Strategi Mengikuti Aliran Mudah
ChaoZhang
Artikel ini akan mengkaji secara terperinci satu strategi trend mengikut berdasarkan purata bergerak sederhana. Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata dalam pelbagai jangka masa untuk menghasilkan isyarat perdagangan, yang merupakan salah satu strategi trend mengikut tipikal.
Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah 21 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. Ia menghasilkan isyarat beli dan jual apabila harga menembusi garis rata-rata ini. Di samping itu, strategi ini juga menggunakan saluran Donchian untuk menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga menembusi harga tertinggi atau terendah pada hari ke-20 dan ke-55.
Prinsip Strategi
Prinsip utama adalah menggunakan pelbagai kerangka masa rata-rata untuk menentukan arah trend. Secara khusus, strategi ini menggunakan 4 purata bergerak sederhana dengan panjang masa yang berbeza: 21 hari, 50 hari, 100 hari dan 200 hari. Julat masa rata-rata ini meningkat dari jangka pendek ke jangka panjang untuk mengenal pasti pelbagai peringkat trend.
Apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang, ia menghasilkan isyarat beli. Ini menunjukkan bahawa trend pasaran mungkin bertukar dan memasuki saluran menaik.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan saluran Donchian untuk menambah isyarat perdagangan. Iaitu, apabila harga menembusi harga tertinggi / terendah pada hari ke-20 atau ke-55, ia juga akan mencetuskan isyarat beli / jual, mengunci keuntungan trend.
Secara keseluruhannya, strategi ini menggabungkan teori garis rata dan saluran Donchian untuk menentukan arah trend melalui pelbagai bingkai masa, yang merupakan strategi trend mengikuti tipikal.
Kelebihan Strategik
- Reka bentuk pelbagai kerangka masa yang berkesan untuk menangkap trend yang jelas
- Pada masa yang sama menggunakan garis rata dan saluran Donchian, isyarat lebih dipercayai
- Menerapkan kaedah yang mudah dan sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantiti
Risiko Strategik
- Risiko penembusan palsu. Harga mungkin mengalami turun naik yang kuat untuk beberapa waktu, menyebabkan garis purata atau saluran Donchian menghantar isyarat yang salah
- Strategi ini lebih sesuai untuk keadaan pasaran dengan trend yang jelas
- Ruang untuk mengoptimumkan parameter terhad. Rata-rata bergerak dan saluran Donchian sukar untuk menyesuaikan parameter yang berkesan
Penyelesaian untuk menghadapi risiko:
- Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan penembusan palsu.
- Memperolehi penyesuaian yang mencukupi bagi penangguhan kerugian untuk berhadapan dengan gegaran
- Cuba untuk memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik
Arah pengoptimuman strategi
- Menambah syarat penapisan berdasarkan jumlah dagangan untuk mengelakkan isyarat yang salah dalam turun naik harga yang kuat
- Cuba menggantikan purata bergerak dengan penunjuk yang dapat meratakan harga dengan lebih baik, seperti Kaufman Adaptive Moving Average
- Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara automatik agar lebih sesuai dengan keadaan pasaran semasa
- Kaedah ini digunakan untuk menilai trend yang kuat dengan menggunakan indikator kadar turun naik untuk mengelakkan daripada melakukan lebihan dalam keadaan yang tidak menentu.
ringkaskan
Artikel ini menghuraikan secara terperinci strategi mengikuti trend yang mudah berdasarkan purata bergerak pelbagai kerangka masa dan saluran Donchian. Strategi ini menggunakan kombinasi garis rata-rata panjang yang berbeza untuk menentukan arah trend, prinsipnya sederhana, jelas, dan mudah dilaksanakan. Pada masa yang sama, strategi ini juga dianalisis kelebihan, risiko yang mungkin ada, dan idea pengoptimuman seterusnya. Dengan pemahaman yang mendalam dan pengoptimuman yang sesuai, percaya bahawa strategi ini boleh menjadi alat yang menguntungkan untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Trend Following", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maxIdLossPcnt = input(1, "Max Intraday Loss(%)", type=float)
entryLong = false
entryShort = false
// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
if (close > highest(high[1], 20))
strategy.entry("Long fast", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 20))
strategy.entry("Short fast", strategy.short)
entryShort = true
if (close > highest(high[1], 55))
strategy.entry("Long slow", strategy.long)
entryLong = true
if (close < lowest(low[1], 55))
strategy.entry("Short slow", strategy.short)
entryShort = true
len1 = input(21, minval=1, title="21 SMA")
src1 = input(close, title="21 SMA")
out1 = sma(src1, len1)
plot(out1, title="21 SMA", color= white)
len2 = input(50, minval=1, title="50 SMA")
src2 = input(close, title="50 SMA")
out2 = sma(src2, len2)
plot(out2, title="50 SMA", color= blue)
len3 = input(100, minval=1, title="100 SMA")
src3 = input(close, title="100 SMA")
out3 = sma(src3, len3)
plot(out3, title="100 SMA", color= orange)
len4 = input(200, minval=1, title="200 SMA")
src4 = input(close, title="200 SMA")
out4 = sma(src4, len4)
plot(out4, title="200 SMA", color= green)