Strategi Bollinger Bands ATR Trailing Stop

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-03 11:20:06
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan penunjuk Bollinger Bands dan penunjuk Average True Range (ATR) untuk membentuk strategi dagangan pecah dengan fungsi stop loss yang mengikuti. Isyarat dagangan dihasilkan apabila harga memecahkan band Bollinger penyimpangan standard yang ditentukan. Pada masa yang sama, penunjuk ATR digunakan untuk mengira stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal nisbah risiko / ganjaran. Di samping itu, strategi ini juga mempunyai ciri seperti penapis masa dan pengoptimuman parameter.

Logika Strategi

Langkah 1, Hitung band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah purata bergerak mudah (SMA) harga, dan band atas dan bawah adalah kelipatan penyimpangan standard harga. Apabila harga pecah ke atas dari band bawah, pergi panjang. Apabila harga pecah ke bawah dari band atas, pergi pendek.

Langkah 2, Hitung penunjuk ATR. Penunjuk ATR mencerminkan turun naik purata harga. Menurut nilai ATR, tetapkan stop loss untuk kedudukan panjang dan pendek. Pada masa yang sama, tetapkan kedudukan mengambil keuntungan berdasarkan nilai ATR untuk mengawal nisbah risiko / ganjaran.

Langkah 3, Gunakan penapis masa untuk berdagang hanya dalam tempoh masa tertentu untuk mengelakkan turun naik drastis daripada peristiwa berita utama.

Langkah 4, mekanisme hentian, terus menyesuaikan stop loss berdasarkan kedudukan ATR terkini untuk mengunci lebih banyak keuntungan.

Analisis Kelebihan

Band Bollinger sendiri mencerminkan keseimbangan harga dengan lebih berkesan daripada purata bergerak tunggal;
ATR mengawal nisbah risiko / ganjaran setiap perdagangan;
Penghentian penghantaran menyesuaikan secara automatik berdasarkan turun naik pasaran untuk mengunci keuntungan;
Parameter strategi yang banyak membolehkan penyesuaian yang tinggi.

Analisis Risiko

Banyak kerugian kecil boleh berlaku apabila pasaran disatukan;
Kegagalan pembalikan penembusan dengan crossover Bollinger band;
Risiko yang lebih tinggi yang berkaitan dengan sesi malam dan peristiwa berita utama.

Tindakan balas:

Mengikuti prinsip pengurusan risiko dengan ketat, kawalan kerugian setiap perdagangan;
Mengoptimumkan parameter untuk meningkatkan kadar kemenangan;
Gunakan penapis masa untuk mengelakkan tempoh berisiko tinggi.

Arahan pengoptimuman

Uji kombinasi parameter yang berbeza;
Tambah penunjuk masa seperti OBV;
Menggabungkan model pembelajaran mesin.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan pita Bollinger untuk menentukan keseimbangan trend dan arah pecah, ATR untuk mengira stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal nisbah risiko / ganjaran, dan trailing stop untuk mengunci keuntungan. Kelebihannya terletak pada penyesuaian yang tinggi, risiko yang boleh dikawal, dan kesesuaian untuk perdagangan intraday jangka pendek. Penambahbaikan lanjut terhadap kadar kemenangan dan keuntungan dapat dicapai melalui pengoptimuman parameter dan pembelajaran mesin.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sadeq_haddadi

//@version=5

strategy('Bollinger Bands + ATR / trail- V2', overlay=true ) // Interactive Brokers rate)



//date and time
startDate   = input(title="Start Date", defval=timestamp("01 Aug 2023 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to begin analysis",group = 'Time Filter')
endDate     = input(title="End Date", defval=timestamp("1 Jan 2099 00:00 +0000"), tooltip="Date & time to stop analysis")
timeSession = input(title="Time Session To Analyze", defval="0300-1700", tooltip="Time session to analyze")
inSession(sess) => true

// indicators 

length = input.int(20, minval=1,group = 'Bollinger Band')
maType = input.string("SMA", "Basis MA Type", options = ["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev1")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev2")

ma(source, length, _type) =>
    switch _type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

basis = ma(src, length, maType)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src, length)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src, length)
upper1 = basis + dev1
lower1 = basis - dev1
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#2962FF, offset = offset,linewidth=2)
p1 = plot(upper1, "Upper", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p2 = plot(lower1, "Lower", color=color.new(color.white,50), offset = offset,linewidth=2)
p3 = plot(upper2, "Upper", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)
p4 = plot(lower2, "Lower", color=color.new(color.white,80), offset = offset,linewidth=1)

fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
fill(p3, p4, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))

show_crosses = input(false, "Show Cross the Bands?")

plotshape(show_crosses and ta.crossover(close, upper2)  ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.yellow, size = size.tiny)
plotshape(show_crosses and ta.crossunder(low, lower2) ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.purple, size = size.tiny)

second_entry = input(true, "Show second deviation entry point?")

//atr

length_ATR = input.int(title="Length", defval=5, minval=1,group = 'ATR')
smoothing = input.string(title="Smoothing", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
m = input.float(1, "Multiplier")
src1 = input(high)
src2 = input(low)
pline = input.bool(title = 'show ATR lines ?', defval=false)



ma_function(source, length_ATR) =>
	if smoothing == "RMA"
		ta.rma(source, length_ATR)
	else
		if smoothing == "SMA"
			ta.sma(source, length_ATR)
		else
			if smoothing == "EMA"
				ta.ema(source, length_ATR)
			else
				ta.wma(source, length_ATR)
				
a = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m
x = ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m + src1
x2 = src2 - ma_function(ta.tr(true), length_ATR) * m

PP1 = plot(pline ? x :na , title = "ATR Short Stop Loss", color= color.new(color.red,20) )
PP2 = plot(pline ? x2:na , title = "ATR Long Stop Loss",  color=color.new(color.green,20) )

Tp_to_Sl = input.float(1.5, "TP/SL")
candle_size =  input.float(10, "candle/pip")
distance_source =  input.float(1.5, "distance to midline/pip")
//strategy

buyCondition = low[2] < lower1 and  ta.crossover(close[1], lower1)  and strategy.position_size == 0 and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001

sellCondition = high[2] > upper1 and ta.crossunder(close[1], upper1)  and strategy.position_size == 0 and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001
//
buyCondition2 = low[2] < lower2 and  ta.crossover(close[1], lower2)  and (close[1] - open[1]) < candle_size * 0.0001 and close > open and ( basis - close) > distance_source * 0.0001
sellCondition2 = high[2] > upper2 and ta.crossunder(close[1], upper2)   and (open[1] - close[1]) < candle_size * 0.0001 and close < open  and (close - basis) > distance_source * 0.0001

plotshape(second_entry and  sellCondition2 ? src : na, "S", style = shape.triangledown, location =location.abovebar, color = color.rgb(241, 153, 177), size = size.tiny)
plotshape(second_entry and buyCondition2 ? src : na ,"L", style = shape.triangleup, location =  location.belowbar, color = color.rgb(177, 230, 168), size = size.tiny)
//
since_buy  =ta.barssince(buyCondition)
since_sell =ta.barssince(sellCondition)
entry_price = ta.valuewhen(buyCondition or sellCondition, src, 0)

sl_long = ta.valuewhen(buyCondition, x2[1], 0)
sl_short = ta.valuewhen(sellCondition, x[1], 0)
buyprofit = entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_long))
sellprofit= entry_price + (Tp_to_Sl*( entry_price - sl_short))

//alert_massage = "new strategy position is {{strategy.position_size}}"
//prof = ta.crossover(high,upper1)
//buyexit=ta.valuewhen(prof,upper1,0)

if buyCondition and inSession(timeSession)

    strategy.entry( id = "long", direction = strategy.long , alert_message='Open Long Position' )

if sellCondition and inSession(timeSession)
   
    strategy.entry(id= "short", direction = strategy.short, alert_message='Open Short Position')

//trail-stop loss
use_trailing = input.bool(title = 'use trailing stop loss?', defval=true)
pricestop_long=0.00
pricestop_short=100000.00
if (strategy.position_size > 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_long := sl_long
    else
        pricestop_long := math.max (x2, pricestop_long[1]) //trail - long

if (strategy.position_size < 0)
   
    if use_trailing == false
        pricestop_short := sl_short
    else
        pricestop_short := math.min (x, pricestop_short[1])  // trail - short 

if strategy.position_size > 0 
   
    strategy.exit(id = 'close', limit =  buyprofit , stop = pricestop_long  )

if strategy.position_size < 0 

    strategy.exit(id = 'close', limit = sellprofit  , stop = pricestop_short  )

alertcondition(buyCondition or sellCondition, 'Enter_position')

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi