Strategi Komposit Momentum Pembalikan Trend
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi komposit kuantiti trend reversal adalah strategi perdagangan komposit yang menggabungkan strategi pembalikan trend dan strategi pemecahan momentum. Strategi ini dapat menangkap titik-titik perubahan pasaran dengan lebih tepat dengan menggunakan isyarat pembalikan harga dan isyarat indikator momentum secara serentak, untuk memasuki pasaran tepat pada masanya apabila harga mula berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
123 Strategi pembalikan: apabila harga penutupan naik selepas 2 hari berturut-turut di bawah harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari K perlahan di bawah 50; apabila harga penutupan turun selepas 2 hari berturut-turut di atas harga penutupan hari sebelumnya, dan 9 hari K cepat di atas 50 buat kosong.
Strategi penembusan momentum DAPD: DAPD adalah perbezaan purata harga antara paras tertinggi hampir 21 hari dan paras rendah hampir 21 hari, berdasarkan penembusan DAPD ke atas dan ke bawah untuk menilai titik masuk dan keluar.
Apabila kedua-dua isyarat strategi sama arah, isyarat masuk dikeluarkan; apabila isyarat arah berlawanan, ia sementara menunggu.
Kelebihan Strategik
Strategi ini menggabungkan kelebihan strategi pembalikan dan strategi momentum untuk menangkap titik-titik perubahan harga dengan lebih tepat. Kelebihan utamanya ialah:
Penapisan berganda meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
123 penilaian bentuk boleh mengurangkan risiko pembalikan kedudukan.
DAPD penilaian indeks momentum, sesuai untuk varieti trend.
Risiko Strategik
Risiko pencocokan masa isyarat. Kedua-dua isyarat strategi mungkin mempunyai kecacatan masa.
Risiko kesukaran merujuk. Kedua-dua parameter strategi tidak mudah dioptimumkan pada masa yang sama.
Risiko kos dagangan berganda. Setiap kali anda membuka kedudukan, anda perlu membayar bayaran untuk kedua-dua strategi.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan kecocokan parameter kedua-dua strategi, supaya isyarat selaras mungkin.
Mengkaji kesan kombinasi parameter yang berbeza untuk pelbagai jenis.
Cuba untuk membuka posisi hanya apabila isyarat strategi kuat, menyaring isyarat lemah.
ringkaskan
Strategi gabungan kuantiti trend reversal, menggunakan kelebihan strategi reversal dan strategi momentum, untuk memasuki pasaran tepat pada masanya apabila harga mula berbalik. mekanisme penapisan berganda meningkatkan kejayaan isyarat. Dengan mengoptimumkan parameteri yang sesuai, prestasi dapat ditingkatkan lagi.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DAPD(Length) =>
pos = 0.0
xHighSMA = sma(high, Length)
xLowSMA = sma(low, Length)
nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
nTop = high + nDAPD
nBottom = low - nDAPD
pos := iff(high > nTop[1], 1,
iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )