Strategi perdagangan berdasarkan terbitan
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pelaburan menggunakan terbitan masa ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 bagi Purata Bergerak Hull (HMA). Ia akan melaburkan jumlah dana yang sama rata. Titik masuk dikenal pasti melalui arah aliran terbitan ke-2, ke-3 dan ke-4, manakala titik keluar diwujudkan pada titik masuk baharu atau peratusan henti rugi menjejak.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira HMA. Purata Bergerak Hull ialah purata bergerak berwajaran yang dikira menggunakan formula berikut:
hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))
dengan src ialah harga, sm ialah parameter input yang mengawal panjang purata.
Selepas itu, strategi ini mengira halaju (terbitan ke-1), pecutan (terbitan ke-2), sentakan (terbitan ke-3) dan lantakan (terbitan ke-4). Ini dikira dengan mengambil perbezaan antara HMA dan nilai tertinggalnya, kemudian dibahagikan dengan panjang len. Sebagai contoh, formula halaju ialah:
speed = (hullma-hullma[len])/len
Terbitan yang lain dikira dengan cara yang sama.
Strategi menentukan kemasukan dan pengeluaran dengan melihat positif atau negatif bagi pecutan, sentakan dan lantakan. Jika ketiga-tiga penunjuk adalah positif, ia akan membuka kedudukan beli. Jika ketiga-tiga penunjuk adalah negatif, ia akan membuka kedudukan jual.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan henti rugi menjejak untuk mengunci keuntungan. Kedudukan beli akan menetapkan henti rugi berdasarkan peratusan input yang boleh dilaraskan, begitu juga dengan kedudukan jual.
Analisis Kelebihan
Salah satu kelebihan utama strategi ini ialah ia menggunakan pelbagai terbitan sebagai isyarat masuk dan keluar, yang boleh menapis isyarat palsu. Bergantung semata-mata pada halaju (terbitan ke-1) untuk membuat keputusan masuk selalunya terlalu rapuh, tetapi dengan menggabungkan terbitan ke-2, ke-3, dan ke-4, satu sistem yang lebih kukuh dapat dibina.
Kelebihan lain ialah strategi ini sangat fleksibel. Ia mempunyai pelbagai parameter boleh laras, termasuk panjang HMA, panjang pelbagai terbitan, peratusan henti rugi, dan lain-lain, yang boleh dioptimumkan untuk pasaran yang berbeza.
Penggunaan henti rugi menjejak yang boleh dilaraskan juga merupakan satu kelebihan. Ini membantu strategi mendapat lebih banyak keuntungan dalam pasaran yang sedang dalam arah aliran, dan keluar tepat pada masanya dalam pasaran yang tidak menentu, mengehadkan pengeluaran maksimum.
Analisis Risiko
Risiko utama strategi ini ialah penurunan kadar kejayaan akibat peristiwa mengejut. Tanpa peraturan penapisan yang berkaitan, selepas berita penting yang mengejut, beberapa terbitan mungkin memberikan isyarat palsu serentak, menyebabkan kerugian besar. Penapisan berita boleh ditetapkan, atau strategi dihentikan sementara selepas peristiwa mengejut untuk mengurangkan risiko ini.
Risiko lain ialah parameter mudah terlebih padanan. Panjang HMA, panjang setiap terbitan, dan lain-lain parameter boleh mempengaruhi keputusan. Ini memerlukan kaedah ujian semula yang ketat, menilai keteguhan parameter ini dalam pasaran yang berbeza. Juga perlu berhati-hati supaya peratusan henti rugi menjejak tidak ditetapkan terlalu besar, jika tidak boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Menambah mekanisme penapisan berdasarkan peristiwa mengejut, menghentikan dagangan buat sementara waktu selepas berita penting untuk mengelakkan kehilangan titik masuk yang baik dan menyebabkan kerugian besar.
-
Menjalankan ujian semula merentas pelbagai pasaran untuk memastikan keteguhan parameter. Data bagi pelbagai instrumen dan tempoh masa yang berbeza boleh diuji semula untuk menilai kestabilan tetapan parameter.
-
Cuba menambah baik logik kemasukan. Algoritma pembelajaran mesin boleh diperkenalkan untuk mengenal pasti arah aliran secara automatik, bukannya hanya berdasarkan penilaian positif/negatif yang mudah.
-
Menambah baik kaedah henti rugi. Henti rugi berdasarkan turun naik atau pembelajaran mesin boleh digunakan sebagai ganti kepada henti rugi menjejak peratusan mudah.
-
Menambah titik keluar ambil untung. Logik sedia ada bergantung terutamanya pada henti rugi, henti rugi menjejak ke atas atau sasaran keuntungan boleh ditambah untuk keluar.
Kesimpulan
Strategi ini ialah strategi mengikut arah aliran pelbagai jangka masa. Ia menggunakan pelbagai terbitan Purata Bergerak Hull sebagai isyarat untuk membuka dan menutup kedudukan, serta menggunakan henti rugi menjejak untuk mengunci keuntungan. Kelebihan utama termasuk penggunaan pelbagai terbitan untuk menapis isyarat palsu, parameter strategi yang fleksibel, dan lain-lain. Risiko yang perlu diberi perhatian termasuk kesan peristiwa mengejut dan parameter yang mudah terlebih padanan. Strategi ini boleh dioptimumkan dengan menambah mekanisme penapisan, menambah baik keteguhan parameter, menambah baik logik masuk/keluar, dan lain-lain, untuk menjadikannya sistem perdagangan automatik yang lebih boleh dipercayai dan stabil.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Derivative Based Strategy", shorttitle="DER", currency="USD", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, initial_capital=1000)
len = input(1, minval=1, title="Derivatives Length")
sm = input(4, minval=1, title="HMA Length")- 1