Strategi pengoptimuman silang berskala berbilang masa purata bergerak
Tarikh penciptaan:
2024-01-05 12:05:42
Akhirnya diubah suai:
2024-01-05 12:05:42
Salin:
0
Bilangan klik:
719
ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan penulisan semula indikator CM_Ultimate_MA_MTF yang terkenal, yang dapat memetakan purata bergerak pada pelbagai skala masa, membolehkan operasi silang MA dari tempoh masa yang berbeza. Strategi ini juga mempunyai fungsi pengesanan berhenti.
Prinsip Strategi
- Menurut pilihan pengguna, garis MA digambarkan secara berasingan pada kitaran carta utama dan kitaran yang lebih tinggi melalui pelbagai jenis penunjuk MA.
- Apabila garis MA dengan kitaran cepat melintasi garis MA dengan kitaran perlahan, lakukan lebih banyak; apabila garis MA dengan kitaran cepat melintasi garis MA dengan kitaran perlahan, lakukan kosong.
- Menambah mekanisme pengekalan kerugian untuk mengawal risiko.
Analisis kelebihan
- MA bersilang dalam skala masa yang pelbagai, meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
- Kombinasi pelbagai jenis MA dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing indikator untuk meningkatkan kestabilan.
- Menjejaki hentian membantu menghentikan kerugian tepat pada masanya dan mengurangkan kemungkinan kerugian besar.
Analisis risiko
- Penunjuk MA terlewat, mungkin terlepas peluang untuk melakukan operasi garis pendek.
- Parameter kitaran MA perlu dioptimumkan dengan sewajarnya, jika tidak, terlalu banyak isyarat palsu mungkin dihasilkan.
- Tetapan titik henti yang tidak munasabah boleh menyebabkan hentian yang tidak perlu.
Arah pengoptimuman
- Anda boleh menguji kombinasi MA dengan parameter yang berbeza untuk mencari parameter terbaik.
- Ia boleh ditambah dengan penapis lain untuk meningkatkan kualiti isyarat.
- Anda boleh mengoptimumkan strategi Hentikan Kerosakan (STOP) anda agar lebih sesuai dengan ciri-ciri pasaran.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan analisis pelbagai kerangka masa dan kaedah pengesanan berhenti untuk purata bergerak untuk meningkatkan kualiti isyarat dan mengawal tahap risiko. Kesan strategi dapat dipertingkatkan lagi dengan mengoptimumkan parameter dan menambahkan indikator lain.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature
//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")
useStop = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3
avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema
out = avg
out_two = avg2
out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)
ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]
col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
circleYPosition = out2
plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)
// Strategy conditions
longCond = ma_up
shortCond = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)
if (useStop)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)