Penunjuk TSI Dwi Tetingkap Gelongsor Momentum
Satu, Gambaran Keseluruhan Strategi
Strategi ini dinamakan Strategi Penunjuk TSI Gelongsor Dwi-Momentum. Idea teras strategi ini adalah menggunakan dua tetingkap gelongsor EMA untuk melicinkan perubahan harga, kemudian menggabungkan perubahan arah aliran untuk membina penunjuk momentum yang mencerminkan kekuatan beli dan jual pasaran, iaitu penunjuk TSI, dan menggunakannya sebagai isyarat dagangan untuk membuat keputusan beli dan jual.
Dua, Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua tetingkap gelongsor purata bergerak eksponen berganda untuk mengira perubahan harga. Tempoh tetingkap luar lebih panjang, manakala tempoh tetingkap dalam lebih pendek. Melalui pelicinan berganda, sebahagian daripada rawak dalam data harga dialih keluar.
Pertama, hitung perubahan unit harga:
pc = change(price)
Kemudian, gunakan dua tetingkap gelongsor untuk melicinkan perubahan harga secara berganda:
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
Seterusnya, hitung nilai mutlak perubahan harga, dan gunakan dua tetingkap gelongsor untuk melicinkannya secara berganda:
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
Akhir sekali, bahagikan perubahan harga yang telah dilicinkan dengan nilai mutlak perubahan harga yang telah dilicinkan untuk mendapatkan penunjuk TSI yang mencerminkan kekuatan beli dan jual:
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
Dengan menetapkan tempoh tetingkap panjang dan pendek yang berbeza, bunyi pasaran jangka pendek dapat ditapis sedikit sebanyak, membolehkan penunjuk TSI mencerminkan kekuatan beli dan jual dalam aliran jangka sederhana dan panjang dengan lebih baik. Apabila penunjuk TSI menembusi ke atas purata bergeraknya, isyarat beli terhasil; apabila penunjuk TSI menembusi ke bawah purata bergeraknya, isyarat jual terhasil.
Tiga, Kelebihan Strategi
- Menggunakan dua tetingkap gelongsor untuk menapis bunyi pasaran jangka pendek dengan berkesan, menjadikan tindak balas penunjuk lebih tepat.
- Perubahan harga juga dilicinkan secara berganda, menjadikan penunjuk TSI lebih stabil dan boleh dipercayai.
- Menggunakan nisbah antara perubahan harga dan nilai mutlak perubahan harga, yang secara automatik dinormalkan, menjadikannya lebih setanding.
- Menggabungkan arah dan kekuatan perubahan harga sebagai penunjuk berkualiti tinggi untuk keputusan dagangan.
- Menetapkan parameter yang berbeza membolehkan pelarasan sensitiviti penunjuk mengikut keperluan.
Empat, Risiko Strategi
- Apabila pasaran berayun dalam jangka masa panjang, penunjuk TSI mungkin memberikan isyarat palsu.
- Penetapan parameter yang tidak sesuai juga akan menjejaskan kualiti penunjuk dan isyarat.
- Walaupun mempunyai dua tetingkap gelongsor, penunjuk masih agak sensitif terhadap bunyi pasaran jangka pendek.
- Apabila jurang antara tempoh tetingkap panjang dan pendek terlalu besar, penunjuk dan isyarat mungkin mengalami ketinggalan.
Pengoptimuman boleh dilakukan dengan melaraskan parameter tempoh tetingkap dan memendekkan purata panjang isyarat dengan sewajarnya; apabila pasaran berayun, dagangan boleh dihentikan sementara untuk mengawal risiko.
Lima, Arah Pengoptimuman
- Menguji pelbagai kombinasi parameter tempoh tetingkap panjang dan pendek untuk mencari parameter optimum.
- Mencuba jenis purata bergerak lain, seperti purata bergerak berwajaran linear.
- Menambah kelicinan penunjuk, membina tiga atau berbilang tetingkap gelongsor.
- Menggabungkan penunjuk tambahan lain untuk mengoptimumkan pemilihan titik beli dan jual.
- Menetapkan strategi henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan dengan ketat.
Enam, Kesimpulan
Strategi ini mengira penunjuk momentum TSI yang mencerminkan kekuatan beli dan jual berdasarkan pelicinan berganda perubahan harga, dengan gelongsor berganda menapis bunyi bising, dan perubahan harga juga dilicinkan secara berganda, menjadikan penunjuk lebih stabil dan boleh dipercayai; menggunakan nisbah yang dinormalkan, ia mempunyai sifat setanding; penunjuk menggabungkan arah dan kekuatan perubahan harga sebagai isyarat berkualiti tinggi; melalui pelarasan parameter, sensitiviti penunjuk boleh dikawal secara bebas. Dengan pengoptimuman parameter dan kawalan risiko yang mencukupi, ini adalah pilihan strategi dagangan kuantitatif yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("True Strength Indicator BTCUSD 2H", shorttitle="TSI BTCUSD 2H",initial_capital=1000, commission_value=0.2, commission_type =strategy.commission.percent, default_qty_value=100 , overlay = false, pyramiding=10, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
//BASED ON True Strength Indicator MTF- 1