Trend pembalikan silang penunjuk momentum mengikut strategi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan pelbagai indikator teknikal dinamik seperti MACD, RSI, ADX, untuk mengenal pasti isyarat pembalikan harga, menggunakan strategi pembalikan, untuk masuk ke dalam perdagangan terbalik apabila trend berbalik. Strategi ini menetapkan stop loss dan stop loss pada masa yang sama untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama digabungkan dengan MACD untuk menentukan trend harga; kemudian digabungkan dengan RSI untuk menyaring penembusan palsu, memastikan bahawa isyarat perdagangan dihasilkan hanya selepas perubahan harga sebenar; dan akhirnya menggunakan ADX untuk mengesahkan semula sama ada harga memasuki keadaan trend. Isyarat beli atau jual hanya akan dihasilkan jika lebih daripada satu syarat di atas dipenuhi.
Khususnya, apabila MACD melintasi garis perlahan, RSI lebih tinggi daripada 50 dan naik, ADX lebih tinggi daripada 20 sebagai isyarat membeli; apabila MACD melintasi garis perlahan, RSI lebih rendah daripada 50 dan turun, ADX lebih tinggi daripada 20 sebagai isyarat menjual.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan pelbagai indikator untuk menggabungkan, dapat menyaring pasaran yang bergolak dan isyarat kesilapan, benar-benar mengunci titik perubahan trend, sehingga mendapat peluang yang lebih tinggi. Selain itu, menetapkan stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko, dapat melindungi secara berkesan dari kesan kejadian yang tidak dijangka.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah kesalahan penghakiman trend, seperti harga yang mengalami penyesuaian yang mendalam yang menyebabkan kesalahan penghakiman. Selain itu, trend baru selepas penyesuaian mungkin tidak berkekalan untuk mendapatkan keuntungan yang mencukupi.
Penyelesaian adalah untuk mengoptimumkan parameter lebih lanjut, menyesuaikan amplitud stop loss, atau memfilter isyarat dengan lebih banyak penunjuk tambahan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Mengoptimumkan kombinasi parameter MACD dan RSI untuk meningkatkan ketepatan penilaian harga
Tambah lebih banyak penapis penunjuk, seperti KD, BOLL dan lain-lain, untuk membentuk kesan penunjuk
Pindaan Stop Loss Dinamis, Pindaan Untuk Keadaan Pasaran Berbeza
Mengubah kedudukan brek dalam masa nyata mengikut pergerakan sebenar selepas pembalikan
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai indikator dinamik untuk mengenal pasti peluang pembalikan harga yang berpotensi. Dengan mengoptimumkan parameter, menggabungkan lebih banyak indikator pembantu, dan secara dinamik menyesuaikan strategi henti rugi, anda dapat meningkatkan kestabilan dan kebolehpercayaan strategi, mengunci pelbagai peluang perdagangan yang ditawarkan oleh pasaran.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO
//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )
// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )
leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")
macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")
sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")
len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")
// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))
// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)
//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)
// start deal condition
longcondition = ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20
//tp
longtp1 = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2 = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1))
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1))
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2))
//sl
shorttp1 = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2 = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))
//placeorders
if inversestrategy == false
if direction == "Both"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
if direction == "Both"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Long"
if shortcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("long" , strategy.long )
strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
if high >= longtakeprofit1
strategy.cancel("exit long 2")
strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else if direction == "Short"
if longcondition and strategy.opentrades == 0
strategy.entry("short",strategy.short)
strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
if low <= shorttakeprofit1
strategy.cancel("exit short 2")
strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a, linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")