1. Persegi
  2. Strategi pengoptimuman crossover purata bergerak pelbagai jangka masa

Strategi pengoptimuman crossover purata bergerak pelbagai jangka masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 12:05:42
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk CM_Ultimate_MA_MTF yang terkenal dan ditulis semula ke dalam strategi perdagangan. Ia boleh merangka purata bergerak merentasi pelbagai bingkai masa dan menghasilkan isyarat silang antara MA dari tempoh yang berbeza. Strategi ini juga menggabungkan mekanisme stop loss yang tertinggal.

Logika Strategi

  1. Menggambar garis MA jenis yang berbeza pada jangka masa carta utama dan jangka masa yang lebih tinggi berdasarkan konfigurasi pengguna.
  2. Pergi panjang apabila MA yang lebih cepat melintasi MA yang lebih perlahan; pergi pendek apabila MA yang lebih cepat melintasi MA yang lebih perlahan.
  3. Tambahkan stop loss untuk mengawal risiko yang lebih lanjut.

Analisis Kelebihan

  1. Pembebasan MA di sepanjang jangka masa dapat meningkatkan kualiti isyarat dan mengurangkan isyarat palsu.
  2. Gabungan jenis MA yang berbeza menggunakan kekuatan penunjuk individu untuk kestabilan yang lebih baik.
  3. Mengekalkan stop loss membantu untuk mengehadkan kerugian dengan tepat pada masanya.

Analisis Risiko

  1. Kemunduran MA mungkin kehilangan peluang jangka pendek.
  2. Pengoptimuman tempoh MA yang tidak baik boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan.
  3. Penempatan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan keluar yang tidak perlu.

Arahan pengoptimuman

  1. Uji kombinasi parameter MA untuk mencari persediaan yang optimum.
  2. Tambah penunjuk lain untuk penapisan isyarat dan peningkatan kualiti.
  3. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk memenuhi profil pasaran.

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan analisis jangka masa berbilang dan pendekatan berhenti pergerakan purata untuk meningkatkan kualiti isyarat dan kawalan risiko.

/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Ultimate Moving Average Strategy", shorttitle = "UMA Strategy", overlay = true)

//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Converted to strategy by Virtual_Machinist 7-11-2018
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",  defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")

useStop     = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
slPoints    = input(defval = 200, title = "Stop Loss Trail Points", minval = 1)
slOffset    = input(defval = 400, title = "Stop Loss Trail Offset", minval = 1)

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)

// Strategy conditions

longCond    = ma_up
shortCond   = ma_down
// entries and base exit
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCond)
strategy.entry("short", strategy.short, when = shortCond)

if (useStop)
    strategy.exit("XL", from_entry = "long", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
    strategy.exit("XS", from_entry = "short", trail_points = slPoints, trail_offset = slOffset)
// not sure needed, but just incase..
strategy.exit("XL", from_entry = "long", when = shortCond)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", when = longCond)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi