1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Kekakuan

Strategi Penembusan Kekakuan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-03 11:34:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Penembusan Kekakuan adalah strategi pecah berdasarkan penunjuk kekakuan harga. Ia mengira bilangan kali harga penutupan memecahkan rel atas dalam tempoh tertentu untuk menentukan kekakuan harga. Apabila penunjuk kekakuan melebihi ambang yang ditetapkan, ia dinilai bahawa pasaran akan pecah dan pesanan beli diletakkan. Apabila penunjuk kekakuan berada di bawah ambang, ia dinilai bahawa pasaran akan jatuh kembali dan pesanan jual diletakkan.

Prinsip Strategi

  1. Mengira purata bergerak dan penyimpangan standard: Mengira purata bergerak mudah n tempoh sebagai landasan atas penanda aras, dan 0,2 kali penyimpangan standard harga sebagai landasan bawah penyangga.

  2. Mengira Indikator Kekakuan: Hitung bilangan hari apabila harga penutupan lebih tinggi daripada rel atas dalam m kitaran, bagi dengan m untuk mendapatkan nilai antara 0-100, dan kemudian rata dengan EMA n-periode untuk mendapatkan nilai kekakuan akhir, yang mewakili kebarangkalian bahawa harga penutupan akan menembusi rel atas.

  3. Bandingkan kekakuan dan ambang: Apabila penunjuk kekakuan melintasi di atas ambang yang ditetapkan, ini bermakna bahawa kebarangkalian terobosan meningkat dan isyarat beli dihasilkan. Apabila penunjuk kekakuan melintasi di bawah ambang, ini bermakna bahawa kebarangkalian terobosan berkurangan dan isyarat jual dihasilkan.

  4. Masuk dan Keluar: Beli apabila harga penutupan memecahkan rel atas, dan jual apabila terobosan gagal dan kemerosotan bermula.

Analisis Kelebihan

  1. Menangkap masa pecah: menilai dengan agak boleh dipercayai apabila trend akan pecah atau menarik balik, untuk memasuki pasaran terlebih dahulu.

  2. Mempertimbangkan pecah dan mundur: Strategi menangkap kedua-dua peluang panjang dan pendek dengan menggunakan pecah dan penurunan penunjuk kekakuan.

  3. Parameter fleksibel: Pengguna boleh menyesuaikan parameter seperti panjang purata bergerak, kitaran kekakuan, ambang, dan lain-lain mengikut pasaran untuk menyesuaikan diri dengan ciri kitaran dan pasaran yang berbeza.

  4. Mudah dilaksanakan: Hanya menggunakan penunjuk kekakuan dan perbandingan ambang tanpa logik yang kompleks, pelaksanaan kod agak mudah.

Analisis Risiko

  1. Risiko kegagalan: Apabila kekakuan melebihi ambang, tidak dapat dijamin sepenuhnya bahawa harga akan menembusi rel atas, dengan risiko pecah palsu.

  2. Risiko Julat Pullback: Apabila pergi pendek, julat dan lokasi khusus pullback tidak dapat diramalkan, dengan risiko kehilangan terlalu banyak.

  3. Risiko pengoptimuman parameter: Parameter rujukan tidak dapat disesuaikan sepenuhnya dengan perubahan pasaran, dan perlu terus diuji dan dioptimumkan mengikut keadaan sebenar.

  4. Risiko perdagangan yang kerap: Kekerapan perdagangan yang agak tinggi dengan strategi ini meningkatkan kerugian daripada kos dagangan dan seluncur.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter: Uji tetapan parameter di bawah pasaran yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum. Sebagai contoh, meningkatkan panjang purata bergerak untuk mengurangkan kekerapan perdagangan.

  2. Tambah stop loss: Tetapkan logik stop loss yang munasabah untuk mengawal kehilangan tunggal. Stop loss boleh ditetapkan berdasarkan ATR.

  3. Memasukkan penunjuk lain: Penunjuk seperti MACD dan KD boleh ditambahkan untuk menentukan titik masuk tertentu dan mengurangkan kebarangkalian pecah palsu.

  4. Mengoptimumkan keadaan keluar: Penunjuk trend boleh digunakan untuk menentukan ciri-ciri pembalikan trend dan menetapkan keadaan keluar yang lebih tepat.

Ringkasan

Secara keseluruhan, Strategi Penembusan Kekakuan agak mudah dan praktikal. Ia boleh meramalkan kemungkinan harga pecah dan menarik balik terlebih dahulu, dengan beberapa nilai praktikal. Tetapi kita juga perlu memberi perhatian kepada isu-isu pecah palsu dan julat menarik balik, dan menangkap peluang perdagangan yang lebih tepat melalui pengoptimuman parameter dan penambahan penunjuk teknikal lain.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// Copyright (c) 2020-present, JMOZ (1337.ltd)
// Copyright (c) 2018-present, Alex Orekhov (everget)
// Stiffness Indicator script may be freely distributed under the MIT license.
strategy("Stiffness Strategy", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.075)


maLength = input(title="Moving Average Length", minval=1, defval=100)
stiffLength = input(title="Stiffness Length", minval=1, defval=60)
stiffSmooth = input(title="Stiffness Smoothing Length", minval=1, defval=3)
threshold = input(title="Threshold", minval=1, defval=90)
highlightThresholdCrossovers = input(title="Highlight Threshold Crossovers ?", type=input.bool, defval=false)


bound = sma(close, maLength) - 0.2 * stdev(close, maLength)
sumAbove = sum(close > bound ? 1 : 0, stiffLength)
stiffness = ema(sumAbove * 100 / stiffLength, stiffSmooth)


long_cond = crossover(stiffness, threshold)
long_close = stiffness > threshold and falling(stiffness, 1)
short_cond = crossunder(stiffness, threshold) or stiffness < threshold and falling(stiffness, 1)
short_close = stiffness < threshold and rising(stiffness, 1)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_cond)
strategy.close("Long", when=long_close)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short_cond)
strategy.close("Short", when=short_close)


transparent = color.new(color.white, 100)

bgColor = highlightThresholdCrossovers ? stiffness > threshold ? #0ebb23 : color.red : transparent
bgcolor(bgColor, transp=90)

plot(stiffness, title="Stiffness", style=plot.style_histogram, color=#f5c75e, transp=0)
plot(threshold, title="Threshold", color=color.red, transp=0)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi