1. Persegi
  2. Bollinger Bands Pengesahan Volume Strategi Dagangan Kuantitatif

Bollinger Bands Pengesahan Volume Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-02 11:04:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dipanggil Bollinger Bands Volume Confirmation Strategy. Idea utamanya adalah untuk menggabungkan penunjuk Bollinger Bands dan penunjuk jumlah untuk mencapai pengesahan ganda pergerakan harga dan jumlah dagangan, dengan itu menjana isyarat beli dan jual yang lebih boleh dipercayai.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutamanya merangkumi dua bahagian:

  1. Bahagian Bollinger Bands. Bahagian ini mengira purata bergerak mudah harga penutupan dalam tempoh tertentu (seperti 20 hari) dan mengira penyimpangan standard harga penutupan ini berbanding dengan purata bergerak mereka. Kemudian, mengikut nilai penyimpangan standard, dua band dikira pada julat penyimpangan standard di atas dan di bawah purata bergerak, yang dipanggil Bollinger Bands. Kawasan band Bollinger Bands dapat menunjukkan dengan jelas sama ada harga semasa berada dalam keadaan abnormal.

  2. Bahagian jumlah. Bahagian ini mengira nilai purata bergerak jumlah dagangan dalam tempoh yang sama (seperti 20 hari), dan kemudian menggunakan pengganda (seperti 2.0) untuk menetapkan ambang jumlah dagangan. Hanya apabila jumlah dagangan melebihi ambang ini ia dianggap sebagai jumlah dagangan yang sah.

Apabila harga menembusi trek atas Bollinger Bands dan jumlah dagangan melebihi ambang jumlah dagangan, isyarat beli dihasilkan; apabila harga menembusi trek bawah Bollinger Bands, dan jumlah dagangan melebihi ambang jumlah dagangan, isyarat jual dihasilkan.

Dengan pengesahan harga dan jumlah dagangan, beberapa isyarat palsu dapat disaring, menjadikan strategi dagangan lebih boleh dipercayai.

Kelebihan Strategi

  1. Mekanisme pengesahan berganda untuk mengelakkan pecah palsu dan bising penapis. Menggabungkan penunjuk harga dan jumlah, isyarat dihasilkan hanya apabila kedua-duanya mengesahkan pada masa yang sama, yang secara berkesan dapat mengelakkan beberapa isyarat yang salah yang disebabkan oleh pecah harga kosong.

  2. Pengguna boleh menetapkan parameter tempoh Bollinger Bands dan parameter pengganda ambang jumlah dagangan secara bebas untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  3. Ilustrasi intuitif. Bollinger Bands atas dan bawah, jumlah dagangan, dan indikator ambang jumlah dagangan membolehkan isyarat strategi yang lebih intuitif dan jelas.

Risiko dan Pengoptimuman

  1. Bollinger Bands sendiri tidak dapat mengenal pasti titik pembalikan trend dengan sempurna. Bollinger Bands hanya dapat menunjukkan dengan jelas keadaan harga yang tidak normal tetapi tidak dapat meramalkan pembalikan harga. Oleh itu, ia masih perlu digabungkan dengan penunjuk lain untuk penilaian.

  2. Isyarat jumlah mungkin ketinggalan. Apabila terdapat pecah pesat Bollinger Bands atas dan bawah, tindak balas jumlah dagangan mungkin ketinggalan, mengakibatkan ketinggalan dalam penjanaan isyarat dan ketidakupayaan untuk menangkap titik perubahan dengan sempurna.

  3. Cuba menggabungkan penunjuk lain. Penunjuk seperti KDJ, MACD, dan lain-lain, memperkenalkan lebih banyak pembolehubah untuk menubuhkan strategi perdagangan multivariate yang lebih kompleks, dengan itu meningkatkan kepraktisan strategi.

Ringkasan

Dengan menggunakan kaedah pengesahan berganda dan pelarasan parameter, strategi ini telah menapis terlalu banyak bunyi bising hingga tahap tertentu, menjadikan keputusan perdagangan lebih boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")

// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)

// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume

// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)

bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi