Strategi Pecah Momentum Jangka Masa Berbilang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan pelbagai petunjuk teknikal seperti RSI, ADX, ATR dan petunjuk momentum untuk menilai trend dan menangkap titik pecah. Strategi ini juga menggabungkan garis pengunduran Fibonacci dan garis rata-rata untuk meningkatkan lagi ketepatan penilaian titik dan trend utama.
Prinsip Strategi
Indikator seperti RSI, ADX, DI+, DI- untuk menentukan arah dan kekuatan trend. RSI dapat mencerminkan keadaan overbought dan oversold, ADX mencerminkan kekuatan trend, DI+/DI- untuk menentukan trend overhead dan overhead. Nilai indikator ini ditunjukkan dalam jadual di sudut kanan atas untuk memudahkan penilaian.
Menggabungkan garis rata untuk menentukan arah trend. Menggunakan EMA 5 dan 9 untuk menentukan trend jangka pendek, WMA 21 untuk menentukan trend jangka menengah, WMA 60 untuk menentukan trend jangka panjang.
Gunakan garis pengunduran Fibonacci untuk mencari titik sokongan utama seperti 0.5, 0.618.
Tetapkan harga hentian berdasarkan ATR dan nisbah hentian untuk mengawal risiko. Tetapkan harga hentian berdasarkan ATR dan nisbah berhenti untuk mengunci keuntungan.
Apabila terdapat isyarat RSI over-buy over-sell, pertimbangkan untuk masuk ke dalam reverse. Pertimbangkan untuk masuk ke dalam trend yang mengikuti trend apabila rata-rata jangka pendek di atas garis rata-rata dan turun ke bawah garis rata-rata dan jumlah perdagangan meningkat.
Analisis kelebihan
Menggunakan pelbagai indikator untuk menilai arah dan kekuatan trend, meningkatkan ketepatan keputusan.
Mekanisme penangguhan kemusnahan berdasarkan ATR, mengawal risiko dengan berkesan.
Berpadu dengan titik-titik penting Fibonacci, meningkatkan ketepatan penghakiman titik-titik perubahan.
Peningkatan jumlah dagangan sebagai syarat tambahan untuk mengesan trend dan mengelakkan pecah palsu.
Jadual ini secara langsung menunjukkan nilai semasa pelbagai indikator untuk memudahkan penilaian dan keputusan yang cepat.
Analisis risiko
Kebarangkalian penunjuk untuk menghantar isyarat yang salah tidak dapat dielakkan sepenuhnya, yang akan menyebabkan risiko kesalahan operasi. Anda boleh mengoptimumkan parameter penunjuk dengan menyesuaikan parameter.
ATR dan seting peratusan hentian akan mempengaruhi titik hentian sebenar. Seting peratusan yang terlalu besar atau terlalu kecil akan membawa risiko tertentu, dan perlu diimbangi.
Untuk mengelakkan penembusan palsu, perlulah mengkaji keadaan harga secara terperinci.
Titik Fibonacci juga tidak boleh dipercayai 100 peratus, dan harga mungkin akan terus menerus melalui titik tersebut.
Arah pengoptimuman
Parameter RSI, ADX, ATR dan lain-lain diuji dan dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Uji kombinasi garis rata yang berbeza untuk menentukan kombinasi garis rata mana yang paling baik untuk menentukan kesan trend.
Uji parameter peratusan stop loss dan stop loss yang berbeza untuk mencari parameter yang optimum untuk risiko dan keuntungan.
Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan indikator BollingerBands untuk menilai jumlah dagangan yang lebih besar.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan pelbagai kaedah teknikal seperti penilaian trend, penilaian titik penting, analisis jumlah perdagangan. Dengan pengoptimuman parameter, keakuratan dan keuntungan penilaian lebih ditingkatkan. Tetapan stop loss mengawal risiko, memaksimumkan keuntungan. Strategi ini lebih baik untuk menilai trend garis tengah dan menangkap kesan pembalikan jangka pendek.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © amit74sharma135
//@version=5
strategy(" KritikSharma Strategy for NIFTY,BNIFTY,NG,CRUDE,WTICrude,BTC,GOLD,SILVER,COPPER", overlay=true)
plotHVB = input.bool(defval=true, title='Plot HVB')
plotPVT = input.bool(defval=false, title='Plot Pivots')
hvbEMAPeriod = input.int(defval=12, minval=1, title='Volume EMA Period')
hvbMultiplier = input.float(defval=1.5, title='Volume Multiplier')
pivotLookup = input.int(defval=2, minval=1, maxval=15, title='Pivot Lookup')
ShowAvg1 = input(false, title="Show trend line", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Display a trend line based on EMA.")
showLines1 = input.bool(defval=false, title="Draw EMA,WMA Line")
ema200_length= input.int(defval=200, minval=1, maxval=500, title='ema1')
ema300_length= input.int(defval=300, minval=1, maxval=500, title='ema2')
wma60_length= input.int(defval=60, minval=1, maxval=100, title='wma60')
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
wma21=ta.wma(close,21)
wma60=ta.wma(close,wma60_length)
len1 = input.int(11, minval=1, maxval=500, title="Length", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Set EMA length.")
ema=ta.ema(close, len1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
diThreshold = input.int(25, title="DI Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
atr = input.int(14, title="ATR values", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
////////////////////////////////////////////////
hvbBullColor = color.rgb(181, 37, 225)
hvbBearColor = #ffbb00ad
pvtTopColor = color.new(#154bef, 0)
pvtBottomColor = color.new(#b81657, 0)
//////////////////// Pivots ////////////////////
hih = ta.pivothigh(high, pivotLookup, pivotLookup)
lol = ta.pivotlow(low , pivotLookup, pivotLookup)
top1 = ta.valuewhen(hih, high[pivotLookup], 0)
bottom1 = ta.valuewhen(lol, low [pivotLookup], 0)
plot(top1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(top1 != top1[1] ? na : (plotPVT ? pvtTopColor : na)), title="Pivot Top")
plot(bottom1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(bottom1 != bottom1[1] ? na : (plotPVT ? pvtBottomColor : na)), title="Pivot Bottom")
//////////////////////////////////////Functions
isUp(index) =>
close[index] > open[index]
isDown(index) =>
close[index] < open[index]
isObUp(index) =>
isDown(index + 1) and isUp(index) and close[index] > high[index + 1]
isObDown(index) =>
isUp(index + 1) and isDown(index) and close[index] < low[index + 1]
////////////////// High Volume Bars //////////////////
volEma = ta.ema(volume, hvbEMAPeriod)
isHighVolume = volume > (hvbMultiplier * volEma)
barcolor(plotHVB and isUp(0) and isHighVolume ? hvbBullColor : na, title="Bullish HVB")
barcolor(plotHVB and isDown(0) and isHighVolume ? hvbBearColor : na, title="Bearish HVB")
// Calculate ADX, DI+, DI-,RSI,ATR
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxThreshold)
rsi=ta.rsi(close,rsiLength)
atrValue=ta.atr(atr)
// Check for oversold,Overbought condition
oversold_condition = rsi < 20
overbought_condition = rsi > 80
// Plot Trend Line
trendColor = ema5 > ema9 ? color.rgb(22, 203, 28) : ema5 < ema9 ? color.rgb(224, 15, 15) : na
plot(ShowAvg1? ema:na, color=trendColor, linewidth=6, title="Trend Line Upper Ribbon")
/////////////////////////plot ema,wma
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema200_length) : na, color=color.rgb(102, 110, 103), style=plot.style_line, title="ema1",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema300_length) : na, color=color.rgb(18, 20, 18), style=plot.style_line, title="ema2",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.wma(close, wma60_length) : na, color=color.rgb(238, 75, 211), style=plot.style_line, title="wma60",linewidth = 3)
// Plot signals with smaller text
plotshape(oversold_condition ? 1 : na, title="RSI Oversold Signal", color=color.rgb(238, 8, 8), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="RSI OS", textcolor=color.rgb(17, 17, 17), size=size.tiny)
plotshape(overbought_condition ? 1 : na, title="RSI Overbought Signal", color=#08f710, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="RSI OB", textcolor=color.rgb(8, 8, 8), size=size.tiny)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define input options
