Bollinger Bands + RSI + EMA Dual Trading Strategy
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mengintegrasikan tiga indikator Brin Belt, Indeks Relatif Lemah ((RSI) dan Indeks Pergerakan Rata-rata ((EMA), untuk mewujudkan strategi perdagangan automatik saham yang dipegang oleh garis panjang. Ia menghasilkan isyarat beli apabila RSI berada di bawah garis oversold dan harga mendekati atau menyentuh Brin Belt di bawah rel; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga naik menyentuh Brin Belt di atas rel. Ia menggunakan Brin Belt untuk menentukan trend pasaran dan penyaringan ganda untuk membeli dan menjual.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada tiga indikator Brinband, RSI dan EMA. Garis tengah dalam Brinband adalah purata bergerak sederhana harga, dan garis atas dan bawah adalah dua kali ganda perbezaan piawai harga. Brinband dapat menilai fenomena jual beli yang berlebihan di pasaran, apabila harga mendekati tren bawah, ia adalah fenomena jual beli yang berlebihan, apabila ia mendekati tren atas, ia adalah fenomena jual beli yang berlebihan.
Syarat pembelian strategi ini adalah: memberi isyarat beli apabila RSI berada di bawah 30 dan perlu memenuhi keadaan jual beli yang hampir atau menyentuh Bollinger Bands, untuk mengelakkan isyarat palsu.
Syarat jual untuk strategi ini ialah: semasa kenaikan harga, apabila sentuhan Brin band dijalur menghasilkan isyarat jual, comboBox1. Dengan demikian, Brin band digunakan untuk menilai keadaan overbuy, untuk melakukan stop-sell.
Kelebihan Strategik
- Integrasi tanda Brin dan RSI, penapisan berganda untuk menilai keadaan overbought dan oversold, mengelakkan isyarat palsu.
- Menggunakan EMA untuk menentukan arah trend harga dan mengelakkan dagangan berlawanan arah.
- Parameter RSI dan parameter Brinks boleh disesuaikan dan digunakan untuk saham yang berbeza.
- Strategi logiknya mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
Risiko Strategik
- Kedua-dua BRI dan RSI boleh menghasilkan isyarat yang salah, menyebabkan pembelian yang salah.
- Tetapan kedudukan stop loss perlu dioptimumkan, risiko penarikan balik lebih tinggi.
- EMA tidak dapat menilai trend dengan sempurna dan mungkin terlepas titik perubahan trend.
- Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan terlalu banyak perdagangan atau kehilangan peluang perdagangan.
Penyelesaian risiko:
- Memendekkan kitaran Brin dan mengoptimumkan parameter RSI
- Kerosakan pengesanan dinamik.
- Mengintegrasikan trend penilaian dengan penunjuk lain.
- Uji seting parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi optimum.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Menambah penilaian indikator lain, seperti penilaian indikator KD yang terlalu banyak membeli dan terlalu banyak menjual.
- Menguruskan risiko dengan meningkatkan strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak dan hentikan selang.
- Menambah strategi keluar dari pasaran dalam keadaan menjual, seperti keluar dari pasaran berdasarkan EMA.
- Pengaturan parameter yang dioptimumkan untuk meningkatkan ruang keuntungan, seperti menyesuaikan lebar jalur Brin.
- Menambah peraturan pembukaan gudang, mengelakkan penembusan palsu, dan menapis sebanyak mungkin.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan tiga indikator Brinband, RSI dan EMA, mewujudkan strategi perdagangan automatik yang memegang garis panjang untuk penilaian penapis ganda. Mekanisme penapisan ganda untuk menilai keadaan overbought dan oversold dapat menghalang isyarat palsu dengan berkesan, menggunakan trend penilaian EMA dapat menghalang perdagangan kontra.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Bollinger + RSI + EMA, Double Strategy Long-Only (by ChartArt) v1.3", shorttitle="rsi 30 min ADJ Buy", overlay=true)
///////////// RSI
RSIlength = input(2, title="RSI Period Length") // Adjusted RSI period length
RSIoverSold = input(30, title="RSI Oversold Level") // Adjustable RSI oversold level
RSIoverBought = input(80, title="RSI Overbought Level") // Adjustable RSI overbought level
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(231, minval=1, title="Bollinger Period Length") // Adjusted Bollinger period length
BBmult = 2
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
///////////// EMA
useEMA = input(true, title="Use EMA?")
emaLength = input(20, title="EMA Period Length")
ema = useEMA ? ema(close, emaLength) : na
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower) or (close < BBlower and close > BBbasis) or (low < BBlower and close > BBbasis) // Add condition for low touching Bollinger Band
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Plotting
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(ema, color=color.orange, title="EMA") // Plot EMA
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = crossover(vrsi, RSIoverSold) and buyEntry
close_long = close >= BBupper
if (not na(vrsi))
if long
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=10, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="Buy")
if close_long
strategy.close("Buy")