Strategi beli dan jual berdasarkan harga penutupan K-line
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membandingkan harga penutupan K-Line semasa dengan harga penutupan K-Line terdahulu untuk menentukan sama ada ia akan mencetuskan isyarat beli atau jual.
Khususnya, jika harga penutupan K semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi K sebelumnya, ia akan mencetuskan isyarat beli; jika harga penutupan K semasa lebih rendah daripada harga terendah K sebelumnya, ia akan mencetuskan isyarat jual.
Prinsip Strategi
- Dapatkan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh masa tertentu (seperti garis hari, garis jam, dan lain-lain)
- Hitung jarak berhenti dan jarak berhenti
- Jarak Hentikan Kerosakan = harga tertinggi K baris atas - harga terendah K baris atas
- Jarak penghentian = Jarak penghentian * 3 ((set 1: 3 nisbah penghentian penghentian)
- Menilai hubungan harga penutupan K semasa dengan harga tertinggi dan terendah K sebelumnya
- Jika harga penutupan semasa adalah > harga tertinggi pada baris K, isyarat beli akan dicetuskan
- Jika harga penutupan semasa adalah < harga terendah pada baris K, ia akan mencetuskan isyarat jual.
- Tetapkan hentian dan hentian selepas masuk
- Selepas membeli, set Stop Loss sebagai harga terendah pada baris K teratas - Jarak Stop Loss, Stop Stop sebagai harga tertinggi pada baris K teratas + Jarak Stop Stop
- Set Stop Loss sebagai harga tertinggi + Jarak Stop Loss pada baris K terdahulu, dan Stop Loss sebagai harga terendah pada baris K terdahulu - Jarak Stop Loss
Ini adalah logik dasar dalam strategi ini.
Analisis kelebihan
- Strategi yang jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Menggunakan maklumat garis K untuk menentukan arah trend
- Kawalan risiko dengan mekanisme penghadang kerosakan
Analisis risiko
- Penghakiman hanya berdasarkan satu tempoh masa K linear mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu
- Tidak mengambil kira faktor-faktor lain seperti perubahan dalam jumlah dagangan, turun naik dan sebagainya.
- Penangguhan kerosakan mungkin tidak betul, jarak yang terlalu besar atau terlalu kecil adalah bahaya
Arah pengoptimuman
- Ia adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahawa anda berada di dalam pasaran.
- Mengoptimumkan algoritma penangguhan kerugian, menjadikan penangguhan lebih munasabah dan lebih mencukupi
- Tetapan parameter yang berbeza mungkin memerlukan penyesuaian
- Ia juga boleh diuji untuk jangka masa yang lebih panjang.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya mudah dan jelas, menggunakan maklumat harga penutupan K untuk menentukan arah trend, sambil menetapkan risiko kawalan hentian berhenti, boleh digunakan sebagai strategi asas untuk perdagangan saham, mata wang digital. Tetapi hanya berdasarkan bentuk garis K untuk tempoh masa tunggal, mudah menghasilkan isyarat palsu, ruang pengoptimuman masih besar, perlu dipertimbangkan lebih lanjut untuk menggabungkan lebih banyak faktor dan penyesuaian parameter, untuk meningkatkan keberkesanan strategi.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)
var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na
// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"
// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
if bar_index > 0
prevLowest := pastLow[1]
prevHighest := pastHigh[1]
currentClose = close
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
slDistance := prevHighest - prevLowest
tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio
// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)
// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)
plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")