Double Moving Average Bollinger Band Strategi Perdagangan MACD
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penggunaan dua rata-rata bergerak, jalur Brin dan MACD, menetapkan syarat membeli dan menjual, untuk perdagangan indeks Nifty bank dalam kitaran 5 minit. Beli apabila MACD Gold Fork dan harga penutupan menembusi jalur Brin; Jual apabila MACD Dead Fork dan harga penutupan jatuh ke bawah jalur Brin. Strategi ini menggabungkan kelebihan pelbagai petunjuk, dapat mengesan trend dan juga menentukan titik puncak, untuk mencapai perdagangan yang sangat cekap.
Prinsip Strategi
- Tetapkan parameter MACD: Panjang talian pantas 12, Panjang talian perlahan 26, Panjang talian isyarat 9
- Hitung nilai MACD: garis laju-garis perlahan
- Tetapan parameter Brin: kitaran orbit 20, kali ganda perbezaan piawai 2
- Pengiraan Burin naik dan turun: orbit tengah ± perbezaan piawai*berbilang
- Syarat pembelian: MACD Gold Fork ((terus melalui isyarat isyarat) dan harga penutupan lebih besar daripada Brin Belt di atas landasan
- Syarat jual: MACD Dead Fork (di bawah garis isyarat) dan harga penutupan kurang daripada Brin di bawah landasan
- Tetapkan kedudukan stop loss
- Masukkan lebih banyak pesanan: beli lebih banyak apabila syarat dibuat
- Borang Pendapatan: Hentikan atau Hentikan Kerugian
- Kemasukan ke dalam borang kosong: kosongkan apabila syarat dijual tercapai
- Blank Card: Hentikan atau Hentikan Kerugian
Ini adalah logik perdagangan keseluruhan strategi ini.
Analisis kelebihan
Ini adalah strategi trend yang sangat praktikal dan mempunyai kelebihan seperti berikut:
- Indeks MACD dapat mengenal pasti arah dan kekuatan trend
- Brin Belt dapat menentukan kawasan overbought dan oversold, dan membentuk pelengkap dengan MACD
- Penapisan dua hala meningkatkan ketepatan penghakiman
- Lebih dipercayai dengan gabungan pelbagai petunjuk
- Mencapai Stop Loss dan Mengendalikan Risiko
- Parameter boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran
Secara keseluruhannya, strategi ini memanfaatkan kelebihan pelbagai petunjuk, penilaian yang tepat, peraturan operasi, dan merupakan strategi trend yang boleh dipercayai dan boleh dikawal.
Analisis risiko
Walaupun terdapat kelebihan yang jelas dalam strategi ini, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Stop loss boleh ditembusi apabila pasaran bergolak
- Pertimbangan berlainan parameter, risiko kesalahan
- Operasi talian pendek yang kerap dan kos transaksi yang tinggi
- Parameter yang tidak betul, mungkin terlewatkan titik operasi terbaik
Langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian adalah seperti berikut:
- Hentikan Kerosakan, Kawal Kerosakan Tunggal
- Optimumkan parameter untuk meningkatkan ketepatan penilaian
- Sesuai menyesuaikan kitaran operasi untuk mengurangkan kekerapan transaksi
- Uji parameter yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan:
- Parameter terbaik untuk latihan menggunakan teknologi pembelajaran mesin
- Menambah teknologi dagangan serasi, mengoptimumkan parameter
- Berpadu dengan lebih banyak pengukuran, seperti pengukuran tenaga, pengukuran kadar pergerakan, dan sebagainya.
- Menambah modul pengurusan kedudukan, menyesuaikan saiz kedudukan mengikut modal, risiko dan sebagainya
- Kaedah penilaian isyarat inovatif yang digabungkan dengan petunjuk formula atau petunjuk tersuai
Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai kerangka kerja yang sangat baik, dan dapat disempurnakan lagi melalui pengoptimuman parameter, inovasi penunjuk, dan penyesuaian diri, untuk menjadi strategi perdagangan yang lebih kuat dan stabil.
ringkaskan
Strategi MACD berbinar berbinar ini memanfaatkan pelbagai petunjuk untuk menentukan masa membeli dan menjual. Ia menggabungkan pengenalan trend dengan penilaian nilai teratas, peraturan operasi, risiko yang terkawal, merupakan strategi perdagangan yang stabil dan efisien. Dengan pengoptimuman dan inovasi yang berterusan, strategi ini mempunyai prospek aplikasi yang besar.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Modified MACD and Bollinger Band Strategy", shorttitle="Mod_MACD_BB", overlay=true)
var bool open_buy_position = na
var bool open_sell_position = na
// MACD settings
fast_length = input(12, title="Fast Length")
slow_length = input(26, title="Slow Length")
signal_length = input(9, title="Signal Length")
src = close
[macdLine, signalLine, _] = macd(src, fast_length, slow_length, signal_length)
// Bollinger Band settings
bb_length = input(20, title="Bollinger Band Length")
bb_mult = input(2, title="Bollinger Band Multiplier")
basis = sma(src, bb_length)
dev = bb_mult * stdev(src, bb_length)
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// Define profit target and stop loss
profit_target = input(60, title="Profit Target (Points)")
stop_loss = input(30, title="Stop Loss (Points")
// Buy condition: MACD crosses up the signal line and close is above upper Bollinger Band
buy_condition = crossover(macdLine, signalLine) and close > upper_band
// Sell condition: MACD crosses below the signal line and close is below the lower Bollinger Band
sell_condition = crossunder(macdLine, signalLine) and close < lower_band
// Check for open positions
if (buy_condition)
open_buy_position := true
if (sell_condition)
open_sell_position := true
// Strategy Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition and not open_sell_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", limit = close + profit_target, stop = close - stop_loss)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sell_condition and not open_buy_position)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", limit = close - profit_target, stop = close + stop_loss)
// Reset open position status
if (sell_condition)
open_buy_position := na
if (buy_condition)
open_sell_position := na