Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk RSI dan naik turun inklusif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan sebagai Strategi Perdagangan Kuantitatif RSI Dengan Bentuk Kemasukan. Idea utama strategi ini adalah untuk menggunakan RSI dan Bentuk Kemasukan untuk mengenal pasti trend pasaran dan menghantar isyarat beli dan jual.
Apabila RSI menunjukkan keadaan yang melampau dan muncul dalam bentuk kemasan ke atas atau ke bawah, kami menganggapnya sebagai peluang untuk membina kedudukan. RSI dapat mengesan fenomena overbought dan oversold dengan berkesan, dan bentuk kemasan dapat mengesahkan kebolehpercayaan trend.
Prinsip Strategi
Pertama, kita menetapkan parameter RSI, termasuk panjang kitaran RSI (biasanya 9 atau 14), tahap overbought (biasanya 70) dan tahap oversold (biasanya 30).
Kemudian, kita mengenal pasti bentuk kemusykilan dan menentukan sama ada terdapat garis besar yang naik ke atas atau ke bawah atau garis besar yang mengelilingi garis K sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa trend semasa sedang bertukar.
Selepas itu, jika RSI menunjukkan kawasan oversold (atau overbought atau oversold) dan terdapat upward yang atau downward yang, maka ia akan menghasilkan isyarat beli atau sell. Akhirnya, kita menggunakan RSI Gold Forks dan Dead Forks untuk menentukan stop loss.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggabungkan RSI trend dan indikator teknikal ciri yang merangkumi bentuk, menilai pergerakan pasaran secara menyeluruh, dan mempunyai kesan pengesahan yang lebih kuat daripada indikator tunggal, yang dapat menyaring dengan berkesan isyarat perdagangan bising.
Indeks RSI sangat tepat dan jelas dalam menilai keadaan kosong yang berlaku di pasaran, dan ciri-ciri kuantitatif yang terkandung dalam bentuk inklusif dapat lebih mengesahkan kebolehpercayaan perubahan trend.
Strategi ini dapat memanfaatkan peluang untuk berbalik dari fenomena overbought dan oversold, dan juga mengelakkan kerugian dagangan yang tidak perlu pada masa penyusunan.
Risiko Strategik
Risiko utama strategi ini adalah bahawa RSI dan kemasan tidak mempunyai kebarangkalian yang rendah untuk menunjukkan isyarat yang salah. RSI mudah terdistorsi dan menyimpang. Pengenalan kemasan boleh dimanipulasi dengan menyesuaikan parameter seperti saiz tingkap K-line.
Di samping itu, apabila isyarat pembalikan muncul, tidak dapat sepenuhnya mengecualikan kemungkinan penyelesaian gegaran. Selepas kedudukan ditubuhkan, pasaran mungkin mengalami penyesuaian atau pembalikan dalam jangka pendek.
Untuk mengurangkan risiko, kita perlu mengoptimumkan parameter tetapan RSI untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik. Selain itu, pilihan varieti perdagangan yang lebih mewakili dan likuid juga penting. Selepas kedudukan ditubuhkan, perlu mengawal saiz kedudukan dan menghentikan kerugian tepat pada masanya.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Gabungan lebih banyak penunjuk untuk kombinasi, seperti KDJ, MACD dan lain-lain, membentuk sistem pengesahan pelbagai penunjuk, meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengambil kira kecairan, kelezatan, dan kos dagangan, memilih jenis yang paling sesuai, mengurangkan kos dagangan dan risiko slippage.
Menggunakan kaedah pembelajaran mesin dan lain-lain untuk melatih dan mengoptimumkan parameter. Sebagai contoh, menggunakan pembelajaran mendalam untuk mengenal pasti keadaan RSI yang menyimpang.
Tambah strategi hentikan kerugian untuk melindungi keuntungan melalui hentikan bergerak, hentikan rata-rata dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan kelebihan indikator RSI dan bentuk inklusif untuk merancang sistem perdagangan kuantitatif yang menggabungkan penilaian trend dan pengesahan ciri. Ini dapat memanfaatkan peluang pembalikan dengan berkesan dan mempunyai kebolehpercayaan yang kuat. Dengan pengoptimuman berterusan, strategi ini dapat menjadi strategi kuantitatif yang stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Lesson 6", shorttitle="RSI Swing Signals", overlay=true)
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=9)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=60)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=25)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
// Define entry and exit conditions
longCondition = (rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC
shortCondition = (rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC
// Plot signals to chart
plotshape(longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
// Strategy entry and exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Define exit conditions
longExitCondition = crossover(rsiValue, 60) // You can customize this exit condition
shortExitCondition = crossunder(rsiValue, 40) // You can customize this exit condition
// Strategy exit
strategy.exit("ExitLong", from_entry="Long", when=longExitCondition)
strategy.exit("ExitShort", from_entry="Short", when=shortExitCondition)
// Send out an alert if this candle meets our conditions
alertcondition(longCondition or shortCondition, title="RSI Trade Alert!", message="RSI Swing Signal for XXX")