Strategi perdagangan pembalikan dan pusat graviti berdasarkan integrasi pelbagai strategi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini mewujudkan keputusan perdagangan yang lebih stabil dan lebih cekap dengan cara mengintegrasikan isyarat perdagangan ganda. Yang pertama adalah strategi pembalikan yang menggabungkan isyarat pembalikan harga dan penunjuk rawak, dan yang kedua adalah strategi penembusan garis tengah dan saluran harga. Isyarat perdagangan kedua-dua strategi akan membuat logik dan operasi, iaitu kedua-dua strategi akan membuka kedudukan apabila mereka menghantar isyarat yang sama.
Prinsip Strategi
Bahagian strategi pembalikan, menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga muncul dalam bentuk pembalikan selama dua hari perdagangan berturut-turut, dan penunjuk rawak telah memasuki kawasan overbought oversold. Ini membolehkan pengesahan ganda pada masa yang sama menggunakan isyarat pembalikan nilai dan isyarat overbought oversold. Bahagian garis pusat fokus, adalah pembinaan harga atas ke bawah saluran di sekitar garis pusat pulangan linear harga, dan penembusan saluran menghasilkan isyarat perdagangan.
Kedua-dua strategi masing-masing menangkap peluang nilai dan trend. Dengan logik isyarat strategi, kedua-dua strategi menghantar isyarat arah pada masa yang sama. Ini dapat menyaring beberapa isyarat yang tidak berkesan, menjadikan strategi akhir lebih dipercayai.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah kebolehpercayaan yang stabil. Kombinasi strategi pembalikan dan strategi trend, sambil mempertimbangkan kedua-dua peluang perdagangan pembalikan dan trend, tidak akan terlepas apa-apa keadaan yang besar. Sementara itu, logik dan operasi menapis beberapa isyarat yang tidak sah, menjadikan strategi akhir lebih dipercayai dan mengelakkan ditipu oleh bunyi bising.
Di samping itu, kombinasi strategi pembalikan dan strategi trend, juga mewujudkan operasi yang stabil dalam pelbagai bingkai masa. Strategi pembalikan menggunakan jangka pendek untuk membeli dan menjual, strategi garis pusat fokus adalah berdasarkan garis rata-rata panjang dan tengah, dan bingkai masa saling melengkapi, yang dapat menghasilkan peluang perdagangan yang stabil dan berterusan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa isyarat strategi ganda tidak dapat dipadankan, menyebabkan isyarat perdagangan yang tidak mencukupi tidak dapat dihasilkan. Ini mungkin berlaku apabila saham disusun secara mendatar. Apabila harga bergoyang lama dan tidak ada arah yang jelas, isyarat pembalikan dan isyarat trend tidak mudah dihasilkan, yang akan menyebabkan peluang perdagangan berkurang.
Di samping itu, logik dan operasi strategi ganda juga mungkin kehilangan sebahagian daripada peluang strategi tunggal. Tidak akan membuka kedudukan apabila hanya satu strategi menghasilkan isyarat perdagangan yang berkesan. Ini boleh menyebabkan kos peluang tertentu.
Untuk mengurangkan risiko, anda boleh melepaskan beberapa parameter dengan sewajarnya, menjadikan isyarat strategi lebih mudah untuk dipadankan sehingga membuka kedudukan. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme pilihan saham, memilih piagam yang lebih jelas untuk diperdagangkan, untuk mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari dua dimensi:
Pertama adalah pengoptimuman parameter. Parameter termasuk penunjuk rawak stok, parameter saluran garis pusat dan sebagainya boleh terus diuji untuk mendapatkan isyarat yang lebih sesuai. Ini boleh dicapai dengan lebih banyak pengulangan.
Kedua adalah memperkenalkan mekanisme operasi pilihan saham yang serupa. Oleh kerana strategi ini lebih sesuai untuk tanda yang mempunyai trend yang jelas. Oleh itu, jika anda dapat memilih tanda yang memenuhi syarat berdasarkan indikator tertentu untuk berdagang, anda juga dapat meningkatkan prestasi keseluruhan strategi secara signifikan. Ini memerlukan kombinasi dinamik industri, sistem linear dan lain-lain kaedah untuk merancang modul pilihan saham.
ringkaskan
Strategi ini melalui integrasi strategi pembalikan dan strategi trend, mewujudkan pengesahan dua kali keputusan perdagangan dan bersesuaian dengan pelbagai bingkai masa. Terdapat juga masalah kesukaran pencocokan isyarat yang menyebabkan peluang perdagangan berkurang. Pengoptimuman langkah seterusnya boleh bermula dari dua peringkat kombinasi parameter dan modul untuk mendapatkan prestasi strategi yang lebih kuat dan lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The indicator is based on moving averages. On the basis of these, the
// "center" of the price is calculated, and price channels are also constructed,
// which act as corridors for the asset quotations.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine) =>
pos = 0
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
xLG2r = xLG + ((close * Percent) / 100) * 2
xLG2s = xLG - ((close * Percent) / 100) * 2
xSignalR = iff(SignalLine == 1, xLG1r, xLG2r)
xSignalS = iff(SignalLine == 1, xLG1s, xLG2s)
pos := iff(close > xSignalR, 1,
iff(close < xSignalS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Center Of Gravity", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCoF = input(20, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(1, minval=0)
SignalLine = input(1, minval=1, maxval = 2, title = "Trade from line (1 or 2)")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(LengthCoF, KSmoothing, DLength, Level)
posCenterOfGravity = CenterOfGravity(Length, m,Percent, SignalLine)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCenterOfGravity == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCenterOfGravity == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )