Strategi Mengikuti Trend Pembalikan Purata Pergerakan Berganda Crossover
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi gabungan yang menggunakan tiga strategi yang berbeza untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Pertama, strategi 123 bentuk berbalik, yang akan menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga muncul dalam bentuk tertentu; seterusnya, strategi persilangan garis rata, yang menilai trend dengan membandingkan persilangan rata-rata bergerak dan rata-rata bergerak indeks; dan terakhir, strategi ini juga membenarkan pilihan untuk melakukan perdagangan berbalik.
Prinsip Strategi
123 Strategi pembalikan bentuk
Strategi ini berasal dari kaedah Ulf Jensen dalam buku How to get triple gains in the futures market. Strategi ini berdagang berdasarkan harga penutupan saham dan Indeks Stoker Random. Peraturan khusus adalah:
Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan lebih tinggi daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, dan pada masa yang sama indikator Stochastic Slow dalam kitaran 9 hari adalah lebih rendah daripada 50, buat lebih banyak; apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan pada masa yang sama indikator Stochastic Fast dalam kitaran 9 hari adalah lebih rendah daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, dan pada masa yang sama indikator Stochastic Fast dalam kitaran 9 hari lebih tinggi daripada 50, buat kosong.
Dengan cara ini, ia dapat menangkap peluang untuk berbalik dengan menggabungkan isyarat jual-beli atau beli-lebih dari penunjuk rawak dengan harga tinggi atau rendah selama tiga hari.
Strategi penyeberangan rata
Strategi ini menggunakan purata bergerak sederhana untuk kitaran panjang MA dan persilangan purata bergerak indeks untuk kitaran panjang EMA untuk menghasilkan isyarat dagangan. Peraturan adalah:
Apabila indeks bergerak rata-rata di atas lebih banyak daripada purata bergerak sederhana; apabila indeks bergerak rata-rata di bawah purata bergerak sederhana kosong.
Dengan cara ini, ia dapat menilai titik perubahan trend harga dengan lebih intuitif. Indeks purata bergerak lebih sensitif terhadap perubahan harga dan dapat menghantar isyarat perdagangan lebih awal.
Perdagangan terbalik
Strategi ini membolehkan pilihan sama ada untuk melakukan perdagangan terbalik. Jika anda memilih perdagangan terbalik, maka isyarat yang lebih banyak akan berubah menjadi isyarat yang kurang dan isyarat yang kurang akan berubah menjadi banyak. Ini mungkin lebih menguntungkan bagi sesetengah peniaga yang yakin bahawa pasaran sering melakukan tindakan yang mengelirukan.
Kelebihan Strategik
Strategi gabungan ini menggabungkan kelebihan pelbagai strategi tunggal untuk mengelakkan risiko strategi tunggal dan meningkatkan kadar pulangan.
Khususnya, 123 strategi pembalikan bentuk dapat menangkap tanda-tanda pembalikan harga dalam masa yang tepat; strategi persilangan garis lurus dapat menentukan arah trend; membenarkan perdagangan pembalikan dapat mengurangkan kebarangkalian untuk melakukan likuidasi.
Secara keseluruhannya, strategi ini responsif, mengikuti trend dengan baik, dan boleh disesuaikan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Risiko Strategik
Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa strategi gabungan itu sendiri lebih rumit dan tidak mudah untuk menentukan sebab-sebab kegagalan / kejayaan, yang tidak sesuai untuk pengoptimuman strategi.
Di samping itu, seperti strategi analisis teknikal yang lain, strategi ini juga menghadapi masalah seperti pegangan, hentikan kerosakan. Khususnya, apabila harga bergoyang kuat, mudah menghasilkan isyarat salah; apabila trend yang berterusan dan kuat, garis hentikan kerosakan mudah ditembusi.
Untuk mengurangkan risiko ini, parameter boleh diselaraskan dengan betul untuk menjadikan penunjuk lebih rata; garis berhenti boleh dilepaskan dengan betul, atau menggunakan kaedah seperti berhenti jumlah perdagangan.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Tambah syarat penapis, seperti jumlah dagangan, kadar turun naik dan sebagainya, untuk menapis beberapa isyarat tidak sah
Optimumkan parameter, cari kombinasi parameter yang optimum
Mencuba pelbagai penunjuk silang linear untuk mencari penunjuk yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa
Menambah model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan teknologi AI
ringkaskan
Strategi ini sebagai strategi gabungan, menggabungkan beberapa strategi tunggal yang lebih baik daripada satu, dapat mengesan pembalikan trend dengan berkesan, sesuai untuk operasi garis panjang. Dengan pengoptimuman parameter, kawalan risiko dan lain-lain, kesannya dapat meningkat dengan ketara.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Moving Average Crossover trading strategy is possibly the most popular
// trading strategy in the world of trading. First of them were written in the
// middle of XX century, when commodities trading strategies became popular.
// This strategy is a good example of so-called traditional strategies.
// Traditional strategies are always long or short. That means they are never
// out of the market. The concept of having a strategy that is always long or
// short may be scary, particularly in today’s market where you don’t know what
// is going to happen as far as risk on any one market. But a lot of traders
// believe that the concept is still valid, especially for those of traders who
// do their own research or their own discretionary trading.
// This version uses crossover of moving average and its exponential moving average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MACross(LengthMA,LengthEMA) =>
pos = 0
xMA = sma(close, LengthMA)
xEMA = ema(xMA, LengthEMA)
pos := iff(xEMA < xMA , 1,
iff(xEMA > xMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & EMA & MA Crossover", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthMA = input(10, minval=1)
LengthEMA = input(10,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMACross = MACross(LengthMA,LengthEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMACross == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMACross == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )