Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah strategi gabungan yang menggabungkan tiga strategi berbeza untuk menghasilkan isyarat dagangan. Pertama, strategi pembalikan corak 123, yang menghasilkan isyarat dagangan apabila harga membentuk corak tertentu; kedua, strategi persilangan purata bergerak, yang menilai arah aliran melalui persilangan antara purata bergerak mudah dan purata bergerak eksponen; akhirnya, strategi ini juga membolehkan pemilihan sama ada untuk melakukan dagangan terbalik. Gabungan ketiga-tiga strategi ini dapat menangkap titik pembalikan arah aliran sambil menapis sebahagian isyarat dagangan yang bising.

Prinsip Strategi

Strategi Pembalikan Corak 123

Strategi ini berasal daripada kaedah yang dicadangkan oleh Ulf Jensen dalam bukunya How I Tripled My Money in the Futures Market. Strategi ini berdagang berdasarkan harga penutupan saham dan penunjuk stokastik. Peraturan khusus adalah:

Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan juga lebih tinggi daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, manakala Stochastic Slow kitaran 9 hari berada di bawah 50, lakukan posisi beli; apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga penutupan hari sebelumnya, dan juga lebih rendah daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, manakala Stochastic Fast kitaran 9 hari berada di atas 50, lakukan posisi jual.

Dengan cara ini, ia dapat menangkap peluang pembalikan apabila harga mencapai paras tertinggi atau terendah tiga hari, digabungkan dengan isyarat terlebih jual atau terlebih beli daripada penunjuk stokastik.

Strategi Persilangan Purata Bergerak

Strategi ini menggunakan isyarat dagangan daripada persilangan antara purata bergerak mudah tempoh lengthMA dan purata bergerak eksponen tempoh lengthEMA. Peraturannya adalah:

Apabila purata bergerak eksponen melintasi ke atas purata bergerak mudah, lakukan posisi beli; apabila purata bergerak eksponen melintasi ke bawah purata bergerak mudah, lakukan posisi jual.

Dengan cara ini, ia dapat menilai titik perubahan arah aliran dengan lebih intuitif. Purata bergerak eksponen lebih sensitif terhadap perubahan harga, membolehkan isyarat dagangan dihasilkan lebih awal.

Dagangan Terbalik

Strategi ini membolehkan pemilihan sama ada untuk melakukan dagangan terbalik. Jika dagangan terbalik dipilih, isyarat beli akan menjadi jual, dan isyarat jual akan menjadi beli. Ini mungkin lebih menguntungkan bagi pedagang yang percaya bahawa pasaran sering menunjukkan tingkah laku yang mengelirukan.

Kelebihan Strategi

Strategi gabungan ini menggabungkan kelebihan pelbagai strategi tunggal, dapat mengelakkan risiko strategi tunggal pada tahap tertentu dan meningkatkan kadar pulangan.

Secara khusus, strategi pembalikan corak 123 dapat menangkap tanda-tanda pembalikan harga dengan cepat; strategi persilangan purata bergerak dapat menilai arah aliran; membolehkan dagangan terbalik dapat mengurangkan kebarangkalian terperangkap dalam pasaran.

Secara keseluruhannya, strategi ini responsif, dapat mengikuti arah aliran dengan baik, dan boleh disesuaikan untuk menyesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Risiko Strategi

Risiko terbesar strategi ini adalah kerumitan strategi gabungan itu sendiri, yang menyukarkan untuk mengenal pasti punca kegagalan/kejayaan dan tidak kondusif untuk pengoptimuman strategi.

Selain itu, seperti mana-mana strategi analisis teknikal yang lain, strategi ini juga menghadapi masalah seperti terperangkap dalam pasaran dan kegagalan stop loss. Secara khusus, apabila harga turun naik dengan mendadak, isyarat palsu mudah dihasilkan; dalam arah aliran yang berterusan dan mendadak, garis stop loss mudah ditembusi.

Untuk mengurangkan risiko ini, parameter boleh diselaraskan dengan sesuai untuk menjadikan penunjuk lebih stabil; garis stop loss boleh dilonggarkan, atau kaedah seperti stop loss berdasarkan volum dagangan boleh digunakan.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini juga boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menambah syarat penapisan, seperti penunjuk volum dagangan, turun naik, dll., untuk menapis isyarat yang tidak sah

2. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik

3. Mencuba penunjuk persilangan purata bergerak yang berbeza untuk mencari penunjuk yang lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa

4. Menambah model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan teknologi AI

Kesimpulan

Sebagai strategi gabungan, strategi ini menggabungkan kelebihan pelbagai strategi tunggal, dapat mengikuti pembalikan arah aliran dengan berkesan, sesuai untuk operasi jangka sederhana hingga panjang. Dengan digabungkan dengan pengoptimuman parameter, kawalan risiko, dan lain-lain langkah, keberkesanannya dapat ditingkatkan dengan ketara. Ia bernilai dikaji, diaplikasi dan diperbaiki oleh pengamal perdagangan kuantitatif.