1. Persegi
  2. EMA 200 Berasaskan Trailing Take Profit dan Trailing Stop Loss Strategy

EMA 200 Berasaskan Trailing Take Profit dan Trailing Stop Loss Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 15:50:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi EMA 200 berdasarkan trailing take profit dan trailing stop loss adalah strategi perdagangan yang menggunakan EMA 200 sebagai penanda aras, digabungkan dengan mekanisme trailing stop loss dan trailing take profit. Strategi ini menilai arah trend keseluruhan berdasarkan EMA 200, dan hanya pergi panjang atau pendek dalam arah trend, sambil menggunakan penunjuk ATR untuk mengira stop loss yang munasabah dan mengambil tahap keuntungan untuk merealisasikan trailing stop loss dan trailing take profit.

Logika Strategi

Strategi ini mula-mula mengira EMA 200 tempoh sebagai penunjuk untuk menilai trend keseluruhan. Ia hanya pergi lama apabila harga di atas EMA 200 dan pergi pendek hanya apabila harga di bawah EMA 200, dengan itu memastikan perdagangan dalam arah trend.

Selepas memasuki pasaran, strategi menggunakan penunjuk ATR untuk mengira stop loss yang munasabah dan mengambil kenaikan keuntungan, yang ditambahkan kepada tertinggi dan terendah terkini untuk membentuk rel atas dan bawah. Apabila harga melebihi rel atas, ambil keuntungan untuk pesanan panjang; apabila harga memecahkan rel bawah, stop loss untuk pesanan pendek. Apabila harga bergerak, tahap stop loss dan mengambil keuntungan juga akan menyesuaikan secara dinamik, dengan itu merealisasikan kerugian berhenti yang menyusul dan mengambil keuntungan yang menyusul.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah mengelakkan perdagangan terhadap trend dengan menilai trend dengan EMA 200. Pada masa yang sama, tahap stop loss dan mengambil keuntungan mengikuti pergerakan harga untuk stop loss dan mengambil keuntungan tepat pada masanya, dengan berkesan mengawal risiko.

Di samping itu, ATR stop loss and take profit adalah penilaian terhadap turun naik pasaran dan boleh menetapkan tahap stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah, bukannya terlalu longgar atau terlalu agresif.

Secara amnya, strategi ini menggabungkan trend dan stop loss/take profit, mengejar keuntungan maksimum sambil mengawal risiko, menjadikannya strategi yang sangat seimbang.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah bahawa EMA 200 mungkin tidak dapat menentukan trend dengan tepat sepenuhnya, dan mungkin terdapat pecah palsu.

Di samping itu, walaupun ATR berhenti kerugian dan mengambil keuntungan mempunyai beberapa asas saintifik dan kelebihan, keadaan melebihi julat turun naik biasa masih boleh berlaku.

Untuk mengurangkan risiko ini, pertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk lain untuk mengesahkan trend dan turun naik, seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain, untuk mengelakkan isyarat yang salah.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Tempoh EMA boleh diselaraskan kepada 100 atau 150 untuk penilaian trend yang lebih stabil.
  2. Parameter ATR boleh dioptimumkan untuk mencari perwakilan yang lebih munasabah mengenai turun naik pasaran.
  3. Tambah penunjuk lain seperti Bollinger Bands untuk membantu menilai trend dan turun naik.
  4. Stop loss dan mengambil keuntungan boleh diselaraskan kepada kelipatan integral ATR, seperti 2 kali atau 3 kali ATR, untuk berhenti yang lebih fleksibel.
  5. Tambah mekanisme masuk semula, iaitu masuk semula trend selepas stop loss dicetuskan.

Dengan menguji parameter yang berbeza, memilih parameter yang lebih baik, menambah penunjuk lain untuk penilaian, mengoptimumkan mekanisme stop loss dan banyak lagi, kestabilan dan keuntungan strategi dapat ditingkatkan dengan besar.

Kesimpulan

Strategi mengambil keuntungan dan berhenti kerugian berdasarkan EMA 200 menilai trend keseluruhan dengan EMA dan menggunakan ATR yang dikira kerugian berhenti / mengambil keuntungan yang munasabah untuk mengawal risiko. Ini adalah strategi perdagangan yang seimbang dengan kelebihan menentukan trend, kehilangan berhenti / keuntungan dan kawalan risiko, tetapi juga mempunyai risiko pecah palsu tertentu.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi