Strategi Pengujian Balik Gelombang Perdana
Tarikh penciptaan:
2024-01-08 11:54:52
Akhirnya diubah suai:
2024-01-08 11:54:52
Salin:
0
Bilangan klik:
846
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi pengesanan pita gelombang kuantitatif untuk menentukan trend pasaran dengan mengenal pasti nombor kuantitatif tertinggi dan terendah yang berdekatan dengan harga dan memetakan kedua-dua siri nombor kuantitatif ini ke dalam satu pita gelombang. Strategi ini dikembangkan oleh Modular Financial Engineering.
Prinsip Strategi
- Mengambil peratusan perbezaan kapasiti input, pergi melalui julat pergerakan positif dan negatif harga yang ditetapkan untuk mencari bilangan prima tertinggi dan terendah.
- Menggunakan fungsi highest dan lowest untuk mendapatkan titik tertinggi dan terendah dalam pita gelombang kuantitatif dalam garis K akar N terdekat.
- Menentukan sama ada harga penutupan akan menembusi titik tertinggi dan terendah dalam pita gelombang kuantitatif, membuat keputusan untuk melakukan lebih banyak atau ke arah yang lebih rendah.
- Pilihan untuk menukarkan isyarat perdagangan.
Analisis kelebihan
- Menggunakan ciri-ciri pengedaran rawak dan tidak teratur bilangan prima untuk menangkap keacakan dalam pasaran.
- Pita gelombang kuantitatif mempunyai ketegangan tertentu, yang boleh menapis sebahagian bunyi.
- Gelombang kuantitatif mempunyai fleksibiliti yang terhad, yang boleh disesuaikan dengan peratusan perbezaan bentuk untuk menyesuaikan diri dengan tempoh yang berbeza dan varieti perdagangan yang berbeza.
Analisis risiko
- Garis gelombang kuantitatif tidak sesuai sepenuhnya dengan pergerakan harga, dan terdapat tahap ketinggalan.
- Ia mungkin akan menyebabkan isyarat yang salah.
- Peratusan kapasiti telah ditetapkan untuk menyaring beberapa isyarat yang sah.
Anda boleh mengelakkan risiko dengan menyesuaikan parameter dengan betul dan menggabungkannya dengan petunjuk lain.
Arah pengoptimuman
- Anda boleh menggunakan penunjuk seperti purata bergerak untuk menetapkan isyarat pemicu dua syarat.
- Penggunaan nombor rawak lain, seperti nombor Fibonacci, boleh dikaji.
- Algoritma pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
ringkaskan
Strategi pengesanan pita gelombang kuantitatif secara keseluruhan adalah strategi yang sangat inovatif dan bernilai praktikal. Ia menggunakan ciri-ciri kuantitatif untuk menangkap keacakan pasaran, dan juga mengambil kira trend pengenalan harga yang ketinggalan, nilai penyelidikan yang tinggi. Langkah seterusnya boleh dioptimumkan dari segi meningkatkan kualiti isyarat, mengembangkan jenis nombor rawak, pengoptimuman automatik, dan sebagainya, menjadikan kesan strategi lebih baik.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/03/2018
// Determining market trends has become a science even though a high number
// or people still believe it’s a gambling game. Mathematicians, technicians,
// brokers and investors have worked together in developing quite several
// indicators to help them better understand and forecast market movements.
// The Prime Number Bands indicator was developed by Modulus Financial Engineering
// Inc. This indicator is charted by indentifying the highest and lowest prime number
// in the neighborhood and plotting the two series as a band.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
PrimeNumberUpBand(price, percent) =>
res = 0
res1 = 0
for j = price to price + (price * percent / 100)
res1 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res1 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res1 == 0
break
if res1 > 0
break
res := iff(res1 == 0, res[1], res1)
res
PrimeNumberDnBand(price, percent) =>
res = 0
res2 = 0
for j = price to price - (price * percent / 100)
res2 := j
for i = 2 to sqrt(price)
res2 := iff(j % i == 0 , 0, j)
if res2 == 0
break
if res2 > 0
break
res := iff(res2 == 0, res[1], res2)
res
strategy(title="Prime Number Bands Backtest", overlay = true)
percent = input(5, minval=0.01, step = 0.01, title="Tolerance Percentage")
Length = input(5, minval=1)
srcUp = input(title="Source Up Band", defval=high)
srcDn = input(title="Source Down Band", defval=low)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPNUB = PrimeNumberUpBand(srcUp, percent)
xPNDB = PrimeNumberDnBand(srcDn, percent)
xHighestPNUB = highest(xPNUB, Length)
xLowestPNUB = lowest(xPNDB, Length)
pos = iff(close > xHighestPNUB[1], 1,
iff(close < xLowestPNUB[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xHighestPNUB, color=red, title="PNUp")
plot(xLowestPNUB, color=green, title="PNDn")