Siri trend pembalikan dagangan kuantitatif dan strategi T3-CCI selari
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif garis pendek dengan menggunakan gabungan strategi trend reversal dan indikator T3-CCI untuk menghantar isyarat perdagangan di titik perubahan pasaran.
Prinsip Strategi
Bahagian strategi trend pembalikan: menggunakan perbandingan harga penutupan 2 hari untuk menentukan isyarat pembalikan harga, digabungkan dengan penunjuk garis K garis lambat 9 hari untuk menentukan kawasan jual beli yang lebih tinggi, mengeluarkan isyarat lebih rendah.
Bahagian T3-CCI: Menggunakan T3 rata-rata untuk meluruskan semula indikator CCI, mengurangkan isyarat yang salah, menilai kawasan overbought dan oversold, serta penyaringan masa masuk dengan strategi pembalikan trend.
Kedua-dua bahagian isyarat menyusun arah perdagangan akhir.
Analisis kelebihan
Menggunakan kedua-dua petunjuk dan penilaian perbandingan harga, titik pembalikan berpotensi dapat dikenal pasti dengan berkesan.
Penggunaan garis rata T3 meningkatkan kualiti isyarat CCI dan mengurangkan isyarat palsu.
Kombinasi menggunakan pelbagai jenis strategi diharapkan dapat meningkatkan kestabilan keseluruhan strategi.
Analisis risiko
Kegagalan pembalikan akan menyebabkan isyarat yang salah dan kerugian. Risiko kawalan kerugian perlu dihentikan pada masanya.
Tetapan parameter yang tidak betul juga boleh menjejaskan prestasi strategi, perlu menyesuaikan parameter mengikut pasaran yang berbeza.
Isyarat pembalikan kurang cekap dan tidak dapat menangkap pembalikan pantas tepat pada masanya.
Arah pengoptimuman
Menambah penapis trend untuk mengelakkan kerugian akibat kegagalan pembalikan.
Cuba kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
Menambah mekanisme penangguhan kerugian
Meneroka petunjuk untuk menilai masa yang berbalik dengan lebih berkesan.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai petunjuk teknikal untuk menilai titik perubahan yang berpotensi. Strategi kuantitatif yang sesuai untuk operasi garis pendek, yang dapat mengesan peluang pembalikan pasaran dengan berkesan. Dengan pelbagai cara pengoptimuman seperti penyesuaian parameter, perlindungan henti rugi, dan kombinasi penilaian trend, dapat meningkatkan kestabilan strategi.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
pos = 0.0
e1 = 0.0
e2 = 0.0
e3 = 0.0
e4 = 0.0
e5 = 0.0
e6 = 0.0
xPrice = close
b2 = b*b
b3 = b2*b
c1 = -b3
c2 = (3*(b2 + b3))
c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
w1 = 2 / (nr + 1)
w2 = 1 - w1
xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3
pos:= iff(xccir > 0, 1,
iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper: T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )