1. Persegi
  2. Bollinger Band Breakout Strategi

Bollinger Band Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-03 17:53:32
Tag:

img

Ringkasan

Bollinger Band Breakout adalah strategi trend berikut. Ia menggunakan julat turun naik untuk menentukan titik kemasukan dan keluar. Khususnya, ia menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menilai sama ada harga sedang pecah. Ia pergi lama apabila harga memecahkan di atas band atas dan menutup kedudukan apabila harga memecahkan di bawah band bawah.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan kepada penunjuk Bollinger Bands. Bollinger Bands mengandungi tiga garis:

  1. Garis Pertengahan - purata mudah bergerak n-periode
  2. Band atas - garisan tengah + k * penyimpangan standard n-periode
  3. Band bawah - garisan tengah - k * n-period standard deviasi.

Di sini k biasanya ditetapkan pada 1.5 atau 2. Apabila harga memecahkan di atas band atas, ia menunjukkan stok memasuki zon yang kuat dan dengan itu pergi panjang. Apabila harga memecahkan di bawah band bawah, ia menunjukkan stok memasuki zon yang lemah dan dengan itu menutup kedudukan.

Strategi ini menggunakan garis tengah 20 tempoh dan 1.5 penyimpangan piawai untuk membina Bollinger Bands.

  1. Gunakan band bawah sebagai stop loss
  2. Gunakan garis tengah sebagai stop loss

Pilihan 1 berfungsi dengan lebih baik untuk saham yang sangat tidak menentu.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Boleh mengesan trend harga dengan berkesan dan menangkap isyarat pecah tepat pada masanya
  2. Menggunakan julat turun naik untuk menentukan titik masuk yang berkesan menapis bunyi bising
  3. Menyediakan dua pilihan stop loss yang boleh dipilih berdasarkan ciri stok

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Isyarat pecah mungkin pecah palsu dan gagal untuk mengesan trend dengan berkesan
  2. Penempatan stop loss yang tidak betul boleh membawa kepada over-stop out
  3. Tidak dapat mengendalikan pasaran yang terikat julat dengan berkesan

Risiko ini boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter, menggabungkan penunjuk lain, dll.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

  1. Mengoptimumkan parameter Bollinger Bands untuk mencari kombinasi parameter terbaik
  2. Menggabungkan jumlah dagangan dan penunjuk lain untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat pecah
  3. Membina penapis dengan penunjuk lain untuk mengelakkan pecah palsu
  4. Sesuaikan kedudukan stop loss secara dinamik untuk mengurangkan risiko stop loss

Kesimpulan

Strategi breakout Bollinger Band secara keseluruhan adalah strategi trend berikut yang agak klasik. Ia boleh dipertingkatkan melalui pengoptimuman parameter dan peraturan untuk lebih sesuai dengan persekitaran pasaran yang berbeza. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, menjadikannya pilihan strategi titik permulaan yang hebat untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi