Dagangan kuantitatif: strategi dipacu volum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi yang didorong oleh kuantiti menganalisis perubahan dalam jumlah transaksi untuk menilai perubahan dalam sentimen peserta pasaran. Ia membahagikan jumlah transaksi menjadi jumlah transaksi bermulut dan jumlah transaksi kosong, mengira rata-rata bergerak berat mereka, menghasilkan isyarat bermulut apabila jumlah transaksi bermulut adalah lebih baik, menghasilkan isyarat kosong apabila jumlah transaksi kosong adalah lebih baik.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula membahagikan jumlah dagangan setiap baris K kepada jumlah dagangan bermulut dan jumlah dagangan kosong berdasarkan hubungan harga penutupan dan harga pembukaan. Jika harga penutupan lebih besar daripada harga pembukaan, jumlah dagangan sepanjang baris K adalah jumlah dagangan bermulut; jika harga penutupan lebih kecil daripada harga pembukaan, jumlah dagangan bermulut dalam baris K dikira mengikut perkadaran ((harga tertinggi - harga pembukaan) / ((harga tertinggi - harga terendah), selebihnya adalah jumlah dagangan kosong.
Kemudian kira rata-rata bergerak bertimbangan dari jumlah transaksi bermulut dan jumlah transaksi kosong pada n akar K baris terakhir. Jika purata bergerak jumlah transaksi bermulut lebih besar daripada purata bergerak jumlah transaksi kosong, dan perbezaan antara keduanya adalah peratusan jumlah transaksi bermulut yang lebih besar daripada had yang ditetapkan, maka isyarat bermulut dihasilkan.
Jumlah purata dagangan juga ditetapkan untuk mengenalpasti kawasan penjumlahan. Jika jumlah dagangan kosong tidak berbeza dengan jelas, ia akan memberi isyarat bahawa ia kini berada dalam keadaan penjumlahan.
Analisis kelebihan
- Menggunakan maklumat jumlah dagangan untuk menilai sentimen peserta pasaran, isyarat yang dihasilkan berdasarkan teori
- Mengenalpasti kawasan penyesuaian secara automatik untuk mengelakkan kehilangan isyarat penting
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk pelbagai jenis perdagangan dan tempoh masa
- Ia boleh mengkaji isyarat multihead dan kosong secara berasingan, atau ia boleh mengikuti isyarat tunggal sahaja
Analisis risiko
- Data jumlah transaksi boleh dimanipulasi
- Parameter lalai mungkin tidak sesuai untuk semua varieti dan memerlukan pengoptimuman
- Peraturan parameter pengenalan yang tidak betul mungkin terlepas isyarat
- Isyarat ralat mungkin berlaku dalam jangka masa yang singkat
Risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter, menggabungkan indikator lain dan sebagainya.
Arah pengoptimuman
- Uji kaedah yang berbeza untuk mengira jumlah transaksi
- Cuba jenis purata bergerak yang berbeza, seperti EMA, SMMA dan lain-lain
- Optimumkan parameter kitaran untuk mengira purata
- Mengoptimumkan parameter perbezaan jumlah transaksi yang disusun
- Penapisan isyarat dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain
ringkaskan
Strategi yang didorong oleh kuantiti boleh digunakan secara berasingan atau dalam kombinasi dengan strategi lain. Pengoptimuman parameter dan kombinasi indikator dapat meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Shuttle_Club
//@version=5
strategy('Volume fight strategy', default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, currency='USD', commission_value=0.04, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000)
direction = input.string('ANY', 'Direction', options=['LONG', 'SHORT', 'ANY'], tooltip='Select the direction of trade.\n\nВыберите направление торговли.')
ma = input.int(11, 'Search_range', minval=1, tooltip='The range of estimation of the predominance of bullish or bearish volume (quantity bars). The smaller the TF, the higher the range value should be used to filter out false signals.\n\nДиапазон оценки преобладания бычьего или медвежьего объема (количество баров). Чем меньше ТФ, тем выше следует использовать значение диапазона, чтобы отфильтровать ложные сигналы.')
delta = input.float(15, 'Smoothing_for_flat,%', step=0.5, minval=0, tooltip='Smoothing to reduce false signals and highlight the flat zone. If you set the percentage to zero, the flat zones will not be highlighted, but there will be much more false signals, since the indicator becomes very sensitive when the smoothing percentage decreases.\n\nСглаживание для уменьшения ложных сигналов и выделения зоны флета. Если выставить процент равным нулю, то зоны флета выделяться не будут, но будет гораздо больше ложных сигналов, так как индикатор становится очень чувствительным при снижении процента сглаживания')
bgshow = input.bool(true, 'Show background zones', tooltip='Show the color background of the current trading zone.\n\nПоказывать цветовой фон текущей торговой зоны.')
all_signal_show = input.bool(false, 'Show each setup in zone', tooltip='Show every signals into trading zone.\n\nПоказывать каждый сигнал внутри торговой зоны.')
///// CALCULATION
bull_vol = open < close ? volume : volume * (high - open) / (high - low) //determine the share of bullish volume
bear_vol = open > close ? volume : volume * (open - low) / (high - low) //determine the share of bearish volume
avg_bull_vol = ta.vwma(bull_vol, ma) //determine vwma
avg_bear_vol = ta.vwma(bear_vol, ma)
diff_vol = ta.sma(avg_bull_vol / volume - 1 - (avg_bear_vol / volume - 1), ma) //normalize and smooth the values
vol_flat = math.abs(avg_bull_vol + avg_bear_vol) / 2 //determine average value for calculation flat-filter
///// SIGNALS
up = int(na), up := nz(up[1])
dn = int(na), dn := nz(dn[1])
bull = avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 //determine up zones
bear = avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 //determine dn zones
if bull
up += 1, dn := 0
dn
if bear
dn += 1, up := 0
up
if not bull and not bear and all_signal_show
up := 0, dn := 0
dn
///// PLOTTING
plotshape(bull and up == 1, 'UP', location=location.bottom, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(bear and dn == 1, 'DN', location=location.top, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
bgcolor(title='Trading zones', color=bgshow and avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 85) : bgshow and avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 85) : na)
plot(diff_vol, 'Volume difference', style=plot.style_area, color=avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 0) : avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.gray, 50))
strategy.close('Short', comment='close', when=bull and up == 1)
strategy.close('Long', comment='close', when=bear and dn == 1)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=direction != 'SHORT' and bull and up == 1)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=direction != 'LONG' and bear and dn == 1)
if bull and up==1
alert('Bullish movement! LONG trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)
if bear and dn==1
alert('Bearish movement! SHORT trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)