Strategi penjejakan pembalikan kuantitatif dwi-institusi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kelebihan indikator dua institusi, menggunakan 123 bentuk untuk menilai isyarat pembalikan, ditambah dengan isyarat tenaga kuantiti untuk menilai indeks kuantiti positif, untuk menangkap pergerakan pembalikan garis pendek.
Prinsip Strategi
123 bentuk penghakiman isyarat pembalikan
Membina garisan pantas dan perlahan menggunakan penunjuk Stoch 9 hari
Apabila harga penutupan turun dua hari berturut-turut, harga penutupan naik pada hari ketiga, dan garis pantas Stoch di bawah 50, menghasilkan isyarat beli
Apabila harga penutupan meningkat dua hari berturut-turut, harga penutupan jatuh pada hari ketiga, dan garis pantas Stoch melebihi 50, menghasilkan isyarat jual
Indeks kuantiti yang tepat memberi isyarat
Indeks kuantiti purata (PVI) dapat menilai perubahan kuantiti transaksi dengan membandingkan hari sebelumnya dan hari ini
Apabila PVI menembusi purata bergerak N-hari, kuantiti petunjuk akan meningkat dan menghasilkan isyarat beli.
Apabila PVI menembusi purata bergerak N-hari, kuantiti yang dinyatakan akan berkurangan dan menghasilkan isyarat jual
Penghakiman gabungan dua isyarat
- Isyarat transaksi hanya dihasilkan apabila isyarat 123 reverse dan isyarat tenaga kuantitatif PVI dipancarkan secara serentak
Secara keseluruhannya, strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kelebihan penunjuk dua agensi untuk mengenal pasti peluang untuk membalikkan harga garis pendek.
Analisis kelebihan
123 penilaian bentuk, menangkap titik-titik perubahan garis pendek yang kritikal
Indeks Kuantiti Tenaga PVI, menilai kerjasama kuantiti dan harga, mengelakkan penembusan palsu
Optimumkan parameter Stoch Index untuk menyaring kebanyakan isyarat tidak sah di kawasan yang tidak aktif
Gabungan dua isyarat, lebih dipercayai daripada isyarat tunggal
Menggunakan penghakiman dalam hari, mengelakkan risiko malam, sesuai untuk operasi garis pendek
Analisis risiko
Risiko Kegagalan
- 123 isyarat pembalikan bentuk tidak selalu berkesan, terdapat risiko kegagalan bentuk
Risiko kegagalan indikator
- Dalam beberapa keadaan yang tidak biasa, penunjuk seperti Stoch dan PVI tidak akan berfungsi
Risiko kehilangan isyarat berganda
- Syarat isogastrik yang lebih ketat, mungkin terlepas beberapa peluang isogastrik
Risiko frekuensi dagangan
- Frekuensi perdagangan strategi tinggi, memerlukan pemantauan ketat kedudukan dan kawalan angin
Arah pengoptimuman
Optimasi parameter ruang yang besar
- Tempoh tetingkap Stoch, bilangan kitaran PVI dan parameter lain mempunyai ruang untuk pengoptimuman
Boleh menyertai strategi hentikan kerugian
- Peluang kemenangan yang boleh digabungkan dengan strategi penangguhan kerugian bergerak
Pertimbangkan untuk menambah syarat penapis
- Penambahan penunjuk gelombang yang boleh diuji seperti garis rata-rata, kadar turun naik
Mengoptimumkan gabungan dua isyarat
- Arbitrase gabungan untuk lebih banyak indeks dua boleh diuji
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan indikator Stoch dan indikator PVI untuk membentuk strategi perdagangan reverse reverse yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Ia mempunyai kadar kemenangan dan jangkaan positif yang lebih tinggi berbanding dengan indikator tunggal. Dengan pengoptimuman parameter dan tetapan kawalan risiko, rasio Sharp dapat diperluaskan lebih jauh. Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan kelebihan indikator dua institusi untuk menangkap peluang reverse jangka pendek di pasaran dengan berkesan.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PVI(EMA_Len) =>
pos = 0.0
xROC = roc(close, 1)
nRes = 0.0
nResEMA = 0.0
nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA := ema(nRes, EMA_Len)
pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVI = PVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )