Strategi Penjejakan Trend Berdasarkan QQE dan MA
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini merupakan strategi pengesanan arah aliran berdasarkan indikator QQE (Qualitative Quantitative Estimation, Anggaran Kualitatif Kuantitatif) dan purata bergerak. Ia menentukan arah aliran melalui persilangan indikator QQE pantas dan penapisan arah purata bergerak, menghasilkan isyarat beli dan jual.
Strategi ini boleh memilih tiga jenis persilangan indikator QQE untuk menentukan isyarat: (1) Persilangan indikator RSI licin dengan paksi 0; (2) Persilangan indikator RSI licin dengan garis QQE pantas; (3) Indikator RSI licin keluar dari saluran ambang RSI. Secara lalai, persilangan ketiga digunakan untuk membuka posisi, dan persilangan kedua digunakan untuk menutup posisi.
Isyarat beli dan jual boleh ditapis tambahan dengan purata bergerak: isyarat hanya dihasilkan apabila harga penutup lebih tinggi (lebih rendah) daripada purata bergerak pantas, dan purata bergerak pantas lebih tinggi (lebih rendah) daripada purata bergerak perlahan.
Strategi ini sesuai digunakan sebagai mod isyarat ke isyarat untuk perdagangan automatik.
Prinsip
Indikator utama strategi ini ialah QQE, dengan formula pengiraan seperti berikut:
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1
Rsi = rsi(close, RSILen)
RSIndex = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQEfactor
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
Di mana RSILen ialah tempoh panjang RSI, dan SF ialah faktor pelicinan RSI. QQE pada dasarnya ialah RSI yang telah diproses dengan pelicinan. Ia mengira saluran atas dan bawah melalui ATR pantas. Apabila harga melepasi saluran, ia dianggap sebagai peluang beli atau jual.
Strategi ini menggunakan tiga jenis persilangan QQE untuk mengenal pasti isyarat perdagangan:
- Persilangan indikator RSI licin dengan paksi 0 (XZ)
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
- Persilangan indikator RSI licin dengan indikator QQE pantas (XQ), serupa dengan isyarat ayunan awal
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
- Indikator RSI licin keluar dari saluran ambang (XC), serupa dengan isyarat ayunan yang disahkan
threshhold = 10
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0
Anda boleh memilih satu atau lebih daripada tiga persilangan di atas untuk mengenal pasti isyarat beli/jual dan isyarat tutup posisi.
Isyarat beli dan jual boleh ditapis tambahan dengan purata bergerak:
// Syarat penapisan
QQEflong = close > ma_medium dan
ma_medium > ma_slow dan
ma_fast > ma_medium
QQEfshort = close < ma_medium dan
ma_medium < ma_slow dan
ma_fast < ma_medium
Ini dapat mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergelora.
Strategi ini sesuai untuk perdagangan automatik, dengan menggunakan persilangan QQE yang berbeza untuk membuka dan menutup posisi:
Isyarat buka posisi = XC atau XQ atau XZ
Isyarat tutup posisi = XQ atau XZ
Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
-
Menggunakan indikator QQE untuk menentukan arah aliran dan isyarat persilangan. QQE sendiri mempunyai ciri pelicinan untuk mengurangkan bunyi, sekali gus mengurangkan isyarat palsu.
-
Menggabungkan penapisan purata bergerak untuk mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran yang bergelora, meningkatkan kualiti isyarat.
-
Boleh memilih persilangan QQE yang berbeza untuk membuka dan menutup posisi, membolehkan perdagangan automatik.
-
Oleh kerana ketinggalan indikator RSI licin, isyarat beli dan jual tidak akan berlaku lukisan semula.
-
Boleh dioptimumkan pada jangka masa yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko tertentu:
-
Semasa pembalikan arah aliran, isyarat palsu mungkin dihasilkan; perlu menetapkan henti rugi untuk mengawal risiko.
-
Tetapan parameter yang tidak sesuai juga boleh menjejaskan prestasi strategi; perlu ujian dan pengoptimuman berulang untuk mencari parameter terbaik.
-
Parameter untuk instrumen dan jangka masa yang berbeza perlu diuji dan dioptimumkan secara berasingan.
-
Perdagangan mekanikal mempunyai risiko pengeluaran dan kerugian berturut-turut; memerlukan pengurusan modal.
Penyelesaian yang sepadan adalah seperti berikut:
-
Tetapkan henti rugi; keluar apabila kerugian mencapai tahap tertentu.
-
Uji kombinasi parameter yang berbeza secara terperinci untuk mencari parameter terbaik.
-
Laraskan parameter berdasarkan ciri instrumen dan jangka masa.
-
Lakukan pengurusan modal dengan baik; bina posisi secara berperingkat, kawal saiz lot setiap perdagangan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan daripada beberapa arah berikut:
-
Optimumkan parameter QQE, termasuk panjang RSI, panjang pelicinan RSI, panjang ATR pantas, dll., untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
-
Optimumkan parameter purata bergerak, laraskan tempoh, jenis, dll., untuk mendapatkan padanan terbaik dengan indikator QQE.
-
Uji persilangan QQE yang berbeza untuk membuka dan menutup posisi, cari kombinasi yang paling stabil.
-
Huraikan parameter berdasarkan instrumen dan jangka masa perdagangan yang berbeza. Perdagangan intrahari boleh memendekkan tempoh untuk meningkatkan sensitiviti.
-
Tambah mekanisme henti rugi. Henti rugi apabila kerugian mencapai peratusan tertentu.
-
Kurangkan saiz posisi secara sesuai; uji pelbagai cara pengurusan posisi.
Ringkasan
Strategi ini mengintegrasikan indikator QQE untuk menentukan arah aliran dan isyarat persilangan, serta purata bergerak untuk penapisan, menjana isyarat perdagangan. Dalam dagangan langsung, parameter boleh dilaraskan untuk mengoptimumkan kualiti isyarat; digabungkan dengan pengurusan modal yang ketat untuk mengawal risiko. Strategi ini sesuai digunakan sebagai mod isyarat ke isyarat untuk perdagangan automatik, dan juga boleh membantu dalam perdagangan budi bicara. Melalui pengoptimuman parameter dan peraturan, ia boleh menyesuaikan diri dengan lebih banyak persekitaran pasaran.
- 1