Strategi Pembalikan Trend Dagangan Kuantitatif Combo T3-CCI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-29 10:44:31
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penggunaan strategi trend pembalikan dan penunjuk T3-CCI untuk menjana isyarat perdagangan pada titik pembalikan pasaran.

Prinsip Strategi

Bahagian Strategi Trend Pembalikan: Gunakan perbandingan harga penutupan 2 hari untuk menilai isyarat pembalikan harga, digabungkan dengan penunjuk K-line perlahan 9 hari untuk menentukan kawasan overbought dan oversold, dan menghasilkan isyarat panjang dan pendek.
Bahagian T3-CCI: Gunakan purata bergerak T3 untuk merata semula penunjuk CCI untuk mengurangkan isyarat palsu dan menentukan kawasan overbought dan oversold.

Arah perdagangan akhir ditentukan oleh isyarat bersepadu dari kedua-dua bahagian.

Analisis Kelebihan

Menggunakan dua jenis penunjuk dan perbandingan harga dapat dengan berkesan mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.
Penggunaan purata bergerak T3 meningkatkan kualiti isyarat CCI dan mengurangkan isyarat palsu.
Penggunaan gabungan pelbagai jenis strategi dapat dijangka meningkatkan kestabilan keseluruhan strategi.

Analisis Risiko

Sekiranya kegagalan pembalikan, ia akan menghasilkan isyarat dan kerugian yang salah.
Tetapan parameter yang tidak betul juga akan mempengaruhi prestasi strategi. Parameter perlu diselaraskan mengikut pasaran yang berbeza.
Isyarat pembalikan mempunyai ketepatan masa yang lemah dan tidak dapat menangkap pembalikan yang cepat dalam masa.

Arahan pengoptimuman

Meningkatkan penapisan trend untuk mengelakkan kerugian yang disebabkan oleh kegagalan pembalikan.
Cuba kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
Tingkatkan mekanisme stop loss.
Meneroka penunjuk yang lebih cekap untuk menilai masa pembalikan.

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal untuk menilai titik pembalikan yang berpotensi. Ia dapat memanfaatkan peluang pembalikan pasaran dengan berkesan dan sesuai untuk operasi jangka pendek. Melalui langkah-langkah seperti penyesuaian parameter, perlindungan stop loss, kombinasi dengan penilaian trend dan kaedah pengoptimuman lain, kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi