Adaptive Kaufman Moving Average Trend Mengikuti Strategi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) untuk menjejaki trend harga, mencapai harga rendah dan harga tinggi, dan mendapat keuntungan.
Prinsip Strategi
Kaufman formula untuk penunjuk purata bergerak beradaptasi ((KAMA) adalah:
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (Close - nz(nAMA[1]))
其中:
nsmooth = (nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend)^2
nefratio = nsignal / nnoise
nsignal = |Close - Close[Length]|
nnoise = sum(|Close - Close[1]|, Length)
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
Indeks ini merangkumi turun naik pasaran dan trend perubahan harga, yang membolehkan trend harga dijejaki dengan lebih cepat.
- Apabila pasaran kurang bergolak, nsmooth mendekati nslowend, dan garis KAMA berubah perlahan untuk menekan bunyi pasaran.
- Apabila turun naik pasaran meningkat dan trend muncul, nsmooth mendekati nfastend, garis KAMA berubah dengan cepat, mengikuti trend.
Dengan membandingkan harga dan hubungan KAMA, anda boleh menilai arah trend harga dan membuat keputusan untuk melakukan lebih banyak pengurangan.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar strategi ini adalah dengan menggunakan penunjuk purata bergerak yang menyesuaikan diri untuk mengesan perubahan trend harga, yang dapat mengurangkan kesan bunyi secara berkesan, dan pengesanan yang baik. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
- Indeks KAMA menghalang kebisingan pasaran dan dapat mengurangkan kombinasi transaksi yang tidak perlu.
- Indeks KAMA dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga dan mengesan kesannya.
- Peraturan untuk membuat keputusan strategik adalah mudah difahami, mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
- Ia boleh dikonfigurasikan untuk berdagang terbalik dan menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Dalam keadaan gegaran, penunjuk KAMA mungkin menunjukkan isyarat kesilapan. Kesan penunjuk boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter.
- Kelemahan dalam pengesanan, mungkin kehilangan perubahan harga jangka pendek. Diagnosis boleh digabungkan dengan petunjuk lain, jika perlu.
- Tanpa mengambil kira yuran transaksi dan slippage, kesan cakera akan lebih lemah daripada pengesanan semula.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Mengoptimumkan parameter KAMA untuk meningkatkan sensitiviti pengesanan indikator.
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal kerugian maksimum dalam satu transaksi.
- Ia boleh digunakan untuk menyaring isyarat dan meningkatkan ketepatan keputusan.
- Menambah mekanisme kemasukan semula untuk mengesan lebih lanjut.
ringkaskan
Kaufman Adaptive Moving Average Indicator digunakan untuk mengesan trend harga, peraturan membuat keputusan mudah dan jelas, operasi mudah dalam talian. Penunjuk ini menahan bunyi bising dan bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga, dan pengesanan yang baik adalah strategi yang disyorkan untuk mengesan trend.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2017
// Everyone wants a short-term, fast trading trend that works without large
// losses. That combination does not exist. But it is possible to have fast
// trading trends in which one must get in or out of the market quickly, but
// these have the distinct disadvantage of being whipsawed by market noise
// when the market is volatile in a sideways trending market. During these
// periods, the trader is jumping in and out of positions with no profit-making
// trend in sight. In an attempt to overcome the problem of noise and still be
// able to get closer to the actual change of the trend, Kaufman developed an
// indicator that adapts to market movement. This indicator, an adaptive moving
// average (AMA), moves very slowly when markets are moving sideways but moves
// swiftly when the markets also move swiftly, change directions or break out of
// a trading range.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", shorttitle="Kaufman Moving Average Adaptive (KAMA)", overlay = true)
Length = input(21, minval=1)
xPrice = close
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
nfastend = 0.666
nslowend = 0.0645
reverse = input(false, title="Trade reverse")
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
pos = iff(close[1] > nAMA, 1,
iff(close[1] < nAMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nAMA, color=blue, title="KAMA")