Strategi Stop Loss Peratusan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 17:12:46
Tag:

Ringkasan

Strategi stop loss peratusan adalah strategi yang menetapkan dan menyesuaikan pesanan stop loss berdasarkan peratusan harga instrumen. Ia boleh menyesuaikan stop loss ke harga masuk selepas harga mencapai tahap menguntungkan tertentu untuk merealisasikan stop loss impas.

Logika Strategi

Strategi ini menetapkan peratusan untuk kedudukan panjang yang menghalang kerugian melalui parameter input, seperti 3%. Selepas membuka kedudukan, ia mengira harga kehilangan berhenti yang menghalang dalam masa nyata.

Apabila harga melebihi harga kemasukan* ((1+peratusan stop loss), harga stop loss disesuaikan dengan harga kemasukan untuk mencapai titik impas.
Apabila harga di bawah tahap di atas, harga stop loss adalah harga masuk* ((1-peratusan stop loss).

Ini dapat merealisasikan stop loss impas apabila harga mencapai tahap keuntungan tertentu, mengelakkan kehilangan semua keuntungan dengan kerugian, sementara mengelakkan stop loss yang terlalu agresif daripada ditumbuk oleh turun naik harga biasa.

Strategi ini juga memetakan harga stop loss untuk pengesahan, dan ditetapkan untuk hanya pergi lama. Ia pergi lama pada salib emas dan menutup kedudukan pada salib kematian. Selepas pergi lama, ia menetapkan perintah stop loss untuk merealisasikan logik stop loss.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia dapat merealisasikan stop loss impas selepas membuat keuntungan melalui stop loss yang tertinggal, tidak kira bagaimana pasaran kemudian, sekurang-kurangnya modal utama dapat disimpan untuk mengelakkan kerugian.

Di samping itu, stop loss strategi ini agak ringan. Julat stop loss trailing tidak terlalu besar, yang dapat mengelakkan berhenti oleh turun naik harga biasa berbanding dengan stop loss tetap. Ia lebih fleksibel dan pintar.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini ialah jika peratusan stop loss ditetapkan dengan tidak betul. Jika ditetapkan terlalu kecil, akan sukar untuk merealisasikan kehilangan stop keseimbangan. Jika ditetapkan terlalu besar, akan mudah dihentikan oleh turun naik harga normal. Oleh itu peratusan stop loss yang betul memerlukan ujian dan penilaian yang teliti.

Satu lagi risiko adalah bahawa dalam pasaran yang tidak normal, harga mungkin tiba-tiba jurang besar. Dalam kes ini, harga stop loss mungkin tidak dapat dikemas kini tepat pada masanya, mengakibatkan stop loss yang tidak sah. Tetapi kebarangkalian agak kecil.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah peraturan keluar seperti silang kematian, harga menembusi SMA dan lain-lain untuk menjadikan strategi lebih komprehensif.
Tambah mekanisme pelarasan dinamik peratusan stop loss, untuk mengoptimumkan julat stop loss secara automatik dalam persekitaran pasaran yang berbeza.
Tambah strategi keluar ke kedudukan keluar selepas harga berjalan julat tertentu untuk mengunci keuntungan.
Penyelidikan perbezaan parameter peratusan stop loss pada instrumen yang berbeza, menubuhkan mekanisme pengoptimuman penyesuaian parameter sendiri.

Kesimpulan

Strategi stop loss peratusan adalah sangat praktikal secara keseluruhan, yang dapat dengan berkesan merealisasikan stop loss impas selepas membuat keuntungan untuk mengelakkan kerugian. Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman dan bernilai penyelidikan lanjut untuk meningkatkan kecekapan. Secara umum, strategi ini sesuai untuk pelabur yang mengejar pulangan pelaburan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/

//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi