1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan EMA Crossover

Strategi Dagangan Kuantitatif Berdasarkan EMA Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 14:01:25
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini dinamakan Quantitative Trading Strategy Based on EMA Crossover. Ia menggunakan prinsip silang garis EMA 9 hari, 15 hari dan 50 hari untuk berdagang dalam jangka masa pendek antara 1 minit dan 5 minit, untuk menangkap trend harga jangka pendek untuk kemasukan dan keluar yang cepat.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 9 hari, EMA 15 hari dan EMA 50 hari. Perpindahan antara EMA 9 hari dan EMA 15 hari menghasilkan isyarat beli dan jual. Apabila EMA 9 hari melintasi EMA 15 hari, isyarat beli dihasilkan. Apabila EMA 9 hari melintasi EMA 15 hari, isyarat jual dihasilkan. Garis EMA 50 hari menilai arah trend keseluruhan - isyarat beli hanya dihasilkan apabila harga di atas EMA 50 hari, dan isyarat jual di bawahnya.

Dengan menggunakan silang EMA yang cepat dan sokongan EMA jangka panjang, strategi ini bertujuan untuk menangkap tindakan harga jangka pendek sambil mengelakkan operasi kontra-tren.

Kelebihan Strategi

  • Mencatatkan trend jangka pendek: Perpindahan dua EMA pantas dengan cepat menangkap pergerakan harga jangka pendek untuk kemasukan dan keluar yang cepat.

  • Menyaring kebisingan: Garis EMA panjang menilai arah keseluruhan untuk mengelakkan perdagangan bertentangan yang tidak berkesan dan stop loss yang tidak perlu.

  • Parameter yang boleh disesuaikan: Pengguna boleh menyesuaikan tempoh EMA untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza mengikut keperluan mereka.

  • Mudah digunakan: Logik silang EMA yang agak mudah untuk kegunaan mudah.

Risiko Strategi

  • Terlalu sensitif: Dua EMA pantas boleh menghasilkan isyarat palsu yang berlebihan.

  • Mengesampingkan trend jangka panjang: EMA panjang tidak dapat menapis bunyi bising sepenuhnya - beberapa risiko bertentangan masih ada.

  • Kebergantungan parameter: Kebergantungan parameter yang dioptimumkan pada data sejarah tidak dapat menjamin daya maju masa depan.

  • Kehilangan hentian suboptimal: Kehilangan hentian tetap yang sukar untuk dikalibrasi - mungkin terlalu longgar atau terlalu ketat.

Arahan pengoptimuman

  • Tambah penunjuk Stochastics untuk menapis isyarat dan menggunakan tahap overbought-oversold KDJ untuk meningkatkan isyarat silang EMA.

  • Membina mekanisme stop loss adaptif berdasarkan tahap turun naik pasaran untuk penyesuaian titik stop loss yang bijak.

  • Menubuhkan modul pengoptimuman parameter melalui algoritma genetik untuk pengulangan berterusan ke arah kombinasi parameter yang optimum.

  • Mengintegrasikan model pembelajaran mesin untuk menilai trend dan ketepatan isyarat, meningkatkan ketahanan strategi.

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan melalui persilangan dua EMA pantas, dan garis EMA panjang untuk menentukan arah keseluruhan, bertujuan untuk merebut pergerakan harga jangka pendek. Strategi jangka pendek seperti itu mudah digunakan tetapi mempunyai kelemahan seperti isyarat palsu yang berlebihan, mengabaikan trend jangka panjang. Penyelesaian termasuk menambah penunjuk tambahan, mekanisme penyesuaian dan pengoptimuman parameter untuk meningkatkan kestabilan kehidupan sebenar.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define the EMAs
shortEma = ema(close, 9)
mediumEma = ema(close, 15)
longEma = ema(close, 50)

// Plot EMAs
plot(shortEma, title="ShortSignal", color=color.blue)
plot(mediumEma, title="LongSignal", color=color.orange)
plot(longEma, title="TrendIdentifier", color=color.red)

// Define the crossover conditions
buyCondition = crossover(shortEma, mediumEma) and close > longEma
sellCondition = crossunder(shortEma, mediumEma) and close < longEma

// Plot labels for crossovers with black text color
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL", textcolor=color.white)

// Define the strategy conditions
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit", "Buy")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit", "Sell")

// Run the strategy
strategy.exit("TP/SL", profit=1, loss=0.5)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi