Gambaran Keseluruhan

Strategi Pendorong Volum (Volume-Driven Strategy) menganalisis perubahan dalam volum dagangan untuk menilai sentimen pasaran, sama ada menaik atau menurun. Ia membahagikan volum dagangan kepada volum beli (bullish) dan volum jual (bearish), mengira purata bergerak berwajaran bagi setiap satu. Apabila volum beli mendominasi, isyarat beli dihasilkan; apabila volum jual mendominasi, isyarat jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula membahagikan volum dagangan setiap lilin (candle) kepada volum beli dan volum jual berdasarkan hubungan antara harga tutup dan harga buka. Jika harga tutup lebih besar daripada harga buka, keseluruhan volum lilin tersebut dianggap sebagai volum beli. Jika harga tutup lebih kecil daripada harga buka, maka volum beli lilin tersebut dikira berdasarkan nisbah (harga tertinggi - harga buka) / (harga tertinggi - harga terendah), dan selebihnya adalah volum jual.

Kemudian, purata bergerak berwajaran bagi volum beli dan volum jual dalam tempoh n lilin terakhir dikira secara berasingan. Jika purata bergerak volum beli lebih besar daripada purata bergerak volum jual, dan perbezaannya sebagai peratusan volum beli melebihi ambang yang telah ditetapkan, maka isyarat beli dihasilkan. Peraturan penghasilan isyarat jual adalah serupa.

Purata volum dagangan juga ditetapkan untuk mengenal pasti zon pengumpulan (consolidation). Jika tiada perbezaan ketara antara volum beli dan jual, ia menunjukkan bahawa pasaran sedang berada dalam fasa pengumpulan.

Analisis Kelebihan

• Menggunakan maklumat volum untuk menilai sentimen peserta pasaran, isyarat yang dihasilkan mempunyai asas teori.
• Secara automatik mengenal pasti zon pengumpulan, mengelakkan kehilangan isyarat penting.
• Parameter boleh disesuaikan untuk menyesuaikan dengan pelbagai jenis aset dan jangka masa.
• Boleh menilai isyarat beli dan jual secara berasingan, atau hanya mengikut isyarat sehala.

Analisis Risiko

• Data volum mungkin boleh dimanipulasi.
• Parameter lalai mungkin tidak sesuai untuk semua aset, memerlukan pengoptimuman.
• Tetapan parameter pengenalpastian pengumpulan yang tidak sesuai boleh menyebabkan kehilangan isyarat.
• Mungkin menghasilkan isyarat palsu dalam jangka masa pendek.

Risiko boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter, penggabungan dengan penunjuk lain, dan sebagainya.

Hala Tuju Pengoptimuman

• Menguji kaedah pengiraan volum yang berbeza.
• Mencuba pelbagai jenis purata bergerak, seperti EMA, SMMA, dsb.
• Mengoptimumkan parameter tempoh pengiraan purata volum.
• Mengoptimumkan parameter perbezaan volum untuk mengenal pasti pengumpulan.
• Menggabungkan dengan penunjuk teknikal lain untuk menapis isyarat.

Kesimpulan

Strategi Pendorong Volum secara bijak menilai taburan volum beli dan jual, secara automatik menentukan sentimen pasaran dan perubahan arah aliran. Ia boleh digunakan secara bersendirian atau digabungkan dengan strategi lain. Pengoptimuman parameter dan gabungan penunjuk boleh meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi ini.