1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Kuantitatif Berasaskan SMA Crossover

Strategi Dagangan Kuantitatif Berasaskan SMA Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 10:51:33
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengira garis SMA dari tempoh yang berbeza untuk melaksanakan corak salib emas dan salib kematian, dengan itu menjana isyarat beli dan jual.

Prinsip Strategi

  1. Mengira garis 5 hari (sma5), garis 20 hari (sma20) dan garis 200 hari (sma200) dari tiga garis SMA dengan kitaran yang berbeza
  2. Apabila purata bergerak kitaran pendek melintasi di atas purata bergerak kitaran panjang dari bawah, isyarat beli dihasilkan
  3. Apabila purata bergerak kitaran pendek melintasi di bawah purata bergerak kitaran panjang dari atas, isyarat jual dihasilkan
  4. Melakukan transaksi berdasarkan isyarat beli dan jual

Apabila garis 5 hari melintasi garis 200 hari dan garis 5 hari melintasi garis 200 hari, ia bermakna pasaran telah memasuki prospek kenaikan jangka pendek dan isyarat beli dihasilkan. Apabila garis 5 hari melintasi di bawah garis 200 hari, ia bermakna pasaran telah memasuki prospek penurunan jangka pendek dan isyarat jual dihasilkan. Dengan menangkap corak silang purata bergerak kitaran yang berbeza, trend pasaran dapat ditangkap dengan sewajarnya.

Kelebihan Strategi

  1. Mudah dilaksanakan. Ia hanya perlu mengira beberapa garis SMA kitaran yang berbeza dan menilai masuk dan keluar melalui corak silang purata bergerak yang mudah.
  2. Sensitif terhadap trend pasaran secara keseluruhan dan boleh mendapat keuntungan daripada kesan trend. Sebagai contoh, apabila garis 5 hari melintasi di atas garis 200 hari, pasaran berada dalam keadaan bull jangka menengah dan panjang. Membeli saham pada masa ini boleh menunggang trend menaik.
  3. Risiko penurunan dan kerugian yang agak kecil. Apabila pasaran melihat penyesuaian berskala besar, strategi crossover purata bergerak akan segera mengeluarkan isyarat jual untuk mengawal penurunan secara berkesan.

Risiko dan Tindakan Balas

  1. Mudah menjana isyarat palsu. Apabila pasaran terikat julat, purata bergerak mungkin mempunyai beberapa salib palsu, yang mengakibatkan kekerapan perdagangan dan kos yang tidak perlu. Sesuaikan kitaran penahan dengan betul untuk menapis beberapa bising jangka pendek.
  2. Pilihan kitaran pelarasan sangat penting. Jika parameter purata bergerak dipilih dengan tidak betul, kesan isyarat mungkin tidak memuaskan. Gabungan kitaran purata bergerak yang sesuai harus ditentukan mengikut pelbagai jenis.
  3. Tidak dapat menangani kejutan yang luar biasa besar. Sekiranya berlaku peristiwa angsa hitam yang besar, strategi crossover purata bergerak mungkin mengalami kerugian besar. Strategi harus digantung pada masa ini dan operasi manual harus mengambil alih.

Pengoptimuman Strategi

  1. Tambah penunjuk lain untuk penapisan. Apabila isyarat crossover purata bergerak muncul, juga merujuk kepada penunjuk seperti MACD dan KDJ untuk mengelakkan menghasilkan isyarat yang salah di pasaran yang tidak menentu.

  2. Gabungkan dengan penunjuk penilaian trend. Sebagai contoh, gunakan garis 5 hari dan garis 200 hari untuk membina titik beli dan jual dalam contoh ini. Juga gabungkan penunjuk ADX untuk menilai kekuatan trend dan hanya melaksanakan isyarat apabila trend cukup kuat.

  3. Gunakan purata bergerak adaptif. Sesuaikan parameter purata bergerak dalam masa nyata berdasarkan keadaan pasaran dan turun naik, menjadikan isyarat perdagangan lebih praktikal.

  4. Menggabungkan pelbagai jenis. Gunakan strategi untuk pelbagai jenis saham dan produk pertukaran asing untuk meningkatkan prestasi keseluruhan strategi.

Kesimpulan

Strategi ini menilai trend pasaran dengan mudah melalui corak silang SMA, melaksanakan trend tipikal mengikut strategi. Kelebihannya terletak pada kesederhanaan untuk beroperasi dan keupayaan untuk menangkap trend utama dengan berkesan. Sementara kelemahan adalah bahawa ia dengan mudah menghasilkan isyarat yang salah dan tidak dapat mengatasi perubahan pasaran yang besar. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat di bidang seperti penapisan isyarat dan pengoptimuman parameter.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define SMAs
sma5 = sma(close, 5)
sma10 = sma(close, 10)
sma20 = sma(close, 20)
sma50 = sma(close, 50)
sma130 = sma(close, 130)
sma200 = sma(close, 200)

// Plot SMAs on the chart
plot(sma5, color=color.blue, title="5 SMA")
plot(sma10, color=color.orange, title="10 SMA")
plot(sma20, color=color.red, title="20 SMA")
plot(sma50, color=color.green, title="50 SMA")
plot(sma130, color=color.purple, title="130 SMA")
plot(sma200, color=color.black, title="200 SMA")

// Generating the buy and sell signals
buySignal = crossover(sma5, sma200)
sellSignal = crossunder(sma5, sma200)

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sellSignal)
    strategy.close("Sell")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi