Gambaran Keseluruhan

Strategi penembusan ke atas tersuai adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penilaian pergerakan harga. Strategi ini menentukan samaada pasaran sedang berada dalam keadaan kenaikan berterusan dengan mengira peratusan lilin positif dalam tempoh yang ditentukan. Apabila peratusan lilin positif lebih tinggi daripada had atas yang ditetapkan oleh pengguna, strategi menilai pasaran berada dalam trend menaik dan akan membuka posisi beli. Apabila peratusan lilin positif lebih rendah daripada had bawah yang ditetapkan, strategi menilai pasaran berada dalam trend menurun dan akan membuka posisi jual.

Prinsip Strategi

Indikator utama strategi ini ialah peratusan lilin positif. Lilin positif merujuk kepada lilin yang dibuka pada harga rendah, dan harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, menunjukkan kenaikan harga dalam tempoh tersebut. Strategi mengira, dalam tempoh lelalang yang ditentukan oleh pengguna, nisbah bilangan lilin positif kepada jumlah keseluruhan lilin. Apabila nisbah melebihi had atas, pasaran dianggap dalam trend kenaikan berterusan dan posisi beli dibuka. Apabila nisbah lebih rendah daripada had bawah, pasaran dianggap dalam trend penurunan berterusan dan posisi jual dibuka. Henti rugi dan ambil untung untuk posisi beli dan jual ditetapkan berdasarkan cara henti rugi yang dipilih oleh pengguna.

Contoh: Pengguna menetapkan tempoh sebagai 20, had atas 70, had bawah 30. Strategi menyemak 20 lilin terkini, jika 16 daripadanya adalah lilin positif, nisbahnya ialah 16/20=80%. Ini melebihi had atas 70, maka posisi beli dibuka. Jika hanya 5 daripada 20 lilin terkini adalah lilin positif, nisbahnya 5/20=25%, lebih rendah daripada had bawah 30, maka posisi jual dibuka.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Idea strategi ringkas dan mudah difahami;
2. Hanya memerlukan satu indikator, mengurangkan risiko pengoptimuman berlebihan;
3. Pengguna boleh menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan pelbagai instrumen;
4. Dilengkapi dengan fungsi henti rugi dan ambil untung untuk mengelakkan kerugian besar;
5. Boleh membuka posisi terbalik secara langsung tanpa perlu menunggu tutup posisi dahulu, membolehkan tindak balas lebih cepat terhadap pergerakan pasaran.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

1. Hanya menggunakan satu indikator mudah menghasilkan isyarat palsu;
2. Parameter indikator mudah dioptimumkan secara berlebihan, prestasi sebenar mungkin berbeza jauh;
3. Apabila pasaran bergejolak kuat, henti rugi mungkin ditembusi menyebabkan kerugian;
4. Fungsi buka posisi terbalik boleh meningkatkan kerugian;
5. Prestasi sangat bergantung pada instrumen, perlu diuji secara berasingan.

Untuk mengurangkan risiko, pengoptimuman boleh dilakukan dari aspek berikut:

1. Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat palsu;
2. Mengoptimumkan strategi henti rugi untuk mengecilkan kerugian setiap dagangan;
3. Menilai dan mengawal jumlah kerugian setiap dagangan;
4. Menguji prestasi pada pelbagai instrumen secara berasingan.

Arah Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari arah berikut:

1. Menambah indikator bantuan seperti kewajaran harga dan volum untuk mengelakkan isyarat palsu;
2. Mengoptimumkan cara henti rugi, seperti henti rugi bergerak, henti rugi berayun, dsb.;
3. Menambah syarat penapisan buka posisi, contohnya masuk semula selepas menembusi Bollinger Band;
4. Menguji kesesuaian parameter lilin positif yang berbeza untuk pelbagai instrumen;
5. Menilai pengeluaran maksimum, mengawal saiz kerugian setiap dagangan.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi penembusan ke atas tersuai mempunyai idea yang jelas dan ringkas, menilai trend kenaikan atau penurunan berterusan melalui peratusan lilin positif, dan menggunakan indikator mudah untuk menangkap arah aliran. Strategi ini mudah difahami, mesra pengguna, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif. Walau bagaimanapun, hanya bergantung pada satu indikator dan tetapan parameter boleh menyebabkan turun naik keuntungan tertentu, dan perlu terus dioptimumkan untuk mengurangkan risiko supaya dapat menjana keuntungan yang stabil dalam lebih banyak pasaran.