudukan separa untuk mempelbagaikan risiko
  3. Mengoptimumkan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berubah
  4. Tetapkan stop loss untuk mengelakkan kerugian besar

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi tempoh terbaik
  2. Uji tempoh pelunturan SMA yang berbeza
  3. Mengoptimumkan parameter OB / OS untuk memenuhi pasaran yang berbeza
  4. Tambah strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal

Kesimpulan

Strategi OB/OS RSI perlahan berjaya meneroka idea perdagangan baru dengan memanjangkan tempoh dan menggunakan SMA untuk menekan turun naik. Dengan penyesuaian parameter dan kawalan risiko yang betul, strategi ini mempunyai potensi untuk mencapai pulangan yang berlebihan yang stabil dan menguntungkan. Kesimpulannya, strategi ini sangat inovatif dan berharga untuk digunakan.

/*backtest
start: 2023-12-20 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


// Wilder was a very influential man when it comes to TA. However, I'm one to always try to think outside the box. 
// While Wilder recommended that the RSI be used only with a 14 bar lookback period, I on the other hand think there is a lot to learn from RSI if one simply slows down the lookback period 
// Same applies for MACD.
// Every market has its dynmaics. So don't narrow your mind by thinking my source code input levels are the only levels that work.
// Since the long lookback period weakens the plot volatility, again, one must think outside the box when trying to guage overbought and oversold levels. 

// Good luck and don't bash me if some off-the-wall FA spurned divergence causes you to lose money.
// And NO this doesn't repaint and I won't answer those who ask. 
//@version=4

strategy("SLOW RSI OB/OS Strategy", overlay=false)
price = input(ohlc4, title="Price Source")
len = input(500, minval=1, step=5,  title="RSI Length")
smoother = input(250, minval=1, step=5, title="RSI SMA")
up = rma(max(change(price), 0), len)
down = rma(-min(change(price), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
EmaRSI = ema(rsi,smoother)
plot(EmaRSI, title="EmaRSI", style=line, linewidth=1, color=yellow)


OB = input(52, step=0.1)
OS = input(48, step=0.1)
hline(OB, linewidth=1, color=red)
hline(OS,linewidth=1, color=green)
hline(50,linewidth=1, color=gray)


long = change(EmaRSI) > 0 and EmaRSI <= 50 and crossover(EmaRSI, OS)
short = change(EmaRSI) < 0 and EmaRSI >= 50 and crossunder(EmaRSI, OB)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long) //_signal or long) //or closeshort_signal)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short) //_signal or short) // or closelong_signal)

// If you want to try to play with exits you can activate these!

//closelong = crossunder(EmaRSI, 0) //or crossunder(EmaRSI, OS)
//closeshort = crossover(EmaRSI, 0) //or crossover(EmaRSI, OB)

//strategy.close("Long", when=closelong)
//strategy.close("Short", when=closeshort)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi