Strategi dagangan kuantitatif berdasarkan persilangan purata bergerak SMA

Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah salah satu strategi trend-following yang tipikal dengan mengira garis rata-rata SMA untuk tempoh yang berbeza, mewujudkan bentuk garpu emas dan garpu mati garpu rata-rata, dan kemudian menghasilkan isyarat beli dan jual.

Prinsip Strategi

1. Hitung purata SMA bagi tiga tempoh yang berbeza: garis 5 hari (sma5), garis 20 hari (sma20), dan garis 200 hari (sma200)
2. Sinyal beli dihasilkan apabila purata jangka pendek menembusi purata jangka panjang dari arah bawah
3. Sinyal jual dihasilkan apabila kitaran pendek jatuh ke bawah garis purata kitaran panjang dari atas
4. Perdagangan berdasarkan isyarat beli dan jual

Sebagai contoh persilangan garis 5 hari dan garis 200 hari, apabila garis 5 hari melintasi garis 200 hari, ini menunjukkan bahawa pasaran memasuki garis pendek untuk melabur, menghasilkan isyarat membeli; apabila garis 5 hari melintasi garis 200 hari, ini menunjukkan bahawa pasaran memasuki garis pendek untuk turun, menghasilkan isyarat menjual. Dengan menangkap bentuk persilangan garis rata-rata berkala yang berbeza, anda dapat menangkap tren pasaran.

Kelebihan Strategik

1. Operasi ini mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya perlu mengira purata SMA untuk beberapa kitaran yang berbeza, dan masuk dan keluar dari pasaran dapat dinilai melalui bentuk silang purata yang mudah.
2. Ia lebih sensitif terhadap trend besar pasaran dan dapat memanfaatkan kesan trend. Sebagai contoh, ketika 5 hari melintasi garis 200 hari, pasaran berada dalam keadaan bullish garis panjang dan tengah, ketika membeli saham, ia boleh meningkat.
3. Risiko penarikan balik dan kerugian lebih rendah. Apabila pasaran mengalami penyesuaian yang besar, strategi persilangan garis lurus akan menghantar isyarat menjual tepat pada masanya, yang dapat mengawal penarikan balik dengan berkesan.

Risiko dan tindakan

1. Mudah menghasilkan isyarat yang salah. Apabila keadaan pasaran bergolak, garis rata mungkin berlaku beberapa kali salah persilangan, membawa frekuensi perdagangan yang tidak perlu dan kos. Anda boleh menyesuaikan kitaran pegangan dengan betul, menyaring beberapa bunyi garis pendek.
2. Pilihan kitaran penyesuaian sangat penting. Jika parameter garis rata dipilih dengan tidak betul, kesan yang dihasilkan oleh isyarat mungkin tidak sesuai. Kombinasi kitaran garis rata yang sesuai harus ditentukan berdasarkan varieti yang berbeza.
3. Tidak dapat menangani gegaran besar. Apabila berlaku peristiwa Black Swan yang besar, strategi penyeberangan sejajar mungkin akan mengalami kerugian besar. Dalam kes ini, strategi harus ditangguhkan dan beralih ke operasi manual.

Arah pengoptimuman strategi

1. Menambah penapis petunjuk lain. Apabila isyarat persilangan garisan merata muncul, rujuk kepada petunjuk teknikal lain seperti MACD, KDJ, dan sebagainya untuk mengelakkan isyarat salah dalam keadaan gegaran.

2. Gabungan dengan indikator penghakiman trend. Sebagai contoh, menggunakan garis 5 hari dan garis 200 hari untuk membina titik jual beli. Boleh juga digabungkan dengan indikator penghakiman trend yang kuat seperti ADX, hanya melaksanakan isyarat apabila trend mencukupi.

3. Menggunakan garis rata-rata yang menyesuaikan diri. Mengubah parameter garis rata-rata dalam masa nyata mengikut keadaan pasaran dan kadar turun naik, menjadikan isyarat perdagangan lebih praktikal.

4. Komposisi pelbagai jenis. Menggunakan strategi untuk pelbagai jenis saham dan jenis mata wang asing, melakukan komposisi strategi, dapat meningkatkan keberkesanan strategi.

ringkaskan

Strategi ini menilai pergerakan pasaran melalui bentuk simpul silang rata-rata rata-rata SMA, mewujudkan strategi penjejakan trend yang tipikal. Kelebihannya adalah mudah beroperasi, dapat menangkap trend besar dengan berkesan; dan kekurangannya adalah mudah menghasilkan isyarat yang salah, tidak dapat menangani gegaran besar pasaran.