1. Persegi
  2. Beli Volatiliti Rendah VS Beli Strategi Volatiliti Tinggi

Beli Volatiliti Rendah VS Beli Strategi Volatiliti Tinggi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 11:33:58
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini bertujuan untuk mengkaji perbezaan antara membeli aset apabila turun naik rendah dan apabila ia tinggi. Ia membolehkan pengguna memilih sama ada untuk membeli semasa tempoh turun naik rendah atau tinggi dengan mengubah pembolehubah input mod.

Logika Strategi

Strategi ini menentukan turun naik dengan mengira ATR dan SMA. Khususnya, ia mengira SMA ATR, dan kemudian mengira nisbah antara ATR dan SMA. Jika nisbah ini lebih tinggi daripada volatiliti ambang yang ditakrifkan penggunaTargetRatio, turun naik dianggap tinggi. Jika lebih rendah daripada ambang, turun naik dianggap rendah.

Bergantung pada mod yang dipilih oleh pengguna, strategi menghasilkan isyarat beli apabila turun naiknya tinggi atau rendah. Setelah dibeli, strategi akan bertahan selama beberapa bar yang ditentukan oleh sellAfterNBarsLength, dan kemudian menutup kedudukan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Dapat membandingkan prestasi strategi pembelian secara intuitif semasa tempoh turun naik yang rendah dan tinggi.
  2. Menggunakan SMA untuk meluruskan ATR boleh menapis penyebaran palsu.
  3. Boleh menguji tahap turun naik yang berbeza dengan menyesuaikan parameter.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah:

  1. Mungkin terlepas peluang kenaikan harga jika hanya membeli turun naik yang rendah.
  2. Boleh meningkatkan risiko sistem jika hanya membeli turun naik yang tinggi.
  3. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan peluang membeli hilang atau menutup kedudukan terlalu awal.

Risiko di atas boleh dikurangkan dengan menyesuaikan parameter dan menggabungkan pembelian dari tahap turun naik yang berbeza.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan:

  1. Uji parameter panjang ATR yang berbeza.
  2. Menambah strategi stop loss.
  3. Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis penyebaran palsu.
  4. Mengoptimumkan kriteria kemasukan dan keluar.

Kesimpulan

Strategi ini dapat membandingkan dengan berkesan prestasi strategi pembelian turun naik rendah dan strategi pembelian turun naik tinggi. Ia menggunakan SMA untuk meluruskan ATR dan menghasilkan isyarat perdagangan berdasarkan tahap turun naik. Strategi ini boleh ditingkatkan melalui penyesuaian parameter dan pengoptimuman keadaan. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan alat yang berkesan untuk meneliti strategi berasaskan turun naik.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © I11L

//@version=5
strategy("I11L - Better Buy Low Volatility or High Volatility?", overlay=false)

mode = input.string("Buy low Volatility",options = ["Buy low Volatility","Buy high Volatility"])
volatilityTargetRatio = input.float(1,minval = 0, maxval = 100,step=0.1, tooltip="1 equals the average atr for the security, a lower value means that the volatility is lower")
atrLength = input.int(14)

atr = ta.atr(atrLength) / close
avg_atr = ta.sma(atr,atrLength*5)
ratio = atr / avg_atr

sellAfterNBarsLength = input.int(5, step=5, minval=0)


var holdingBarsCounter = 0

if(strategy.opentrades > 0)
    holdingBarsCounter := holdingBarsCounter + 1


isBuy = false

if(mode == "Buy low Volatility")
    isBuy := ratio < volatilityTargetRatio
else
    isBuy := ratio > volatilityTargetRatio

isClose = holdingBarsCounter > sellAfterNBarsLength



if(isBuy)
    strategy.entry("Buy",strategy.long)

if(isClose)
    holdingBarsCounter := 0
    strategy.exit("Close",limit=close)

plot(ratio, color=isBuy[1] ? color.green : isClose[1] ? color.red : color.white)
plot(1, color=color.white)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi