Strategi Perdagangan Penyu Berdasarkan Purata Pergerakan Mudah
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menghasilkan keuntungan dengan mengira purata bergerak mudah dari dua set parameter yang berbeza dan menggunakannya sebagai isyarat untuk meletakkan dan meletakkan posisi. Strategi ini pertama kali dikemukakan oleh peniaga Amerika Richard Dennis pada tahun 1983 untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dengan bergantung pada peraturan yang mudah, dan kemudian disebarkan oleh Curtis Faith.
Prinsip Strategi
Strategi ini mengira dua set garis cepat dan perlahan pada masa yang sama. Parameter garis cepat ditetapkan untuk tempoh pembentukan 20 hari dan tempoh penurunan 10 hari; parameter garis perlahan untuk tempoh pembentukan 55 hari dan tempoh penurunan 20 hari.
Strategi ini bergantung kepada teori garis rata rata rata bergerak. Iaitu, apabila rata-rata jangka pendek di atas rata-rata jangka panjang, ia dianggap sebagai isyarat kenaikan harga; apabila ia jatuh, ia dianggap sebagai isyarat penurunan harga. Garis cepat dan perlahan dalam strategi ini memainkan peranan yang sama.
Kelebihan Strategik
- Peraturan-peraturan yang mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk pelajar pemula;
- Memperbaiki standard untuk membina dan memelihara gudang dan mengelakkan perdagangan yang kerap;
- Gabungan dengan purata bergerak berganda garisan pantas dan garisan perlahan, ia dapat menebus bunyi yang disebabkan oleh perubahan harga, menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih jelas;
- Menggunakan pelbagai set parameter untuk penggabungan, mengawal risiko dan mengelakkan perdagangan yang salah;
- Keuntungan yang stabil dalam jangka masa panjang, yang telah disahkan di pasaran.
Risiko dan Penyelesaian
- Strategi itu sendiri agak mekanikal, tidak dapat menilai keadaan khas, dan ada had keuntungan tertentu;
- Anda boleh cuba memperkenalkan lebih banyak petunjuk atau model berasaskan pembelajaran mesin untuk membantu membuat keputusan.
- Ia juga menunjukkan bahawa rata-rata bergerak sebagai penunjuk tanda, agak ketinggalan zaman.
- Memperolehi pengurangan yang sesuai dalam tempoh pembinaan dan penyimpanan.
- Tidak ada had untuk pengeluaran maksimum.
- Penangguhan yang boleh ditetapkan
Arah pengoptimuman
- Tambah modul stop-loss untuk mengawal pengunduran maksimum
- Gabungan dengan petunjuk lain untuk menapis isyarat
- Parameter purata bergerak penyesuaian dinamik
- Menambah modul pemprosesan data, menghapuskan kesan data yang tidak normal
- Menggunakan model pembelajaran mesin untuk menentukan trend
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi mengikuti trend yang tipikal. Menubuhkan peraturan perdagangan dengan bergantung kepada purata bergerak ganda yang mudah, mendapatkan keuntungan yang stabil dengan mengesan trend pasaran. Strategi ini mudah difahami untuk dilaksanakan, meletakkan isyarat yang jelas, keuntungan yang disahkan dalam jangka masa yang panjang, sangat sesuai untuk kajian pembelajaran pemula.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//coded by tmr0
//original idea from «Way of the Turtle: The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders» (2007) CURTIS FAITH
strategy("20 years old Turtles strategy by tmr0", shorttitle = "Turtles", overlay=true)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
enter_slow = input(55, minval=1)
exit_slow = input(20, minval=1)
fastL = highest(enter_fast)
fastLC = lowest(exit_fast)
fastS = lowest(enter_fast)
fastSC = highest(exit_fast)
slowL = highest(enter_slow)
slowLC = lowest(exit_slow)
slowS = lowest(enter_slow)
slowSC = highest(exit_slow)
enterL1 = high > fastL[1]
exitL1 = low <= fastLC[1]
enterS1 = low < fastS[1]
exitS1 = high >= fastSC[1]
enterL2 = high > slowL[1]
exitL2 = low <= slowLC[1]
enterS2 = low < slowS[1]
exitS2 = high >= slowSC[1]
//bgcolor(exitL1 or exitL2? red: enterL1 or enterL2? navy:white)
strategy.entry("fast L", strategy.long, when = enterL1)
strategy.entry("fast S", strategy.short, when = enterS1)
strategy.close("fast L", when = exitL1)
strategy.close("fast S", when = exitS1)
strategy.entry("slow L", strategy.long, when = enterL2)
strategy.entry("slow S", strategy.short, when = enterS2)
strategy.close("slow L", when = exitL2)
strategy.close("slow S", when = exitS2)
//zl=0
//z=strategy.netprofit / 37 * koef //ежемесячная прибыль
//z=strategy.grossprofit/strategy.grossloss
//z1=plot (z, style=line, linewidth=3, color = z>zl?green:red, transp = 30)
//hline(zl, title="Zero", linewidth=1, color=gray, linestyle=dashed)