Strategi Mengikuti Trend Persilangan Purata Pergerakan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan simpulan garis purata yang bersilang dan purata gelombang sebenar untuk menghasilkan isyarat membeli dan menjual, termasuk dalam strategi jenis trend. Ia menggunakan garis purata 50 hari dan garis purata 100 hari untuk menentukan trend, menggunakan penunjuk ATR untuk menetapkan titik berhenti untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
- Hitung purata bergerak mudah 50 hari SMA1 dan purata bergerak mudah 100 hari SMA2
- Apabila SMA1 menembusi SMA2, isyarat beli dikeluarkan; apabila SMA1 menembusi SMA2, isyarat jual dikeluarkan
- Pengiraan ATR 14 hari
- ATR kalikan dengan set pengganda sebagai titik henti
- Apabila isyarat beli dikeluarkan, titik hentian dikurangkan dengan harga penutupan sebagai titik hentian jual; apabila isyarat jual dikeluarkan, titik hentian ditambah dengan titik hentian sebagai titik hentian beli
Ia dapat dilihat bahawa strategi ini bergantung kepada keupayaan untuk menilai trend pada garis rata, dan keupayaan untuk mengawal risiko pada indikator ATR. Prinsip asasnya mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Kelebihan Strategik
- Prinsipnya jelas dan mudah dilaksanakan, sesuai untuk pemula
- Menggunakan garis purata untuk menilai trend utama, trend boleh dikesan dengan berkesan
- Hentikan kerosakan ATR dapat mengawal kerosakan yang disebabkan oleh gempa individu
- Mudah menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
Risiko Strategik
- Dalam keadaan gegaran, garis rata-rata menghasilkan banyak isyarat palsu, mudah untuk terlepas titik pembalikan
- Indeks ATR tidak cukup sensitif terhadap perubahan pasaran yang cepat, yang boleh menyebabkan kerugian melebihi jangkaan
- Tetapan parameter penunjuk dan kali ATR bergantung kepada pengalaman, tetapan yang tidak betul boleh menjejaskan prestasi strategi
- Garis dua rata itu sendiri agak ketinggalan zaman, mungkin terlepas titik perubahan.
Kaedah untuk mengawal risiko:
- Memperolehi jangka masa rata-rata yang lebih pendek untuk menjadikan penunjuk lebih sensitif
- Mengubah ATR secara dinamik untuk memberikan fleksibiliti kepada penamatan
- Menapis isyarat palsu dalam kombinasi dengan petunjuk lain
- Beroperasi berdasarkan penilaian struktur peringkat besar
Arah pengoptimuman strategi
- Cuba jenis lain rata-rata, seperti purata bergerak indeks yang lebih baik untuk menyaring
- ATR boleh dipertimbangkan untuk digantikan dengan kaedah berhenti dinamik seperti saluran Keltner
- Menapis isyarat penunjuk tambahan seperti peningkatan trafik
- Menentukan titik-titik trend yang penting dengan teori gelombang dan sokongan rintangan.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi trend-tracking yang tipikal, menggunakan arah trend penilaian rata-rata, ATR menetapkan stop loss untuk mengawal risiko, asasnya mudah dan mudah difahami. Tetapi terdapat beberapa keterlambatan dan risiko isyarat palsu, boleh diperbaiki dengan cara menyesuaikan parameter, pengoptimuman penunjuk, menggabungkan lebih banyak faktor, dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berubah-ubah.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA and ATR Strategy", overlay=true)
// Step 1. Define strategy settings
lengthSMA1 = input.int(50, title="50 SMA Length")
lengthSMA2 = input.int(100, title="100 SMA Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.int(4, title="ATR Multiplier")
// Step 2. Calculate strategy values
sma1 = ta.sma(close, lengthSMA1)
sma2 = ta.sma(close, lengthSMA2)
atr = ta.atr(atrLength)
// Step 3. Output strategy data
plot(sma1, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(sma2, color=color.red, title="100 SMA")
// Step 4. Determine trading conditions
longCondition = ta.crossover(sma1, sma2)
shortCondition = ta.crossunder(sma1, sma2)
longStopLoss = close - (atr * atrMultiplier)
shortStopLoss = close + (atr * atrMultiplier)
// Step 5. Execute trades based on conditions
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", stop=longStopLoss)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Buy", "Sell", stop=shortStopLoss)