Strategi perdagangan kuantitatif pengesahan berganda berdasarkan Bollinger Bands dan volum dagangan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan Bollinger Bands Volume Confirmation, dan idea utamanya adalah untuk menggabungkan indikator Bollinger Bands dengan indikator jumlah dagangan, untuk mewujudkan pengesahan dua kali pergerakan harga dan jumlah dagangan, untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual yang lebih dipercayai.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian utama:
Bahagian indikator Brinband. Bahagian ini mengira purata bergerak mudah harga penutupan untuk tempoh tertentu (seperti 20 hari) dan mengira perbezaan piawai harga penutupan ini berbanding dengan purata bergerak mereka. Kemudian berdasarkan nilai perbezaan piawai, daerah pita yang sesuai di bawah setiap julat perbezaan piawai di atas rata-rata bergerak dikira, yang dikenali sebagai Brinband.
Bahagian jumlah urus niaga. Bahagian ini mengira purata bergerak jumlah urus niaga dalam tempoh yang sama (seperti 20 hari) dan kemudian menggunakan kelipatan (seperti 2.0) untuk menetapkan had jumlah urus niaga.
Apabila harga di atas melintasi jalur Brin dan jumlah transaksi melebihi penurunan jumlah transaksi, ia menghasilkan isyarat beli; apabila harga di bawah melintasi jalur Brin dan jumlah transaksi melebihi penurunan jumlah transaksi, ia menghasilkan isyarat jual.
Dengan pengesahan dua kali ganda harga dan jumlah transaksi, anda boleh menyaring beberapa isyarat palsu dan menjadikan strategi perdagangan lebih dipercayai.
Kelebihan Strategik
Mekanisme pengesahan ganda, mengelakkan pecah palsu, penapisan bunyi. Gabungan harga dan petunjuk jumlah dagangan, hanya menghasilkan isyarat jika kedua-duanya disahkan pada masa yang sama, dapat dengan berkesan mengelakkan beberapa isyarat salah yang disebabkan oleh pecah harga dalam keadaan kosong.
Parameter boleh disesuaikan. Pengguna boleh menetapkan sendiri parameter kitaran Brin dan parameter kelipatan penurunan jumlah transaksi, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Intuitif. Blink band, jumlah transaksi dan penurunan nilai perdagangan yang dapat dilihat untuk memberi isyarat strategi yang lebih jelas.
Analisis risiko dan pengoptimuman
Talian Brin sendiri tidak dapat mengenal pasti titik-titik perubahan trend. Talian Brin hanya dapat menunjukkan dengan jelas keadaan harga yang tidak normal, tetapi tidak dapat meramalkan perubahan harga. Oleh itu, penilaian masih diperlukan dalam kombinasi dengan petunjuk lain.
Isyarat jumlah urus niaga mungkin tertunda. Apabila penembusan cepat atas dan bawah jalur Brin, tindak balas jumlah urus niaga mungkin mempunyai sedikit kelewatan, menyebabkan isyarat dihasilkan juga tertunda, tidak dapat menangkap titik perubahan dengan sempurna.
Anda boleh cuba menggabungkan indikator lain seperti KDJ, MACD, dan lain-lain untuk memperkenalkan lebih banyak pembolehubah dan membina strategi perdagangan pelbagai yang lebih kompleks.
ringkaskan
Strategi ini menyaring kebisingan yang berlebihan untuk membuat keputusan perdagangan yang lebih dipercayai melalui kaedah pengesahan dua kali ganda dan penyesuaian parameter. Tetapi masih perlu berhati-hati dengan batasan Brin Belt itu sendiri, dan kemudian boleh cuba memperkenalkan indikator lain untuk pengoptimuman, untuk mewujudkan strategi kuantitatif yang pelbagai.
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)