Persilangan DEMA dan EMA digabungkan dengan strategi jangka pendek turun naik ATR
ChaoZhang
I. Gambaran Strategik
Strategi ini dinamakan strategi DEMA dan EMA yang bercampur-campur dengan ATR. Strategi ini menghasilkan strategi perdagangan garis pendek yang cekap dengan mengira isyarat silang DEMA dan EMA, yang digabungkan dengan indikator ATR. Apabila DEMA berada di bawah EMA, dan ATR bergerak ke atas, kosongkan; apabila DEMA berada di atas EMA, kosongkan.
2. Prinsip Strategi
DEMA adalah purata bergerak EMA berganda, dengan mengira EMA berganda dalam tempoh tertentu, anda dapat menyaring bunyi pasaran jangka pendek dengan berkesan dan meningkatkan ketepatan isyarat.
Mengira EMA. EMA adalah purata bergerak indeks yang dapat bertindak balas dengan lebih cepat terhadap perubahan harga.
Mengira kadar turun naik ATR. ATR merupakan penunjuk kepada keluasan turun naik yang sebenarnya, yang boleh mencerminkan turun naik pasaran dan tahap risiko. Apabila ATR naik, ia mewakili turun naik pasaran yang meningkat, mudah membentuk penyesuaian garis pendek.
Apabila DEMA turun melalui EMA, dan ATR turun naik lebih besar daripada parameter yang ditetapkan, ini menunjukkan bahawa harga saham mula turun, dan pasaran berisiko, dan pada masa ini kosong.
Apabila DEMA kembali naik memakai EMA, menunjukkan bahawa harga membentuk sokongan dan mula bangkit ke atas, ketika ini berdekatan.
Ketiga, kelebihan strategi
Dua EMA digabungkan dengan EMA, dapat meningkatkan ketepatan isyarat secara berkesan.
Indeks kadar turun naik ATR boleh mengecualikan isyarat whipsaw berisiko rendah.
Operasi jangka pendek, sesuai untuk pengesanan garis pendek, dapat mengelakkan perlindungan jangka panjang.
Logik urus niaga adalah ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko Strategik
Tetapan parameter ATR yang tidak betul boleh kehilangan peluang perdagangan.
Ia perlu memberi perhatian kepada kedua-dua isyarat udara, yang lebih sukar untuk dikendalikan.
ffected by short-term market volatility.
Penyelesaian: Ujian optimasi parameter, penyesuaian parameter; mempermudah logik perdagangan, hanya memberi perhatian kepada isyarat satu sisi; meluaskan julat berhenti yang sesuai.
Lima, Strategi Untuk Mengoptimumkan
Mengoptimumkan parameter DEMA dan EMA, mencari kombinasi parameter terbaik.
Mengoptimumkan parameter kitaran ATR untuk menentukan indikator terbaik untuk mengukur turun naik pasaran.
Menambah petunjuk tambahan, seperti saluran BOLL, meningkatkan ketepatan isyarat.
Menambah peraturan hentian dan hentian untuk mengunci keuntungan yang lebih stabil.
VI
Strategi ini membina strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan cekap melalui indikator turun naik DEMA, EMA dan ATR. Logik perdagangan strategi jelas, mudah dikendalikan, dan boleh disesuaikan dengan perdagangan garis pendek frekuensi tinggi. Langkah seterusnya adalah dengan pengoptimuman parameter dan pengoptimuman peraturan, yang diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Qorbanjf
//@version=4
strategy("Qorban: DEMA/EMA & VOL Short ONLY", shorttitle="DEMA/EMA & VOL SHORT", overlay=true)
// DEMA
length = input(10, minval=1, title="DEMA LENGTH")
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
dema1 = 2 * e1 - e2
plot(dema1, "DEMA", color=color.yellow)
//EMA
len = input(25, minval=1, title="EMA Length")
srb = input(close, title="Source")
offset = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
ema1 = ema(srb, len)
plot(ema1, title="EMA", color=color.blue, offset=offset)
// get ATR VALUE
atr = atr(14)
//ATRP (Average True Price in precentage)
// Inputs
atrTimeFrame = input("D", title="ATR Timeframe", type=input.resolution)
atrLookback = input(defval=14,title="ATR Lookback Period",type=input.integer)
useMA = input(title = "Show Moving Average?", type = input.bool, defval = true)
maType = input(defval="EMA", options=["EMA", "SMA"], title = "Moving Average Type")
maLength = input(defval = 20, title = "Moving Average Period", minval = 1)
slType = input(title="Stop Loss ATR / %", type=input.float, defval=5.0, step=0.1)
slMulti = input(title="SL Multiplier", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
minimumProfitPercent = input(title="Minimum profit %", type=input.float, defval=20.00)
// ATR Logic
// atrValue = atr(atrLookback)
// atrp = (atrValue/close)*100
// plot(atrp, color=color.white, linewidth=2, transp = 30)
atrValue = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, atr(atrLookback))
atrp = (atrValue/close)*100
// Moving Average Logic
ma(maType, src, length) =>
maType == "EMA" ? ema(src, length) : sma(src, length) //Ternary Operator (if maType equals EMA, then do ema calc, else do sma calc)
maFilter = security(syminfo.tickerid, atrTimeFrame, ma(maType, atrp, maLength))
// Determine percentage of open profit
var entry = 0.0
distanceProfit = low - entry
distanceProfitPercent = distanceProfit / entry
//Determin if we have a long entry signal OR a sell position signal
profitSignal = minimumProfitPercent == 0.0 or distanceProfitPercent >= minimumProfitPercent
shortSignal = crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter and strategy.position_size == 0 and not na(atr)
exitSignal = profitSignal and strategy.position_size !=0 and crossover(dema1, ema1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
//FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
//FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
//FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
//ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
//ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
//ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
//Invert trade direction & flipping
//tradInvert = input(defval = false, title = "invert trade direction")
//MOM_MR = input(defval=1, title = "MOM = 1 / MR = -1", minval=-1, maxval=1)
//plots=input(false, title="Show plots?")
// Get stop loss (in pips AND percentage distance)
shortStop = highest(high, 4) - (atr * slMulti)
shortStopPercent = close - (close * slMulti)
// Save long stop & target prices (used for drawing data to the chart & deetermining profit)
var shortStopSaved = 0.0
var shortTargetSaved = 0.0
enterShort = false
if shortSignal
shortStopSaved := slType ? shortStop : shortStopPercent
enterShort:= true
entry := close
// long conditions
//enterLong = crossover(dema1, ema1) and atrp < maFilter
//exitSignal => crossunder(dema1, ema1)
//Enter trades when conditions are met
strategy.entry("short", strategy.short, when=enterShort, comment="SHORT")
//place exit orders (only executed after trades are active)
strategy.exit(id="Short exit",
from_entry="short",
limit=exitSignal ? close : na,
stop=shortStopSaved,
when=strategy.position_size > 0,
comment="end short")
//short strategy
//goShort() => crossunder(dema1, ema1) and atrp > maFilter
//KillShort() => crossover(dema1, ema1)
//strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("COVER", when = KillShort())