Strategi Pengikut Trend Andrew Abraham
Gambaran Keseluruhan
Strategi penjejakan arah aliran (trend tracking) telah diperkenalkan oleh Andrew Abraham dalam artikel bertajuk "Trading the Trend" yang diterbitkan dalam majalah Technical Analysis of Stocks and Commodities pada September 1998. Strategi ini menggunakan purata pergerakan julat benar (Average True Range) serta harga tertinggi dan terendah untuk menentukan arah aliran harga, dan melakukan dagangan mengikut arah aliran tersebut.
Prinsip Strategi
Strategi ini terlebih dahulu mengira purata julat benar (avgTR) bagi 21 hari terbaru. Seterusnya, ia mengira harga tertinggi (highestC) dan harga terendah (lowestC) bagi 21 hari terbaru. Kemudian, ia mengira had atas (hiLimit) yang bernilai harga tertinggi ditolak 3 kali avgTR, dan had bawah (loLimit) yang bernilai harga terendah ditambah 3 kali avgTR. Apabila harga penutup melebihi had atas atau bawah, nilai had tersebut masing-masing diambil sebagai harga rujukan (ret). Apabila harga penutup lebih tinggi daripada harga rujukan, posisi beli (long) diambil; apabila harga penutup lebih rendah daripada harga rujukan, posisi jual (short) diambil.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama berikut:
- Menggunakan purata julat benar untuk mengira saluran, yang dapat menangkap turun naik pasaran secara dinamik.
- Menggabungkan harga tertinggi dan terendah untuk menentukan arah aliran, mengelakkan kekeliruan dalam pasaran yang tidak menentu (sideways).
- Logik strategi yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
- Boleh berdagang mengikut arah aliran, mengelakkan pembukaan kedudukan yang kerap dalam pasaran yang tidak menentu.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Dalam pasaran yang tidak menentu (sideways), ia akan menghasilkan lebih banyak isyarat palsu. Isyarat palsu boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan parameter.
- Tidak dapat mengesan titik pembalikan arah aliran, menyebabkan risiko kerugian. Boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk mengesan pembalikan arah aliran.
- Pengoptimuman parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan perdagangan berlebihan atau isyarat palsu. Kestabilan parameter perlu diuji dengan teliti.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
- Mengoptimumkan tempoh purata pergerakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
- Menambah strategi henti rugi (stop loss) untuk mengawal kerugian setiap dagangan.
- Menggabungkan penunjuk turun naik untuk menentukan fasa pasaran, mengelakkan dagangan dalam pasaran yang tidak menentu.
- Menambah penunjuk penentuan arah aliran untuk mengenal pasti titik pembalikan arah aliran, mengurangkan kebarangkalian kerugian.
Kesimpulan
Secara keseluruhannya, strategi penjejakan arah aliran merupakan strategi dagangan arah aliran yang ringkas dan praktikal. Ia menggunakan saluran harga untuk menentukan arah aliran, dapat mengelakkan perangkap dalam pasaran yang tidak menentu. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai risiko tertentu yang memerlukan pengoptimuman lanjut untuk meningkatkan kestabilan. Strategi ini sesuai digunakan oleh pelabur yang mempunyai sedikit pengalaman dalam dagangan.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham - 1