Strategi Mengikuti Momentum Harga
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator pergerakan harga untuk menentukan arah perdagangan. Secara khusus, ia mengira garis purata dan harga purata secara berasingan, menghasilkan isyarat beli apabila harga melintasi garis purata dan harga purata. Untuk menyaring isyarat palsu, ia memerlukan tidak ada isyarat serupa sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada indikator pergerakan harga untuk menilai arah trend. Pertama, mengira garis purata dan purata harga:
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
Di antaranya,swmaIni adalah purata sukan.vwapHarga purata bertimbangan untuk jumlah yang diperdagangkan. Kedua-duanya boleh mencerminkan purata harga.
Kemudian perbandingan harga dengan nilai rata-rata untuk menentukan sama ada ia berada di atas garis rata-rata dan nilai rata-rata, untuk menentukan sama ada ia adalah isyarat bullish:
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
Untuk menyaring isyarat palsu, minta kedua-dua penunjuk ini tidak memberi isyarat sebelum ini:
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
Ini adalah satu-satunya cara untuk mengesan bahawa anda sedang berada di dalam keadaan yang tidak sihat.
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
Akhirnya, apabila isyarat naik disimpan dan harga naik semula ke garis rata, isyarat bukaan dihasilkan:
startLong = saveLong and swmaLong
Ini boleh menyaring beberapa isyarat palsu dan menjadikan isyarat lebih dipercayai.
Strategi ini juga mengandungi seting stop loss. Jarak stop loss boleh dikonfigurasi, dan seting stop loss adalah beberapa kali ganda.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan Indeks Kinerja Harga untuk Menentukan Arah Trend
- Gabungan dua kali ganda dan penilaian pelbagai langkah untuk menyaring isyarat palsu, menjadikan strategi lebih dipercayai
- Pengaturan Stop Loss Stop adalah munasabah untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
- Parameter strategi boleh dikonfigurasi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Strategi logik mudah dan mudah difahami
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Indeks rata-rata terlewat dan mungkin terlepas sebahagian daripada turun naik harga
- Kesan bergantung pada parameter yang ditetapkan, kombinasi parameter yang berbeza memberi kesan yang berbeza
- Kurang isyarat pembelian, risiko kehilangan borang
- Penghakiman pelbagai langkah akan menapis peluang dan mungkin menjejaskan tahap keuntungan
Kaedah pencegahan:
- Boleh menguji parameter garis rata yang berbeza, optimum parameter tetapan
- Mempermudahkan logik penghakiman, meningkatkan isyarat pembelian
- Menyesuaikan Stop Loss Stop Loss Ratio untuk Mengendalikan Kerugian Tunggal
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
- Uji lebih banyak indikator pergerakan harga seperti MACD, DMI dan lain-lain
- Meningkatkan penilaian isyarat jual beli untuk perdagangan dua hala
- Mengelakkan potensi penembusan palsu dengan menggunakan penunjuk jumlah dagangan
- Tetapan parameter pengoptimuman berdasarkan hasil pengukuran semula
- Pertimbangkan parameter penyesuaian automatik mengikut keadaan pasaran
- Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan penyesuaian parameter
Pengoptimuman ini dapat meningkatkan fleksibiliti, kestabilan dan tahap keuntungan strategi.
ringkaskan
Strategi pengesanan pergerakan harga ini secara keseluruhan adalah strategi pengesanan trend yang mudah, langsung, dan logik. Strategi ini menggunakan garis purata harga dan harga purata untuk menentukan arah pergerakan harga, dan merancang mekanisme pengesahan pelbagai langkah untuk meningkatkan kualiti isyarat. Strategi ini juga mengandungi tetapan hentian hentian yang munasabah. Dari segi jumlah kod, logik strategi sangat ringkas, hanya memerlukan lebih dari 20 baris skrip pin.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Simple Price Momentum", shorttitle = "SPM", overlay = true, initial_capital = 20000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_value = 0.025)
// How To Create A Simple Trading Strategy With TradingView
// https://docs.google.com/document/d/1fXxCtPuGgTXb-RuBJNbwlfgkeiLTK5060LfTrzRlr5k/view
swmaClose = swma(close)
vwapClose = vwap(close)
swmaLong = close > swmaClose
vwapLong = close > vwapClose
triggerLong = vwapLong and not vwapLong[1] and not swmaLong and not swmaLong[1]
saveLong = false, saveLong := triggerLong ? true : not vwapLong ? false : saveLong[1]
startLong = saveLong and swmaLong
startLong := input(false, "Consecutive Orders") ? startLong : startLong and not startLong[1]
stopLoss = input(250, "Stop Loss", step = 50)
takeProfit = input(10, "Reward/Risk") * stopLoss
strategy.entry("Open Long", strategy.long, when = startLong)
strategy.exit("Exit Long", "Open Long", profit = stopLoss, loss = takeProfit)
// bgcolor(swmaLong ? color.blue : na)
// bgcolor(vwapLong ? color.orange : na)
// bgcolor(triggerLong ? color.purple : na)
// bgcolor(saveLong ? color.yellow : na)
bgcolor(startLong[1] ? color.green : na)