Strategi Nilai Volum Harga Purata
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi VWAP adalah strategi yang menjejaki harga purata saham dalam masa tertentu. Strategi ini menggunakan VWAP sebagai asas, mengambil kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah apabila harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada VWAP. Ia juga menetapkan syarat berhenti dan berhenti untuk menguruskan perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira harga tipikal (rata-rata harga tertinggi, terendah dan harga penutupan) dengan jumlah kali jumlah transaksi, dan jumlah jumlah transaksi. Kemudian dengan jumlah kali ganda dan jumlah jumlah transaksi, nilai VWAP dihitung. Apabila harga naik, lakukan VWAP lebih banyak; apabila harga turun, lakukan kosong.
Keadaan berhenti untuk mengambil lebih banyak kedudukan adalah apabila harga naik 3% daripada harga masuk; Keadaan berhenti adalah apabila harga turun 1% daripada harga masuk. Kedudukan kosong juga merupakan syarat yang sama.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi VWAP ialah:
Menggunakan VWAP, satu statistik penting yang diiktiraf sebagai penanda aras untuk isyarat perdagangan, untuk menjadikan strategi lebih berkesan;
Pada masa yang sama, anda boleh menggunakan isyarat VWP dan Hentian Hentian untuk mendapatkan keuntungan dalam trend dan mengurangkan kerugian.
Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
VWAP tidak dapat meramalkan harga masa depan, jadi isyarat VWAP mungkin terlewat;
Keadaan terhad terlalu longgar dan boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Semakin lama tempoh pengesanan, semakin banyak isyarat perdagangan, dan mungkin kesan yang berbeza.
Risiko ini boleh dikurangkan dengan cara seperti menyesuaikan parameter, mengoptimumkan algoritma stop-loss.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Mengoptimumkan parameter VWAP untuk mencari kitaran pengiraan terbaik;
Algoritma lain untuk mengesan hentian boleh diuji, seperti hentian bergerak, hentian bergerak indeks;
Indikator lain boleh digabungkan sebagai penapis untuk mengelakkan kesalahan isyarat VWAP; contohnya, penunjuk kuantiti, penunjuk tali bumbung, dan sebagainya.
ringkaskan
Secara keseluruhan, strategi nilai purata harga dan kuantiti perdagangan memanfaatkan kekuatan prediktif VWP, yang merupakan petunjuk penting, dan menetapkan syarat berhenti dan kehilangan untuk memperoleh keuntungan positif jangka panjang. Namun, strategi lain perlu dioptimumkan dan digabungkan untuk mengurangkan risiko yang ditimbulkan oleh turun naik pasaran dan meningkatkan ruang untuk keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")