showTable = input(false, title="Show Table ADX, RSI, DI values with RED, GREEN and YELLOW Signal")
tablePosition = input.string("Top Right", title="Table Position", options=["Top Right", "Top Left", "Top Center", "Bottom Right", "Bottom Left", "Bottom Center"])
// Define colors for the table cells
colorRsi = rsi > 55 ? color.green : rsi < 45 ? color.red : color.yellow
colorDiPlus = diplus > diThreshold ? color.green : color.red
colorDiMinus = diminus > diThreshold ? color.red : color.green
colorAdx = (rsi < 45 and diplus < diThreshold and diminus > diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.red :
(rsi > 55 and diplus > diThreshold and diminus < diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.green :
color.yellow
// Create the table
var table testTable = na
if showTable
var position = tablePosition == "Top Right" ? position.top_right :
tablePosition == "Top Left" ? position.top_left :
tablePosition == "Top Center" ? position.top_center :
tablePosition == "Bottom Right" ? position.bottom_right :
tablePosition == "Bottom Left" ? position.bottom_left :
position.bottom_center
testTable := table.new(position, columns = 4, rows = 2, border_width = 1, border_color = color.black, frame_width = 1, frame_color = color.black)
// Column Headings
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = " DI+ ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = " DI- ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = " ADX ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 0, text = " RSI ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
// Column values
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text = str.tostring(math.round(diplus, 0)), bgcolor=colorDiPlus, text_color = color.black)
table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 1, text = str.tostring(math.round(diminus, 0)), bgcolor=colorDiMinus, text_color = color.black)
table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 1, text = str.tostring(math.round(adx, 0)), bgcolor=colorAdx, text_color = color.black)
table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 1, text = str.tostring(math.round(rsi, 0)), bgcolor=colorRsi, text_color = color.black)
// Initialize variables to keep track of the previous condition
var bool prev_oversold = na
var bool prev_overbought = na
plotshape(ta.crossover(ema,wma60) and isHighVolume, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#1adaf3,size=size.small)
plotshape(ta.crossunder(ema,wma60) and isHighVolume, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#f30aa9, size=size.small)
//////////////////////////////////////////////////
plotFibRetracement = input.bool(title="Plot Fibonacci Retracement", defval=false)
fibLevel1 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.5, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel2 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.618, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel3 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.368, minval=0, maxval=1, step=0.01)
// Calculate Fibonacci Levels
highPrice = ta.highest(high, 100)
lowPrice = ta.lowest(low, 100)
priceRange = highPrice - lowPrice
fibonacciLevel1 = lowPrice + priceRange * fibLevel1
fibonacciLevel2 = lowPrice + priceRange * fibLevel2
fibonacciLevel3 = lowPrice + priceRange * fibLevel3
// Plot Fibonacci Levels
if plotFibRetracement
line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel1, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel1, color=color.blue, width=2)
line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel2, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel2, color=color.blue, width=2)
line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel3, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel3, color=color.blue, width=2)
// Draw Trendline
var float trendlineY1 = na
var float trendlineY2 = na
if bar_index % 50 == 0
trendlineY1 := low
trendlineY2 := high
// line.new(x1=bar_index, y1=trendlineY1, x2=bar_index - 100, y2=trendlineY2, color=#3708a5, width=2)
////////////////////////////////////////////////entry, exit, profit booking, stoploss///////////////////////
if (rsi > 63 and adx> adxThreshold and diplus>diThreshold)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1)
if (rsi < 40 and adx> adxThreshold and diminus>diThreshold)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = 1)
// Set stop loss and take profit levels
stop_loss = input(1.5, title = "Stop Loss (%)") * atrValue
take_profit = input(4.0, title = "Take Profit (%)") * atrValue
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", stop = close - stop_loss, limit = close + take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", stop = close + stop_loss, limit = close - take_profit)
////////////////////////