Camarilla Pivot Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-04 16:17:06
Tag:

Ringkasan

Camarilla Pivot Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan tahap Camarilla Pivot untuk kemasukan dan keluar. Strategi ini berdasarkan teori sokongan dan rintangan analisis teknikal tradisional, menggabungkan formula matematik Camarilla untuk mengira titik-titik pivot pada jangka masa yang berbeza, dan menetapkan pelanggaran tahap utama ini sebagai syarat untuk pembukaan dan penutupan perdagangan, untuk mencapai pulangan yang berlebihan.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini ialah: mengira H4 dan L4, dua tahap sokongan dan rintangan utama, dari formula Camarilla pada jangka masa harian; menjana isyarat perdagangan apabila harga memecahkan kedua-dua tahap ini.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira titik tengah harga tertinggi, terendah dan penutupan bar semasa sebagai titik pusingan. Kemudian ia mengira julat harga. Berdasarkan julat, pelbagai tahap Camarilla boleh dicatatkan, termasuk H4, H3, H2, H1 dan L1, L2, L3, L4. Di antara mereka, H4 adalah rintangan pertama dan L4 adalah sokongan pertama.

Untuk isyarat perdagangan, jika harga penutupan melanggar di atas tahap H4, ia mencetuskan isyarat panjang; jika harga penutupan melanggar di bawah L4, ia mencetuskan isyarat pendek.

Jadi logik utama adalah: menggunakan tahap Camarilla untuk menentukan struktur pasaran dan mendapatkan isyarat perdagangan.

Analisis Kelebihan

Strategi Camarilla ini mempunyai beberapa kekuatan utama:

Berdasarkan teori teknikal tradisional yang terbukti, backtest yang stabil

Analisis Camarilla menggunakan konsep sokongan / rintangan klasik. Teori sedemikian telah diuji oleh masa dan memastikan kekuatan strategi merentasi produk dan jangka masa.

Parameter mudah, pelaksanaan mudah

Berbanding dengan model pembelajaran mesin, peraturan Camarilla adalah mudah dengan beberapa metrik yang boleh disesuaikan, mudah difahami dan dilaksanakan dalam perdagangan langsung, terutamanya untuk pemula.

Isyarat keluar yang jelas, pengekodan mudah

Pemantauan penembusan H4/L4 secara langsung diterjemahkan ke entri perdagangan. Isyarat strategi jelas dan kodnya mudah. Ini membolehkan prototaip cepat dari idea ke perdagangan langsung.

Berlaku untuk perdagangan frekuensi tinggi dan rendah

Strategi Camarilla berfungsi untuk perdagangan frekuensi tinggi (bar saat, minit) dan frekuensi rendah (tiap hari, mingguan).

Analisis Risiko

Walau bagaimanapun, strategi pelarian mudah seperti itu mempunyai beberapa kelemahan yang melekat:

Risiko pemasangan palsu

Harga mungkin gagal untuk trend selepas penembusan dan membalik sebaliknya. tidak memotong kerugian tepat pada masanya boleh membawa kepada pengeluaran besar. kita perlu perlindungan terhadap isyarat palsu.

Melewatkan beberapa peluang untuk melarikan diri

Pemantauan hanya harga penutupan boleh menyebabkan kehilangan potensi pecah semasa tempoh bar sebelumnya. Pengoptimuman diperlukan untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

Potensi keuntungan mungkin terhad

Berbanding dengan model yang lebih canggih, hanya bergantung pada Camarilla boleh mengehadkan margin keuntungan dan amplitud.

Oleh itu, pengurusan risiko melalui stop loss, mengoptimumkan logik kemasukan, dan menyesuaikan saiz kedudukan adalah perlu untuk memastikan ketahanan kaedah pecah mudah tersebut.

Arahan pengoptimuman

Untuk mengoptimumkan lagi strategi Camarilla ini, kita boleh fokus pada perkara berikut:

Masukkan metrik tambahan untuk mengesan pecah sebenar

Menggabungkan jumlah, purata bergerak dan lain-lain untuk mengukur keaslian pecah dan mengelakkan isyarat palsu.

Mengoptimumkan logik pecah

Seperti meringankan magnitud pelarian melalui backtest untuk mencari titik manis atau menambah lebih banyak peraturan berdasarkan musim.

Mengoptimumkan strategi stop loss

Memperketatkan julat stop loss sambil mengelakkan berhenti terlalu awal atau strata alternatif seperti stop loss yang tertinggal.

Sesuaikan secara dinamik saiz kedudukan dan leverage

Penyesuaian kedudukan dan parameter leverage untuk menyesuaikan diri dengan rejimen pasaran yang berubah.

Menggabungkan pembelajaran mesin yang lebih maju

Memanfaatkan model LSTM, RNN untuk meramalkan kebarangkalian keluar dan meningkatkan kecerdasan.

Ringkasan

Camarilla Pivot Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang mudah dan mudah dilaksanakan. Ia menggunakan alat analisis teknikal yang matang dan menghasilkan isyarat perdagangan dengan menangkap gangguan tahap sokongan dan rintangan utama. Strategi jenis ini mempunyai kelebihan kestabilan dan kebolehpercayaan. Ia juga agak mudah untuk pelaksanaan dunia nyata.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategy", shorttitle="CD_Camarilla_Strategy", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,3)

//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'D', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', l6[1]) 

//offs_daily = 0
//plot(sd and dtime_pivot ? dtime_pivot : na, title="Daily Pivot",color=dcolor, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h6 ? dtime_h6 : na, title="Daily H6", color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h5 ? dtime_h5 : na, title="Daily H5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h4 ? dtime_h4 : na, title="Daily H4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h3 ? dtime_h3 : na, title="Daily H3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_h2 ? dtime_h2 : na, title="Daily H2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_h1 ? dtime_h1 : na, title="Daily H1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l1 ? dtime_l1 : na, title="Daily L1",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l2 ? dtime_l2 : na, title="Daily L2",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l3 ? dtime_l3 : na, title="Daily L3",color=dcolor1, linewidth=3)
//plot(sd and dtime_l4 ? dtime_l4 : na, title="Daily L4",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close >dtime_h4
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    


shortCondition = close <dtime_l4
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi