Strategi Kompaun Momentum Pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 14:06:21
Tag:

Ringkasan

Strategi Kompaun Momentum Pembalikan menggabungkan strategi pembalikan dan strategi momentum. Dengan menggunakan kedua-dua isyarat pembalikan harga dan isyarat petunjuk momentum, ia menangkap titik perubahan pasaran dengan lebih tepat dan masuk ke pasaran dengan tepat pada masanya apabila harga mula membalik.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

123 Strategi Pembalikan: Pergi panjang apabila penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut selepas 2 hari penutupan yang lebih rendah, dan garis K perlahan 9 hari di bawah 50; Pergi pendek apabila penutupan lebih rendah daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut selepas 2 hari penutupan yang lebih tinggi, dan garis K cepat 9 hari di atas 50.
DAPD Momentum Breakout Strategy: DAPD adalah perbezaan purata antara paras tertinggi 21 hari dan paras terendah 21 hari. Tentukan titik masuk dan keluar berdasarkan breakout DAPD.

Isyarat masuk dihasilkan apabila dua strategi memberikan isyarat sejajar.

Kelebihan

Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan momentum, menangkap titik perubahan dengan lebih tepat.

Penapis berganda meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. kadar kejayaan yang lebih tinggi apabila isyarat sejajar.
123 corak mengurangkan risiko whipsaws.
Momentum DAPD sesuai untuk produk trend.

Risiko

Risiko ketidaksesuaian masa isyarat. Isyarat dari dua strategi mungkin tidak sejajar dengan sempurna.
Sukar untuk mengoptimumkan dua set parameter bersama.
Risiko kos transaksi berganda. Yuran komisen dikenakan untuk kedua-dua strategi.

Pengoptimuman

Mengoptimumkan penyelarasan isyarat dua strategi.
Kesan ujian set parameter yang berbeza pada produk yang berbeza.
Hanya ambil isyarat yang kuat untuk menapis yang lemah.

Kesimpulan

Strategi Kompaun Momentum Pembalikan menangkap harga pembalikan tepat pada masanya dengan menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan momentum. Penapis berganda meningkatkan kadar kejayaan. Penambahbaikan prestasi yang lebih lanjut dapat dicapai dengan mengoptimumkan penyelarasan isyarat. Strategi ini sesuai untuk pelabur dengan modal dan kepakaran perdagangan yang mencukupi.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DAPD(Length) =>
    pos = 0.0
    xHighSMA = sma(high, Length)
    xLowSMA = sma(low, Length)        
    nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
    nTop = high + nDAPD
    nBottom = low - nDAPD
    pos :=  iff(high > nTop[1], 1,
    	     iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi