1. Persegi
  2. Dinamis Trend Tracking Strategi yang dioptimumkan

Dinamis Trend Tracking Strategi yang dioptimumkan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-12 11:20:04
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini mengira penunjuk CMO dan kadar perubahan untuk merangka garis sokongan secara dinamik. Isyarat perdagangan dihasilkan apabila harga memecahkan garis sokongan. Sementara itu, strategi ini juga mengoptimumkan julat stop loss di sekitar garis sokongan untuk mengunci lebih banyak keuntungan.

Logika Strategi

  1. Mengira penunjuk CMO untuk menentukan trend harga
  2. Mengira kadar perubahan Var untuk mencerminkan trend perubahan harga
  3. Garis sokongan grafik berdasarkan kadar perubahan
  4. Mengira garis stop loss yang dioptimumkan longStop dan shortStop
  5. Menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga memecahkan garis sokongan

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan penunjuk CMO untuk menentukan trend harga dan mengelakkan pecah palsu
  2. Garis sokongan jelas menunjukkan arah trend
  3. Kunci stop loss yang dioptimumkan dalam lebih banyak keuntungan
  4. Isyarat perdagangan yang jelas dan mudah, mudah diikuti

Analisis Risiko

  1. Indikator CMO mempunyai kesan kelewatan, mungkin terlepas titik perubahan harga
  2. Pecahan talian sokongan boleh menghasilkan isyarat palsu
  3. Pengoptimuman stop loss yang tidak betul boleh membawa kepada kerugian yang lebih besar

Penyelesaian Risiko:

  1. Sesuaikan parameter CMO dengan betul untuk mengurangkan ketinggalan
  2. Tambah lebih banyak penapis dengan penunjuk lain untuk mengelakkan isyarat palsu
  3. Ujian untuk menentukan nisbah pengoptimuman stop loss yang sesuai

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah lebih banyak penunjuk untuk menapis isyarat palsu
  2. AI pengoptimuman automatik julat stop loss
  3. Sesuaikan saiz dagangan secara automatik

Ringkasan

Secara keseluruhan strategi ini berfungsi dengan baik, menggunakan garis sokongan untuk menentukan arah trend dengan jelas. Digabungkan dengan penunjuk CMO dan stop loss yang dioptimumkan ia mencapai hasil yang baik. Tetapi terdapat beberapa risiko isyarat palsu, yang boleh diperbaiki dengan menggabungkan lebih banyak penunjuk.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=4
strategy("Optimized Trend Tracker - Strategy Version", shorttitle="OTT-Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=10000, currency=currency.USD, commission_value=0.1, commission_type=strategy.commission.percent)

src = input(close, title="Source")
pds=input(1, "OTT Period", minval=1)
percent=input(0.1, "OTT Percent", type=input.float, step=0.1, minval=0)
condition = input(title="Condition", defval="Support Line Crossing Signals", options=["Price/OTT Crossing Signals", "Support Line Crossing Signals"])
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
highlight = input(title="Show OTT Color Changes?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloing = input(title="Barcolor On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
showlabels = input(title="Show OTT BUY/SELl Labels?", type=input.bool, defval=false)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

alpha=2/(pds+1)
ud1=src>src[1] ? src-src[1] : src
dd1=src<src[1] ? src[1]-src : src
UD=sum(ud1,9)
DD=sum(dd1,9)
CMO=(UD-DD)/(UD+DD)
k= abs(CMO)
Var=0.0
Var:=(alpha*k*src)+(1-alpha*k)*nz(Var[1])
fark=Var*percent*0.01
longStop = Var - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := Var > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  Var + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := Var < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and Var > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and Var < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=Var>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
plot(showsupport ? Var : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")
OTTC = highlight ? OTT[2] > OTT[3] ? color.green : color.red : #B800D9 
pALL=plot(nz(OTT[2]), color=OTTC, linewidth=2, title="OTT", transp=0)

buySignalk = window() and crossover(Var, OTT[2])
sellSignallk = window() and crossunder(Var, OTT[2])
buySignalc = window() and crossover(src, OTT[2])
sellSignallc = window() and crossunder(src, OTT[2])

plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and buySignalk ? OTT*0.995 : na : showlabels and buySignalc ? OTT*0.995 : na, title="BUY", text="BUY", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(condition == "Support Line Crossing Signals" ? showlabels and sellSignallk ? OTT*1.005 : na : showlabels and sellSignallc ? OTT*1.005 : na, title="SELL", text="SELL", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=#0F18BF, textcolor=color.white, transp=0)
  
ottBuyColor=#77DD77
ottSellColor=#FF0000
vColor = strategy.position_size > 0 ? ottBuyColor : ottSellColor

if condition == "Support Line Crossing Signals"
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalk)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallk)
else
    strategy.entry("BUY", true, 1, when = buySignalc)
    strategy.entry("SELL", false, 1, when = sellSignallc)

mPlot = plot(close, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)

longFillColor = highlighting ? (Var>OTT ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (Var<OTT ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

barcolor(barcoloing ? vColor : na)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi