Strategi Peratusan Trailing Stop
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi Stop Loss Percentage Tracking adalah satu strategi untuk menetapkan dan menyesuaikan pesanan Stop Loss berdasarkan peratusan harga varieti yang diperdagangkan. Ia boleh menyesuaikan pesanan Stop Loss ke harga masuk setelah harga mencapai tahap keuntungan tertentu, untuk mencapai Hentian Jaminan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan parameter input untuk menetapkan peratusan stop loss yang dilacak oleh kedudukan panjang, seperti 3%. Apabila anda membuka kedudukan, anda akan mengira harga stop loss yang dilacak dalam masa nyata.
Apabila harga melebihi harga masuk*(1+% Tracking Stop Loss) akan menyesuaikan harga Stop Loss kepada harga Masuk untuk mencapai jaminan.
Apabila harga berada di bawah tahap di atas, harga hentian adalah harga masuk.*(Peratusan Stop Loss Tracking)
Ini dapat mewujudkan penangguhan yang terjamin apabila harga mencapai keuntungan tertentu, untuk mengelakkan kehilangan semua keuntungan keuntungan, dan juga untuk mengelakkan penangguhan yang terlalu radikal yang disumbangkan oleh turun naik harga yang normal.
Strategi ini juga memetakan carta untuk mengesan harga berhenti untuk pengesahan, dan menetapkan hanya untuk melakukan perdagangan berganda. Berdagang lebih banyak apabila garpu emas, dan kosong apabila garpu mati.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah ia boleh mencapai keuntungan selepas jaminan dengan menjejaki hentian kerugian, sekurang-kurangnya mengekalkan modal dan mengelakkan kerugian, tidak kira apa yang berlaku di pasaran selepas. Ini penting bagi banyak pelabur.
Di samping itu, strategi ini lebih ringan, dan tidak terlalu besar untuk mengesan, yang dapat menghalang pergerakan harga yang normal daripada terhenti. Ini lebih fleksibel dan lebih pintar daripada penutupan tetap biasa.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah tidak betul menetapkan marjin stop loss, jika terlalu kecil, sukar untuk mencapai stop loss yang dijamin; jika terlalu besar, mudah diatasi oleh turun naik harga yang normal. Oleh itu, perlu diuji dan menilai marjin stop loss yang sesuai dengan teliti.
Risiko lain ialah apabila pasaran tidak normal, harga tiba-tiba melonjak secara besar-besaran, di mana harga hentian mungkin tidak diperbaharui dengan cepat, menyebabkan hentian tidak berkesan. Walau bagaimanapun, kebarangkalian ini lebih kecil.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah syarat-syarat kedudukan kosong, seperti garpu mati, harga jatuh di bawah SMA dan sebagainya, menjadikan strategi lebih komprehensif.
Menambah mekanisme penyesuaian dinamik peratusan hentian untuk secara automatik mengoptimumkan hentian dalam keadaan pasaran yang berbeza.
Tambah strategi keluar, keluar dari lapangan apabila harga berjalan sejauh tertentu, tetapkan keuntungan.
Perbezaan parameter peratusan kerugian yang berbeza dapat dikaji untuk membina mekanisme pengoptimuman parameter yang beradaptasi sendiri.
ringkaskan
Strategi untuk mengesan peratusan hentian sangat praktikal secara keseluruhan, dapat mencapai hentian modal selepas keuntungan dengan berkesan, dan mengelakkan kerugian. Strategi ini mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman dan bernilai kajian lanjut untuk meningkatkan kesannya. Secara keseluruhan, strategi ini sesuai untuk pelabur yang mencari keuntungan pelaburan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/
//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
stopValue = lastEntryPrice
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
linewidth=2, title="Long Trail Stop")
// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
// Submit entry orders
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.close("Long")
// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)