Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah berdasarkan penunjuk RSI untuk mengenal pasti peluang pembalikan beli/jual dalam keadaan terlebih beli atau terlebih jual. Ia akan memantau sama ada terdapat divergen antara harga dan RSI selepas RSI memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual, untuk menilai kemungkinan peluang pembalikan pada masa hadapan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan penunjuk RSI untuk menilai keadaan terlebih beli atau terlebih jual pasaran. Apabila RSI memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual yang telah ditetapkan, pemantauan divergen pembalikan akan dimulakan.

Secara khusus, jika RSI memasuki zon terlebih beli, ia akan memantau sama ada harga terus meningkat (membentuk rendah yang lebih tinggi) manakala RSI membentuk rendah yang lebih rendah (divergen beli biasa); atau harga membentuk rendah yang lebih rendah manakala RSI membentuk rendah yang lebih tinggi (divergen beli tersembunyi). Kedua-dua keadaan ini meramalkan kemungkinan pembalikan menurun pada masa hadapan.

Begitu juga, jika RSI memasuki zon terlebih jual, ia akan memantau sama ada harga terus menurun (membentuk tinggi yang lebih rendah) manakala RSI membentuk tinggi yang lebih tinggi (divergen jual biasa); atau harga membentuk tinggi yang lebih tinggi manakala RSI membentuk tinggi yang lebih rendah (divergen jual tersembunyi). Kedua-dua keadaan ini juga meramalkan kemungkinan pembalikan menaik pada masa hadapan.

Sebaik sahaja isyarat pembalikan di atas dikesan, operasi kedudukan beli atau jual akan diambil berdasarkan parameter yang dikonfigurasikan.

Kelebihan Strategi

Kelebihan terbesar strategi ini ialah keupayaannya untuk mengenal pasti keadaan ekstrem pasaran, di mana kebarangkalian pembalikan adalah tinggi, dan ruang keuntungan daripada operasi pembalikan adalah besar. Berbanding dengan strategi yang hanya mengikut arah aliran, strategi lawan arah ini mempunyai kadar kemenangan dan keuntungan yang lebih tinggi.

Selain itu, strategi ini turut mengintegrasikan pemantauan divergen biasa dan tersembunyi, membolehkan lebih banyak peluang pembalikan dikenal pasti, mengelakkan kehilangan peluang akibat keadaan yang kebetulan.

Risiko Strategi

Risiko terbesar yang dihadapi strategi ini ialah keadaan terlebih beli atau terlebih jual menjadi lebih ekstrem, iaitu apa yang disebut "kenaikan menegak, kejatuhan 90 darjah". Dalam keadaan ini, kebarangkalian untuk terus naik atau turun adalah lebih tinggi, dan operasi pembalikan mudah menyebabkan kerugian henti rugi.

Di samping itu, jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, terdapat kekeliruan dalam penilaian terlebih beli/terlebih jual, yang juga boleh menyebabkan kesilapan.

Kaedah untuk menanganinya adalah dengan menetapkan parameter sempadan zon terlebih beli/terlebih jual dengan munasabah, mengelakkan nilai yang terlalu ekstrem. Selain itu, dalam dagangan sebenar, saiz kedudukan perlu dikurangkan dengan sewajarnya, dan jumlah kerugian henti rugi bagi setiap dagangan perlu dikawal.

Arah Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menggabungkan penunjuk lain untuk menilai tahap terlebih beli/terlebih jual, bagi mengelakkan kesilapan penilaian hanya berdasarkan penunjuk RSI tunggal.

2. Menambah logik penilaian untuk fasa pengukuhan sebelum penembusan, kerana kebarangkalian pembalikan adalah lebih tinggi dalam situasi ini.

3. Mengoptimumkan penetapan sasaran keuntungan selepas pembalikan, untuk mencapai Position Sizing yang lebih saintifik.

4. Menggabungkan data sejarah pasaran beberapa tahun kebelakangan ini, menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.

5. Menambah pengoptimuman logik henti rugi, seperti mengambil untung tepat pada masanya, henti rugi berperingkat, henti rugi menjejak, dsb.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi arbitraj statistik yang tipikal. Ia cuba menangkap peluang apabila pasaran berbalik daripada keadaan ekstrem kepada keadaan keseimbangan. Berbanding dengan strategi yang mengikut arah aliran pasaran, kadar kemenangan dan keuntungannya lebih tinggi, tetapi ia juga menghadapi risiko yang lebih besar. Dengan pengoptimuman parameter dan kawalan risiko, strategi ini boleh menjana keuntungan yang stabil.