1. Persegi
  2. Strategi Pengesanan Pembalikan Dengan Mekanisme Berganda

Strategi Pengesanan Pembalikan Dengan Mekanisme Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-05 15:09:19
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan kekuatan penunjuk mekanisme berganda dengan menggunakan corak 123 untuk menentukan isyarat pembalikan, dan dibantu oleh Indeks Volume Harga untuk menentukan isyarat momentum, untuk menangkap trend pembalikan jangka pendek.

Logika Strategi

  1. 123 corak untuk isyarat pembalikan

    • Dibina dengan 9 hari Stoch baris pantas dan baris perlahan

    • Apabila harga penutupan jatuh selama 2 hari berturut-turut dan meningkat pada hari ke-3, dan garis cepat Stoch di bawah 50, isyarat beli dihasilkan

    • Apabila harga penutupan meningkat selama 2 hari berturut-turut dan jatuh pada hari ke-3, dan garis cepat Stoch di atas 50, isyarat jual dihasilkan

  2. Indeks Volume Harga untuk isyarat momentum

    • PVI menilai momentum dengan membandingkan perubahan jumlah antara hari sebelumnya dan hari ini

    • Apabila PVI melintasi di atas purata bergerak N-hari, momentum diperkuat dan isyarat beli dihasilkan

    • Apabila PVI melintasi di bawah purata bergerak N hari, momentum menurun dan isyarat jual dihasilkan

  3. Gabungan isyarat berganda

    • Isyarat perdagangan hanya dihasilkan apabila isyarat pembalikan dan isyarat momentum PVI bersetuju

Ringkasnya, strategi ini memanfaatkan kelebihan penunjuk mekanisme berganda untuk mengenal pasti peluang pembalikan harga-volume jangka pendek dengan berkesan.

Analisis Kelebihan

  1. 123 corak menangkap titik pembalikan jangka pendek utama

  2. PVI momentum menilai tindakan harga-volume yang diselaraskan untuk mengelakkan pecah palsu

  3. Parameter yang dioptimumkan Stoch menapis kebanyakan isyarat bunyi di zon bergolak

  4. Kebolehpercayaan isyarat berganda lebih tinggi daripada isyarat tunggal

  5. Reka bentuk intraday mengelakkan risiko semalam yang sesuai untuk perdagangan jangka pendek

Analisis Risiko

  1. Risiko pembalikan gagal

    • 123 isyarat pembalikan corak tidak selalu berjaya dengan risiko kegagalan corak

  2. Risiko kegagalan penunjuk

    • Saham, PVI dan penunjuk lain boleh gagal di pasaran yang tidak normal

  3. Risiko kehilangan isyarat berganda

    • Kriteria isyarat berganda yang agak ketat mungkin terlepas beberapa peluang isyarat tunggal

  4. Risiko kekerapan dagangan yang tinggi

    • Pemantauan ketat saiz kedudukan dan kawalan risiko diperlukan untuk strategi frekuensi tinggi

Arah pengoptimuman

  1. Ruang pengoptimuman parameter yang besar

    • Windows, kitaran Stoch, PVI dan lain-lain mempunyai ruang pengoptimuman

  2. Boleh menggabungkan strategi stop loss

    • Stop loss mudah alih boleh memastikan kadar kemenangan

  3. Pertimbangkan untuk menambah keadaan penapis

    • Ujian boleh menambah purata bergerak, penapis turun naik dan lain-lain.

  4. Mengoptimumkan portfolio isyarat berganda

    • Kombinasi ujian strategi penunjuk dua lagi

Ringkasan

Strategi ini membentuk sistem pembalikan harga-volume jangka pendek yang sangat boleh dipercayai melalui gabungan penunjuk stok dan PVI. Berbanding dengan penunjuk tunggal, ia mempunyai kadar kemenangan yang lebih tinggi dan jangkaan positif. Nisbah Sharpe dapat ditingkatkan lagi melalui pengoptimuman dan kawalan risiko. Kesimpulannya, strategi ini memanfaatkan kekuatan penunjuk mekanisme berganda untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasaran dengan berkesan, dan bernilai ujian dan pengoptimuman langsung.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, 
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can 
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear 
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running 
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price 
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s 
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater, 
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change 
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVI(EMA_Len) =>
    pos = 0.0
    xROC = roc(close, 1)
    nRes = 0.0
    nResEMA = 0.0
    nRes := iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
    nResEMA := ema(nRes, EMA_Len)
    pos := iff(nRes > nResEMA, 1,
        	 iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Positive Volume Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Positive Volume Index ----")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVI = PVI(EMA_Len)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi